#81
Re: S.I.G.O. EuroStoxx50
2015-09-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-09-16 CRP.PA = 138,92 55 1,6% 2015-09-16 maa.pa = 135,67 92 2,4% 136,14 vta 2015-09-14 ^stoxx50e = 3176 43 13,8% 2015-09-16 IBE.MC = 5,98 38 11,9% 2015-09-16 TEF.MC = 11,71 23 14,4% 2015-09-16 muv2.de = 166,90 23 11,3% 2015-09-16 ALV.DE = 142,65 22 14,7% 2015-09-16 UNA.AS = 35,73 10 14,7% 2015-09-16 SAP.DE = 59,16 12 14,3% 2015-09-16 SAN.MC = 5,15 75 17,8% 4,92 cpa 2015-09-16 SIE.DE = 85,46 37 14,9% 2015-09-16 BN.PA = 55,01 15 13,0% 2015-09-16 bbva.mc = 7,99 37 17,0% 2015-09-16 VIV.PA = 21,44 37 13,6% 2015-09-16 FP.PA = 42,13 15 17,1% 2015-09-16 ITX.MC = 30,29 61 17,4% 2015-09-16 rep.mc = 11,49 139 16,2% comprar 2015-09-16 ABI.BR = 100,50 9 16,2% 2015-09-16 eni.mi = 15,11 7 17,7% 2015-09-16 AI.PA = 106,00 0 14,7% 2015-09-16 or.pa = 150,60 4 15,3% 2015-09-16 DAI.DE = 75,30 1 18,4% 2015-09-16 BAS.DE = 70,67 41 17,6% 2015-09-16 PHIA.AS = 22,52 35 15,1% 2015-09-16 cs.pa = 22,45 30 17,8% 2015-09-03 gsz.pa = 15,49 53 16,6% 2015-09-16 g.mi = 16,41 5 16,5% 2015-09-16 eoan.de = 7,53 172 18,9% comprar 2015-09-16 DG.PA = 58,68 74 15,4% 62,59 vta 2015-09-16 BNP.PA = 55,25 17 18,9% 2015-09-16 BAYN.DE = 120,10 6 19,7% 2015-09-16 inga.as = 13,25 12 20,0% 2015-09-16 vow3.de = 169,65 55 18,9% 2015-09-16 dpw.de = 24,58 35 16,2% 2015-09-16 su.pa = 56,65 44 16,7% 2015-09-16 bmw.de = 87,42 26 18,6% 2015-09-16 mc.pa = 155,55 17 18,4% 2015-09-16 ca.pa = 27,57 5 16,2% 2015-09-16 dte.de = 15,94 35 19,2% 2015-09-16 dbk.de = 25,99 28 20,1% 2015-09-16 gle.pa = 42,20 8 20,2% 2015-09-16 enel.mi = 4,05 7 20,1% 2015-09-16 ASML.AS = 82,95 17 20,1% 2015-09-16 isp.mi = 3,17 21 24,4% 2015-09-16 sgo.pa = 41,72 24 18,4% 2015-09-16 ei.pa = 108,40 41 16,6% 2015-09-16 air.pa = 55,69 1 20,9% 2015-09-16 ucg.mi = 5,82 9 24,6% 2015-09-16 ora.pa = 14,23 23 20,7% 2015-09-16 rwe.de = 10,87 190 21,9% comprar 2015-09-16 MERCADO = 22 15,9%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 404950
Patrimonio.Actual = 414687 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 361075
Liquidez = 53612 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 9737 = 2,4% a 2015-09-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) =10,4%
Correlación = 81%
Rotación.Cartera(Rot) = 60208 =14,9%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 216 x 138,92 = 30007 - IBE.MC = 3497 x 5,98 = 20912 - TEF.MC = 1818 x 11,71 = 21289 - ALV.DE = 113 x 142,65 = 16119 - UNA.AS = 510 x 35,73 = 18222 - SAP.DE = 255 x 59,16 = 15086 79 x 57,59 = 4550 = cpa SAN.MC = 3765 x 5,15 = 19390 - SIE.DE = 217 x 85,46 = 18545 - BN.PA = 266 x 55,01 = 14633 80 x 54,26 = 4341 = cpa VIV.PA = 670 x 21,44 = 14365 215 x 20,16 = 4334 = cpa FP.PA = 395 x 42,13 = 16641 - ITX.MC = 576 x 30,29 = 17447 - ABI.BR = 149 x 100,50 = 14975 - AI.PA = 144 x 106,00 = 15264 - DAI.DE = 239 x 75,30 = 17997 - BAS.DE = 265 x 70,67 = 18728 - PHIA.AS = 664 x 22,52 = 14953 - DG.PA = 265 x 58,68 = 15550 - BNP.PA = 237 x 55,25 = 13094 - BAYN.DE = 118 x 120,10 = 14172 - ASML.AS = 165 x 82,95 = 13687 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.EUROSTOX __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 380000 3% 6,6% 6,7% 1,2% 10,1% 3109
2015 404950 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 3146
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,6% 6.7% 1.2% 10,1%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^STOXX50E = INDICE EUROSTOXX50 Eurostoxx50: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^STOXX50E Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
