Blog de Francisco Llinares Coloma

Compra de volatilidad salvaje sin el riesgo de apertura

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Publicado por Francisco Llinares el 02 de noviembre de 2011

Aprovechando que CMC Markets ha bajado las horquillas de compra/venta de algunas divisas a cifras inferiores a un pip (esto quiere decir que comprar y luego vender 10.000 $ de cualquier divisa tiene un coste total inferior a un dólar), se podría intentar una compra de volatilidad salvaje.

Para evitar el riesgo de una apertura fuerte en contra, se podría hacer de lunes a viernes. De esa forma el riesgo está muy controlado.

En los últimos tiempos, los movimientos rápidos de 300 pips están a la orden del día, junto con manipulaciones descaradas que, en este caso, benefician, pues este sistema se coloca él solo a favor de la tendencia.

Para tener más posibilidades de éxito, se debería empezar lunes o martes con algún par de divisas con las que operar cuesta menos de un pip y que haya entrado en cuarta bajista o alcista. Como es natural, hay que hacerlo a favor de la tendencia, y, si las tendencias mayores van en la misma dirección, mucho mejor.

Como en todas las compras de volatilidad salvaje, se trata de ir añadiendo lotes sobre beneficios. Si se opera al alza y sube 10 ó 20 pips, se compra otro lote. Cuando baja la misma cantidad, se vende un lote con una pérdida de 10 ó 20 $. Si se opera a la baja es todo igual, pero al revés: cada vez que baja el número de pips estipulado se añade otro lote a la baja, y, cuando sube la misma cantidad de pips, se recompra perdiendo.

Siguiendo esta estrategia, cuando se acierte un movimiento de 200 a 300 pips se ganará bastante dinero. Mientras no ocurra eso, se irán asumiendo pequeñas pérdidas en las congestiones.

Es importante escoger bien el par con el que se va a hacer y el número de pips al que se piensa operar, pues de ello dependerá que la relación riesgo/recompensa sea el adecuado.

Mientras se haga de lunes a viernes y con órdenes colocadas, tanto para añadir como para salir, el riesgo es pequeño y controlado (se puede hacer con 10.000 unidades de cualquier divisa, que representa una unidad de la misma divisa de pérdida por pip).

Para los que les gusta programar, se podría hacer un indicador que fuera calculando en tiempo real el momento en el que los beneficios de esta estrategia superan a las pérdidas que se producen en las congestiones, y el momento contrario, para saber cuándo terminar vendiendo todos los lotes de los que se disponga en ese momento. Este indicador podría calcular en cada momento si es más rentable hacer la estrategia con 10 pips en cada escalón o sale mejor con 15 ó 20.

Lo más difícil de este sistema es el momento adecuado para terminar, pues se puede estar ganando mucho dinero y perder la mitad en pocos minutos. También puede ocurrir lo contrario: terminar y darse cuenta que si se hubiera seguido se hubiera ganado el doble en muy poco tiempo.

ADVERTENCIA: RECOMIENDO NO SEGUIR LEYENDO

También se puede hacer con onzas de oro, pues se puede operar con lotes de una onza y la horquilla es de 0.30. Yo lo hago comprando oro, pero cuando baja no vendo y cuando sube tampoco. Pero eso no recomiendo que lo haga nadie. Yo lo hago por dos razones: 1) porque estoy loco; 2) porque he llegado a la conclusión de que perder algo de dinero no es muy importante, ya que pronto no tendrá ningún valor.

Etiquetas: Divisas · cuarta tendencia · Volatilidad



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Comentarios (mostrando del 42 al 61)
42 Federico7
Federico7  en respuesta a  Federico7
05 de noviembre de 2011 (13:07)

Alguién que siga la propuesta,

que le parece AUDJPY como candidata? tiene de momento la 3a y la 2a a favor, está indecisa con la 4a,
la zona de 81,25-81,50 se presenta como zona de resistencia en 60m,
en diario podría querer alcanzar la directriz de 1b que ahora está por los 84.500,
si rompiera los 81,50 entrar largos cada 10 o 20 pips?

En absoluto es una recomendacíon

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43 Sueloenventa
Sueloenventa  en respuesta a  Socito
06 de noviembre de 2011 (02:00)

No menos mal que estas tu aqui buscando fantasmas donde a priori ni se ven, claroo que de tanto llamar al lobo, al final se comera las ovejas, ...te lo digo sin acritud eh, pero si te has ofendido come ajosssssssssss....

Nota: si cada vez que alguien da su opinion sales como un pajarraco a picar, eso si sin acritud, te quedaras solo aqui, bueno ya casi lo estas jajajaja.

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44 Sueloenventa
Sueloenventa  en respuesta a  Federico7
06 de noviembre de 2011 (02:11)

Gracias por tu comentario de la pagina 2, no me dejo contestarte alli, en el mismo, asi que lo hago aqui.

Oye fede, te excluyo de toda responsabilidad como no podia ser de otra forma, pero sigue comentando las jugadas, estoy interesado.

saludos

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45 Socito
Socito  en respuesta a  Sueloenventa
06 de noviembre de 2011 (13:20)

¿ofenderme? ¡Nada más lejos!

Siento que me hayas malinterpretado Sueloenventa. Te repito que tu crítica es muy respetable y tan sólo te preguntaba por las alternativas que consideras de interés o en los que se pueda aprender algo. ¡¡¡Nada más!!!

Sobre los "fantasmas, lobos, ovejas, ajosssss, pajarracos, y quedarse sólo..." siento decirte que no comprendo nada.

Un saludo

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46 Albertis
07 de noviembre de 2011 (14:56)

Buenas tardes, Sr Llinares ¿ Ha entrado hoy en 4ª bajista el EUR-USD a 1,3708 ?? ó contando con el finde seria 1,3738 ??
ahora que está a 13725, vale la pena esperar a que se vuelva a meter por debajo de 08 Ó en la proxima 5ª bajista nos metemos al precio que sea ?

Un saludo

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47 Orion
07 de noviembre de 2011 (16:54)

Francisco,

Ya que el post va de divisas te quería hacer una pregunta relacionada. Parte del cash que tengo en rama (en euros) quería pasarlo a otras divisas para diversificar el riesgo moneda.

¿En qué divisas crees que se podría tener el cash para amortiguar lo que le pueda pasar a nuestro engendreuro? (por ahí he leido que divisas mas fuertes podrían ser los $ australianos,$ canadienses, coronas noruegas).

Gracias y saludos

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48 Joseangellopez
09 de noviembre de 2011 (00:35)

Hola Francisco:
En que banco pondrías ahora mismo los ahorros. Estoy pensando en trasladarlo todo a SANTANDER los tengo en bankinter y activo bank (banco sabadell) o mejor los dejo en casa o caja de seguridad. Donde pondrías el dinero en efectivo aunque no valga nada. Si puedes mojarte un poco, gracias.

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49 Orion
Orion  en respuesta a  Orion
09 de noviembre de 2011 (13:10)

Fondos en otras divisas

En este hilo (link) se habla de un fondo que invierte en bonos gubernamentales noruegos (Calidad AAA), en coronas noruegas, mediante una gestora belga (KBC) creo que domiciliado en Luxenburgo. En el mismo hilo tambien salen otros monetarios en otras divisas, SEK ,CAD, AUS.

Son fondos accesibles desde algunas boutiques de fondos (inversis para el de KBC y/o renta 4 para algunos otros). Aunque los fondos no sean lo deseable, siempre simplifican el asunto de la diversificación, para cantidades no muy grandes.

Saludos

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50 Orion
09 de noviembre de 2011 (13:21)

Francisco,

Soy un desobediente y he seguido leyendo!!

Te podrías explayar un poco más con tu compra de oro virtual ?. Tiene toda la pinta que estas haciendo un mega spread, oro contra el resto de tu cartera.

El oro lo estas comprando con CFDs? El hecho de que los mantengas unos años, que coste tiene?
tambien compras plata? en que relación?

Qué táctica utilizas para las compras? compras periodicas, en las caidas, en% respecto última compra?

Aparte de Oro, y posiblemente plata, que otros instrumentos podrian servir para intentar cubrir una catastrofe financiera? Tal vez la RF de paises que no estén metidos en este berenjenal, como pudieran ser algunos emergentes?

Gracias y un saludo
Orion

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51 Francisco Llinares
Francisco Llinares  en respuesta a  Orion
09 de noviembre de 2011 (16:33)

Eso es comprar metales a saco. Con derivados, con CFDs, a través de opciones, en monedas. Si baja aprovechas para comprar más; si sube vas añadiendo. No se vende nunca, ni cuando sube ni cuando baja.

Para salvarse de las catástrofes ya he puesto algunos posts y hay pocas posibilidades. Lo de cambiar de divisa, en estos momentos no creo que sirva de mucho.

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52 Francisco Llinares
Francisco Llinares  en respuesta a  Joseangellopez
09 de noviembre de 2011 (16:37)

No me gusta ningún banco ni cualquier instrumento que tenga riesgo de contrapartida. Ya sé que es muy difícil lograr eso, pero si me preguntas te digo lo que pienso.

Cuando quiebra el mundo entero no es nada facil salvarse.

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53 Orion
Orion  en respuesta a  Francisco Llinares
09 de noviembre de 2011 (18:38)

Entendido, oro al zurrón y que salga el sol por Antequera... de todos modos me desconciertas con lo de "no se vende nunca", te has vuelto un Buy & Hold, mal que te pese.

Medidas que estoy estudiando para tratar de bajar el riesgo:
- metales (tengo que mirarme esto de los CFDs).
- RF, hay que esperar buenas bajadas, en esto tiempos no me parece muy fiable. Toda la que tengo es europea en euros, así que tengo que buscar en otras economias y divisas.
- RV, empresas que tengan dividendos crecientes, en economias descorrelacionadas con Europa y/o USA. Brasil parece una buena opción, al menos hasta 2016 que tienen las olimpiadas tiene que haber bullicio y crecimiento. Asia?
- Tangible, monedas... yo para esto no valgo, me recuerda a los judios de los cuadros, contando los montones de monedas... Latas de comida... bueno esto ya me parece de pelicula de hollywood ("The road"). Sin acritud que tal vez sea yo el equivocado.

Lo malo es que como me lo piense mucho, para coger la opción menos mala, tal vez me coja el toro..
Saludos

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54 David v.
David v.  en respuesta a  Orion
09 de noviembre de 2011 (23:45)

Amigo Orion, nunca están de más unas monedas... Saludos.

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55 Joseangellopez
10 de noviembre de 2011 (01:28)

Hola Francisco:

Ya que yo no entiendo de CFD porque si compro CFD en cmc market por ejemplo de oro no tengo oro físico, y si quiebra cmc market mi dinero también supongo. Donde puedo comprar el metal físico y tenerlo guardado para los tiempos que corren si puedes recomendar algún sitio relación calidad/precio para compra de oro físico y plata.
Gracias Francisco

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56 Ananda
10 de noviembre de 2011 (08:10)

Tradicionalmente estas crisis tan profundas, se resuelven con una guerra gorda o muchas pequeñas, de momento parece que hemos elegido muchas pequeñas, quizás para situarnos en posición para hacer una gorda, pues los contrarios lo merecen por su tamaño y situación(china-rusia).

En cuanto a ¿Que hacer?, se han dicho muchas cosas, pero no parece que nadie se lo crea de verdad. A mi no me hace falta creer, veo a mi alrededor gente que no llega al 15 del mes, otros estan comiendo cereales y cosas de su huerta desde hace meses (si todos los dias). A los que trabajan bankia les ofrece un microcredito de subsistencia al módico interés del 12%.

La quiebra de nuestro pequeño mundo es mas que necesaria, lo otro era insostenible. En Castilla (profunda)estamos acostumbrados, se ha vivido de los cereales, los garbanzos y la matanza (de cualquier cosa con patas y ojos) desde hace milenios.

Lo que me preocupa ahora es el poco dinero virtual que aun tengo en el sistema, y como convertirlo en cosas buenas y reales en prevención de la "pequeña" edad media que se avecina.

Tampoco hay que preocuparse demasiado, en espera de vivir del prana, hay una superproducción de seres humanoides susceptibles de ser degustados.

Los que dudáis de estas posiciones, pensar lo que pierdo si me equivoco, luego pensar que perdéis si os equivocáis vosotros. Elegir lo menos malo.

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57 Orion
Orion  en respuesta a  David v.
10 de noviembre de 2011 (09:40)

Cierto, aunque no me guste tener monedas por ahí escondidas, algo habrá que tener. Mal no hace.
Saludos

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58 Orion
Orion  en respuesta a  Ananda
10 de noviembre de 2011 (10:51)

Ananda,
Yo lo de las guerras lo veo también muy probable, se les estan acabando las ideas... lo de la guerra gorda no creo que llegue a darse, piensa que todos esos tienen armas nucleares, las consecuencias serían desastrosas incluso para las poblaciones del que "gane" la guerra.

Yo también barajo un escenario bastante oscuro, aunque no tanto como volver a la edad media. El mundo es muy grande y no en todos sitios van cuesta abajo y sin frenos como nosotros (Europa). Ante tanta incertidumbre creo que la diversificación es lo mejor, aunque sea dar palos de ciego.

Saludos

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59 Federico7
Federico7  en respuesta a  Ananda
10 de noviembre de 2011 (11:40)

Hola Ananda,

me gustaría hacer una distinción entre lo que es el mercado de renta variable, y la situación actual en la que estamos inmersos los europeos, y de forma mas grave los españoles (entre otros).

Hago el comentario, por la preocupación que se respira y el miedo parece que se nos mete a todos en el cuerpo, estoy de acuerdo contigo en que nos encaminamos a tiempos difíciles, mas dificiles que los actuales. Pero el mercado por lo que yo veo sigue siendo un maná de dinero, de oportunidades,ayer, hoy y mañana, con dinero de mentira si quieres, pero aqui dia tras día se pueden intentar estrategias, seguirlas y acertarlas.

Ojalá el blog, vuelva a ser lo que yo conocí cuando lo "conocí" una fuente de posibilidades y estrategias para operar en los mercados, analizarlos ect.

Esto no se acaba, a no ser que las tormentas solares (Noticia difundida tb por la Nasa, hagan fallar los equipos electrónicos en todo el planeta y los númeritos de los ordenadores se evaporen)

mientras nos dejen, vamos a darle caña.

Saludos

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60 Ananda
Ananda  en respuesta a  Federico7
10 de noviembre de 2011 (14:42)

Si Federico, también añoro aquel blog que parecía un tormenta tropical de ideas, pero lo que tiene un principio tiene un final, incluso un intermedio. Espero que estemos en el intermedio, aunque nos equivoquemos algunos de cabo a rabo.

Personalmente no siento miedo, ni lo he sentido en estos años (en 2001 con la demolición de las torres si tuve miedo, mucho, frío sudor con olor muerte, que intuía la que se avecinaba) si tengo una urgente necesidad de cambiar los paradigmas, fuertemente forjados durante años de operativa, estudio y esfuerzo. Cuesta mucho dejar las cosas que tanto han costado, pero el momento actual lo veo necesario, siento un altísimo riesgo, pero riesgo no contable, riesgo oculto que te puede desplumar incluso haciendo el milagro de delta, gamma, vega y theta neutral. Quizás sea de una vieja escuela en la que se "confiaba" en los broker, en los bancos, en los mercados.

En fin que me equivoque y la metafísica haga el trabajo sucio sin derramar nada...

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61 Axel
Axel  en respuesta a  Ananda
10 de noviembre de 2011 (17:38)

¡¡¡ Joder Ananda ¡¡¡ Esto es ya lo último.
Estos días estoy leyendo de todo, pero lo de volvernos antropófagos ...
Que yo sepa los Argentinos, Rusos o Islandeses siguen vivitos y coleando.
No hay duda de que se va a incrementar la pobreza, que muchos lo van/vamos a pasar mal, seguro y que vamos a retroceder muchos años en nuestro "estado del malestar", también, pero de ahí a comernos los unos a los otros ...
De entrada Francisco, que no come cadáveres, sería de los primeros en caer, lo cual sería una gran pérdida.
Un saludo.

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