Blog Operativa con futuros

En la estrategia que planteo a continuación, tratamos de aprovechar al máximo los movimientos tendenciales mediante un indicador propio, creado por mí en el año 2009 y al que llamamos TURNAROUND (traducido literalmente sería como “giro de vuelta”).

Esta estrategia combina 2 anomalías estacionales del mercado de capitales muy simples. El efecto Último y el efecto Halloween los cuales se han documentado en profundidad en varias publicaciones científicas demostrándose que pueden ser rentables.

El valor de cualquier activo financiero se establece de forma numérica con el precio de sus acciones o contratos.

Una de las grandes novedades en los mercados es el lanzamiento de los contratos de futuros E-Micro sobre índices por parte de CME. La cámara de negociación americana acaba de dar un giro de timón que tiene más impacto de lo que a primera vista se puede imaginar.

Al final de nuestra serie sobre la volatilidad, trataremos un tema muy específico que a primera vista parece confuso: la volatilidad tiene variaciones basadas en las características del comportamiento. En los apartados siguientes miraremos este aspecto en detalle.

Después de analizar los problemas de algunos productos de volatilidad durante la última parte de esta serie, en esta ocasión vamos a analizar los 3 conceptos de una estrategia viable. Los cuales los calcula continuamente el CBOE como índices de referencia. 

En lo que respecta a las Materias Primas, podemos invertir en el mercado físico o a través de productos referenciados al comportamiento bursátil de estos activos. Desde hace unos 10 años, el interés que ha suscitado este modelo de inversión entre la comunidad inversora está creciendo.

En este artículo nos gustaría ver con más detalle lo que sucedió durante la gran caída de volatilidad durante el “Lunes Negro”, el 5 de febrero de 2018. Aquel día, el VIX llegó tan alto que algunos de los productos basados en la volatilidad se rompieron por completo.

En este artículo, André Stagge presenta otra de sus estrategias de trading de éxito. Se trata de abrir una posición larga en el oro el jueves por la noche y venderla el viernes por la noche.  Durante este período, la estrategia se beneficia del alza de los precios que se suele dar todos los viernes.

Los mercados financieros siempre se han movido en ciclos. Particularmente, han sido muy lucrativos desde el punto de vista del retorno, aquellos periodos de entrada o salida que se dieron poco antes de un cambio potencial de ciclo. 

Max Schulz adquirió su experiencia en los mercados de materias primas en una empresa agrícola alemana. En 2014 completó su aprendizaje como trader de materias primas con Larry Williams. Desde 2016, ha estado trabajando a tiempo completo como trader de materias primas.

En el artículo anterior de nuestra serie vimos el VXX, que actualmente es el producto de mayor volatilidad en términos de activos invertidos. También hay otros productos interesantes, de los cuales veremos esta vez 2 ejemplos más. 

Hemos escuchado noticias en los últimos días acerca del lanzamiento por parte de CME Group de contratos E-Micro sobre los principales índices norteamericanos y el anuncio de que se encuentra a punto de lanzamiento también para el próximo mes de mayo los futuros sobre divisas en MEFF.

El VXX de Barclays Capital, que analizaremos en esta sección, es, con diferencia, el producto de mayor volatilidad y con casi $ 1000 millones en activos bajo administración. Se presenta como un fondo estructurado (ETN) y tiene un gasto total de 0,89 % anual.

Muchos inversores cuando comienzan se sorprenden cuando descubren que al acceder a su bróker encuentran un aviso de que el informe de la cotización de sus activos se encuentra retrasado quince minutos. ¿Por qué cuesta dinero acceder a tiempo real en bolsa?