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Seguimiento mensual de la posición en el VIX: +36.00% de beneficio

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Publicado por Income trader el 16 de enero de 2012

Esta entrada sirve para hacer el seguimiento de la posición en su segundo mes de vida.   Es una posición que aún sigue abierta y de la que puedes consultar su evolución en dos entradas anteriores.

La primera entrada hacia referencia al inicio o apertura de la posición y al segunda entrada era el seguimiento que hacia de la posición tras el primer mes.

Como indicaba en esas dos entradas pasadas es una posición especulativa y con un plazo temporal medio (Abril 2012).    La posición en el primer mes iba con un rendimiento positivo del 17.57% y este segundo mes ha llegado al 36.00%.

Si miras en el gráfico de riesgo adjunto te vas a dar cuenta de que el bróker indica que ya he hecho el 100% del beneficio,  hay que tener en cuenta que he acertado el movimiento que iba a hacer el VIX pero este ha sido demasiado rápido, pero no tengo contrapartida en el mercado por este 100% de beneficio sino por el 36%.

Gráfico de riesgo para un contrato:

Toda posición o spread de opciones que metas en el mercado es una apuesta o predicción que haces sobre lo que va a hacer el precio del subyacente, lo que va a suceder con la volatilidad y cómo vas a trabajar el marco temporal.  En esta posición he acertado el movimiento del precio pero este ha sido muy rápido luego no acerté con el marco temporal.

Los contratos de Abril del VIX siguen con poca liquidez y sigo dejando madurar la posición.  Cada día que el VIX esta por debajo de 27.5, mi punto de empate, es un día que mi posición genera un beneficio.

El plan de trading que guía la operación sigue siendo el mismo: estoy con media posición, si se produce una subida al entorno de los 42 puntos añadiré otra media posición y busco hacer un 10% cada mes que la operación este abierta.   Es importante que todo spread de opciones que abras tenga un plan de trading detallado.

Dado que ando con un 36% de beneficio en dos meses estoy empezando a buscar ajustes que me permitan retener una parte de ese beneficio, reducir mi riesgo y seguir con la posición en mercado.

Recuerda que no estoy haciendo ninguna recomendación para que operes esta estrategia.   No voy a hacer seguimiento en directo de la posición aunque en futuros post o comentarios reflejaré como va yendo a la estrategia.  

La posición lleva asociado un plan de trading donde ni voy solamente con un contrato ni es una posición que trabajo de manera independiente sino integrada en un portfolio.   El VIX es un subyacente complicado de operar.

La cita: "Entusiasmarse con las ganancias en una operación es el primer paso para que le entre el pánico cuando esas ganancias se ven amenazadas".   Brett Steenbarger

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Comentarios
2 Gfierro
16 de enero de 2012 (16:34)

Enhorabuena. Sólo una pregunta ¿cuál es tu precio objetivo? porque por lo que he leído creo que la estacionalidad del VIX ha jugado un excelente papel a vuestro favor, claro sin descontar vuestro análisis, pero el fin de dicha estacionalidad esta muy cerca.

De hecho yo también he aprovechado la estacionalidad de los smallcaps que mencioné en un post, pero para mí acabó el viernes y he cerrado mis Calls. ¿cuánto mas esperas que el VIX caiga?

Saludos

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3 Income trader
Income trader  en respuesta a  Gfierro
16 de enero de 2012 (22:42)

Gracias Gfierro. No sé si en tu primera pregunta te refieres a objetivo de beneficio o a otra cosa. Si es el objetivo de beneficio, al ser un trade especulativo y no income, este es de un 10% por mes que este el trade en el mercado.

En cuanto a que espero del VIX… Voy valorando la posición semanalmente así que como sigue abierta espero que el VIX en abril este por debajo de 25. Otra cosa es que crea que en el más corto plazo el VIX evolucione ligeramente al alza. De todas formas ando a la expectativa a ver que hace esta semana ya que el VIX ya no acompaña la subida.

Pudiendo cerrar la posición ahora por un 36% en dos meses ya ando pensando en cerrarla o en hacer un ajuste asegurando un porcentaje de los beneficios.

Saludos

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4 Gfierro
Gfierro  en respuesta a  Income trader
16 de enero de 2012 (23:07)

Hombre pues un ajuste no sería mala idea, sobre todo para asegurar algo, porque como bien mencionáis puede existir una suba antes de abril.

Saludos y suerte.

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5 Income trader
Income trader  en respuesta a  Gfierro
16 de enero de 2012 (23:17)

Gracias, si al final hago el ajuste pondré el comentario por aquí.

Saludos

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6 Income trader
Income trader  en respuesta a  Gfierro
17 de enero de 2012 (22:50)

Hoy he cerrado la posición con un 40% de beneficio en dos meses.

Saludos

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7 Gfierro
Gfierro  en respuesta a  Income trader
18 de enero de 2012 (00:55)

Enhorabuena.

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