Foro de Bolsa > Estrategias básicas de volatilidad - entendiendo los principales métodos de valoración - opciones

Es la ventaja de este producto, no depender de una entrada, sino de una gestión

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Migueln
en respuesta
a Imarlo
28/10/11 (21:16)

Re: Estrategias básicas de volatilidad - entendiendo los principales métodos de valoración - opciones

Es la ventaja de este producto, no depender de una entrada, sino de una gestión de la posición.

Creo que es fundamental un control de las principales griegas que te permiten radiografiar la posición. Lo ideal es ir delta y gamma neutral y vega y theta positivo. Pero eso es harto complicado, además vega puede ser engañosa ya que en un vencimiento cercano cambian más las volatilidades implícitas aunque vega sea más pequeña y si la variación no es muy grande el cambio será mayor que en un vencimiento más largo. En cambio ante movimientos fuertes y bruscos los vencimientos largos si se revalorizan más y ahí vega si es determinante.

Ayer me llegaba este enlace al correo http://www.sjoptions.com/videos

Están especializados en broken wing butterflies y unbalanced condors, lo que ocurre es que para que te desvelen los ajustes hay que pagar y no me apetece.

Saludos

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