Blog Operativa con futuros

El trading algorítmico en microestructuras se basa en LTHL del Nasdaq100 (CME): nivel clave 15.600/15.602, con sweep y recarga; entrada corto desde DOM, stop +2 puntos, objetivo 1:2 y cierre a breakeven +10 puntos.

Para crear una estrategia con fondos de inversión y ETFs, compra cuando el VIX marque pánico: en marzo 2020 llegó a 60-80 y la FED bajó tasas a cero; busca confluencia VIX 40 y retrocesos ~10% (o >30% en marzo 2020).

Los contratos de futuros E-micro son futuros con lotaje más pequeño, creados en 2009 por la CME para operar con menos capital. Están regulados por CFTC y NFA; CME Clearing actúa como contraparte y elimina el riesgo de contrapartida.

Los futuros Micro WTI empezaron a cotizar en CME Group el 12 de julio: contrato de 100 barriles (vs 1000 del WTI), tick 0,01$/barril (1$ por tick) y liquidación por diferencias; operan dom-vie 5:00pm-4:00pm CT.

El software de trading AgenaTrader (Austria) incluye el complemento “Estacionalidad institucional” (requiere historial) para calcular estacionalidad intradía y por instrumentos; pronostica DAX con líneas para 5/10/15 años y “Predicción de estacionalidad”.

El concepto de triple pantalla de Alexander Elder (1985) aplica análisis de múltiples marcos temporales (MTFA) en 3 filtros: semanal con histograma MACD (largo si sube; corto si baja), diario con oscilador (p.ej., índice de fuerza con EMA 2) y entrada/salida con stop y límite inicial.

El mercado de Forex es el único que permanece abierto 24h al día y 5 días/semana; el resto (DAX, índices, acciones, materias primas) depende de su bolsa. En DAX, ATR 14 velas: 00:00-7:30 volatilidad 6-8 puntos; 7:45-10:00 sube a 25-30; 13:30-14:00 15-20.

La estrategia lunes loco explota el efecto día de la semana: con 5739 cierres del S&P 500 y Nasdaq-100 (ene 1999-dic 2020), comprar viernes y cerrar lunes daba $100→$94,45 (31/12/2020); mejor: lunes→jueves y martes-miércoles-jueves, con más retorno y menor riesgo.

¿Cuáles son exactamente las diferencias entre los futuros del DAX 30 y los futuros Mini-DAX? En este artículo te lo contamos.

En tape reading, en NQH1 (E-mini Nasdaq 100) con liquidez fija Long Term High Limit en 13.000, entrada corto en 12994 (stop en 13006,50) y objetivo al Vpoc del día 12975; breakeven +15 y profit 1:2 discrecional.

El VXX es un producto de volatilidad altamente líquido negociado en los EE. UU., una nota cotizada en bolsa (ETN) emitida por Barclays Bank en 2009.

Los futuros del agua son un derivado financiero que cotiza en mercado oficial y usa como subyacente el índice Nasdaq Veles California Water (NQH2O), creado por Nasdaq y Veles Water en 2018 para medir el precio de derechos de uso del agua.

Para invertir en futuros en 5 pasos: 1) formación del contrato (nominal, valor punto, tick mínimo y vencimiento: 3os viernes); 2) elegir bróker regulado (CNMV/EEUU/Reino Unido), con comisiones y gestión de garantías automática; 3) tipo (índices mini, bonos, energía, metales, agricultura); 4) estudiar mercado; 5) operar y gestionar riesgos con garantías y stop loss. contrato de futuros.

Artículo publicado en la Revista Traders. Pedro Pinedo. Licenciado en Derecho. MBA y Master de Asesoría Jurídica por el IE Business School. Executive MBA por ESIC, Master en Dirección financiera por el CEF.

La estrategia scalping en futuros “Dinamita Grizzly” opera el ES (miniSP500) con Ninjatrader 8 y Mzpack (VPoc/VAH/VAL, VWAP, Footprint/Delta). Entrada 3507,75; SL 3510; TP +9 puntos; riesgo 1:2; sesión desde 15:30 (España).