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Estrategia para la ONG del trigo maíz en época de guerra

 

Como puse ayer en un comentario, esta bajada brusca del spread no me la esperaba en febrero. Tenía en la cabeza rebajar los puntos de entrada bastante de cara a los meses de mayo y junio, que estacionalmente suele cotizar en la zona baja.

Vamos a adoptar una actitud conservadora ante circunstancias extrañas en las que no se sabe por dónde pueden salir los tiros.

 

 

 

Compras-ventas

171 – 169  (A extinguir)

161 – 169  (A extinguir)

151 – 159  (A extinguir)

141 – 159

131 – 149

126 – 129 (A extinguir)

121 – 139

116 – 119  (A extinguir)

111 – 129

Hasta aquí, los lotes que se han comprado hasta ahora. Como se puede ver, he puesto algunas ventas en las que no se gana nada porque van a extinguir y quiero asegurarme de que se extinguen antes de que termine marzo.

 

Siguientes operaciones

91 - 109

71 - 89

51 – 69

31 – 49

 

La siguiente tabla será la definitiva hasta que empecemos a operar en el mes de septiembre.

141 – 159

131 – 149

121 – 139

111 – 129

91 - 109

71 - 89

51 – 69

31 – 49

Cuando se haya conseguido extinguir los de arriba, le añadiremos unos lotes a 81, 61 y 41. De momento nada.

468
  1. en respuesta a Nedd76
    -
    #400
    11/03/11 12:54

    peligro,peligro,peligro, el maiz esta a punto de bajar 30 puntos que es el maximo permitido y suspenderan la cotizacion, mientras que el trigo seguira cotizando ya que su limite de caida es de 60 puntos.
    a rezar commpañeros

  2. en respuesta a Augur
    -
    #399
    11/03/11 09:34

    Por eso lo preguntaba, porque según las gráficas el minimo ha sido ese, 10 de spread y con precios mucho más bajos que los que tenemos ahora. Pero tambien es cierto que se han tocado varias veces los 10 de spread... pero no a estos precios.

    A ver que le da por hacer hoy.

  3. #397
    10/03/11 23:32

    Según este análisis, puede que la fiesta :( aun no haya ni empezado:
    http://www.xtb.es/strona.php?comentarios=50829

    Esperemos que el maíz también baje.

    Interesante oportunidad bajista sobre el trigo

    Tras los datos publicados por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) y la figura técnica que se esta formando sobre la cotización del trigo, podríamos tener una interesante oportunidad bajista sobre este activo.

    El último informe del USDA sobre demanda y oferta de granos a nivel mundial, una de las principales referencia en estos mercados, ha mostrado un incremento importante de los Stocks finales situándolos en los 181.9 millones de toneladas métricas, un aumento importante respecto a las previsiones realizadas en el último informe de febrero que estimaba los stocks finales en los 177.77 millones de toneladas.

    Estos avances son consecuencia principalmente de incrementos sobre las estimaciones de producción (cosecha 2010/11) en Australia que pasan de 25 mill de tons a 26 mill y sobre la cosecha de Argentina que pasa de 14 mill a 15 mill. Estos incrementos van a presionar a la baja al trigo que desde el punto de vista técnico se encuentra en niveles de soporte clave (en torno a los 750) que claramente podría perder por estos datos, algo que confirmaría una clara figura de hombro-cabeza-hombro pudiendo ofrecer interesantes oportunidades bajistas.

  4. en respuesta a Kosfer
    -
    #396
    10/03/11 21:40

    Gracias por contestar, Kosfer. La verdad es que 25 puntos de rolo con la que está cayendo no me parecen tanto problema, y ganas mucho tiempo para "hacerte fuerte" hasta que esto se de la vuelta. Lo que yo temo es que el contrato termine como el de marzo, sin dar señales de vida:

    http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=ZWh11&spr2=ZCh11&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=120908&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

    ¿Como lo veis?

    Muy bueno el enlace de Augur (gracias por subirlo), ayuda a entender con quién nos jugamos los cuartos.

  5. en respuesta a Lerelle
    -
    #395
    Franlodo
    10/03/11 20:35

    Yo lo que veo son muchos nervios.

    Y por si fuera poco la plata cambia a cuarta bajista.

    Las estrategias en las dos son claras y no hay que ponerse nervioso, se dió una hoja de cálculo donde se preveía el coste de la operación. Con las nuevas entradas se sobrepasaban los 12.000 €, que se decían en un principio. Nadie dijo que ésto iba a ser coser y cantar, ni que fuera a ser como ir al cajero; de hecho Ikerangel lo avisó en un gran comentario que hizo, avisó de lo que podría pasar y de que las cosas si se pueden torcer se tuercen y también dijo que teníamos que tener los nervios templados.

    El que haya entrado por encima de sus posibilidades pensando que nunca se llegaría al final de la tabla, pues se ha demostrado que estaba en un error.

    Siempre pensamos que si jugamos con un lote solamente nos sacamos 280 $; que mejor comprar tres o cuatro y claro ... ahora vienen las lamentaciones.

    Espero que con la plata no se caiga en el error de comprar tropecientos mil lotes, sin tener los fondos para cubrir las bajadas.

    Si que me molesta algún comentario en el que se ha atacado al que propuso la estrategia: cada uno es libre de hacer lo que le de la gana y la responsabilidad de no haber calculado bien los pasos es de cada uno. Si la operativa sale bien o sale mal, nunca es culpa ni responsabilidad del que la ha propuesto libremente.

    Un saludo y tranquilidad que todo llega.

  6. en respuesta a Indis
    -
    #394
    10/03/11 20:30

    Indis, en la derecha de cada hoja tienes los valores de las patas.

    Augur, estoy de acuerdo contigo. Cuando baja a estos precios no suele recuperarse mucho respecto al mínimo, así que habrá que hacer el rollover de algunas posiciones (espero que sea el menor número posible).

    Respecto al rollover, está en máximos (en nuestra contra) desde el 89 tanto el de mayo-julio como el de julio-septiembre. Lo normal por estas fechas es que el coste sea cero o a nuestro favor.

    Saludos.

  7. en respuesta a Augur
    -
    #393
    10/03/11 20:24

    Gracias por la información, Augur. Pero has de tener en cuenta el precio del subyaciente. En esos momentos los precios del trigo y del maiz estaban al 50% de lo que estan ahora, verdad? En este caso, podríamos esperar como máximo que el mínimo del spread en la actualidad fuera 22,50, que después en el rollover llege otra vez hasta 120 en julio, 168 en septiembre y por encima de 300 en diciembre.

  8. en respuesta a Lughxxi
    -
    #392
    10/03/11 20:07

    Yo creo que a menos que vayáis sobrados de margen no deberíais seguir comprando, y si lo hacéis, jugad lo que podais en la zona baja, vended siempre con trail orders, y si descargáis no volváis a entrar hasta que no esté bastante más abajo, que siempre hay que ponerse en lo peor.
    Si tenéis otras operaciones abiertas podéis cerrar para aumentar el margen disponible.
    Y no poneos nerviosos.

    Parece que va a dar un alivio el c@#ronazo

  9. en respuesta a Axeldal
    -
    #391
    Federico7
    10/03/11 20:04

    Me surge una duda,

    promediar a la baja, supone entiendo que uno no sabe el suelo, y de ahí el gran error, porque compras creyendo que es abajo y sigue bajando asumiendo unas perdidas terribles,

    pero yo lo que decía era comprar siempre y cuando no baje de 0 (Parece que el mínimo fue hace mas de 10 años alrededor de los 11 ) entonces compramos entre los 0 y 30 calibrando bien cuando por ejemplo hace seguidos dos máximos diarios ascendendentes y con un stop muy ajustado teniendo la casi certeza que no baja y que con el lote grande podemos arreglar un poco el desaguisado.

    De todas maneras esperaré a ver si algún ventajista con experiencia puede hacer alguna aportación. Espero no haber dicho ningún disparate

    Gracias
    Saludos

  10. en respuesta a Axeldal
    -
    #390
    10/03/11 19:44

    Axeldal, promediar a la baja es lo que hacemos durante toda la estrategia.

    Yo creo que cada cuál debe valorar en qué situación de cash está pero también pienso que el que pueda debe seguir comprando, sobre todo los que vienen de muy arriba porque tradear en esta zona es lo único que puede salvar los muebles. Yo esto muy por arriba de 100 no lo veo hasta el vencimiento de septiembre y ahí ya veis dónde está el spread.

    Por cierto, como los que mueven el cotarro estén leyendo este hilo o similares lo deben estar papando pipa.

  11. en respuesta a Pepexx
    -
    #389
    10/03/11 19:34

    Magnifico datos..
    Me pregunto si se puede obtener de estos datos las cotizaciones de las patas, sobre todo cuando
    marcan los minimos

    Lo digo porque el mercado guarda una relacion muy fuerte de los precios %, y no lo mismo un minimo de 50 punto con las cotizaciones sobre 600 que sobre 200
    Seria muy interesante y se podrian sacar conclusiones muy valida
    saludos

  12. en respuesta a Axeldal
    -
    #388
    Federico7
    10/03/11 19:29

    bueno pues en ese caso, al traste con esa idea esta claro,

    puedes desarollar un poco mas el timorato saltarse las entradas, te refieres simplemente a no entrar hasta que se ponga mejor?

  13. en respuesta a Federico7
    -
    #387
    10/03/11 19:21

    Federico, eso que propones se me asemeja demasiado a PROMEDIAR A LA BAJA, y creo que huelga decir que promediar a la baja es la temeridad nº1 y posiblemente la más desastrosa en las listas de NO HACER que se le enseña a cualquier dummie antes de tocar ni una acción.
    Yo apuesto por el timorato saltarse entradas.

  14. en respuesta a Pepexx
    -
    #386
    10/03/11 19:06

    Pepexx, buen trabajo, aunque poco tranquilizador para mi. Según tus datos, el mínimo de los mínimos fue en el año 1991 que llegó a 11,5. Eso no es un problema si, como debía de ser, estamos preparados para asumir llegar hasta cero. El problema es que desde ese mínimo sólo consiguió llegar a 50, como podemos ver en esta gráfica: http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=ZWk91&spr2=ZCk91&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=120908&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

    y , aunque se hubiera hecho el rollover, sólo llegó a algo más de 60 en el vencimiento de julio: http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=ZWn91&spr2=ZCn91&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=120908&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

    y a 84 en el de septiembre: http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=ZWu91&spr2=ZCu91&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=120908&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread

    Por fin en diciembre llegó a cerca de 160: http://www.mfglobalfutures.com/resources/getquotes.cfm?page=cspread&cc1=&mon1=&year1=&cc2=&mon2=&year2=&cc3=&mon3=&year3=&spr1=ZWZ91&spr2=ZCZ91&spr3=&siz1=1&siz2=-1&siz3=0&size=d&den=high&jav=adv&expm=0&styp=N&late=Y&date=120908&data=A&ch1=012&arga=&argb=&argc=&ov1=&argd=&arge=&argf=&code=XMAN&org=com&crea=Y&sprd=Y&button=Create+Spread,

    Pero, aunque al final se salió, no se a que costo de rollover.

  15. en respuesta a Septimo
    -
    #385
    Federico7
    10/03/11 19:06

    Y ahí me preguntaba yo si podría ser una solución la siguiente idea que me gustaría compartir, saber que pensáis y quizás la mejoréis mucho mas:

    claro siempre exceptuando que no se ponga -0 porque si no...

    comprar un lotazo por abajo en las profundidades del pozo, eso daría pie a que suponiendo este entre 0 y 30 es una buena oportunidad para que subiendo solo 20 puntos recuperemos 1000 dolares y podamos tradear por esas zonas si se mueve por esas zonas. Y si le da por subir algo mas pues tanto mejor.

    Le llamaríamos el LOTE SALVADOR, y tendría un trato diferente, en principio le damos esos 18 puntos que le damos a todos los minis, solo que si llega a los 18 y quiere seguir subiendo le dejamos y cada uno que lo venda cuando crea oportuno,

    bueno a lo mejor es una soberana chorrada lo que estoy diciendo, pero creo que ahora lo mejor es que nos pongamos a funcionar, estamos aqui ya y no merece la pena lamentarse, vamos a darle al coco y entre todos dar alguna idea, muchos de vosotros tenéis ya experiencia y quizás se os ocurra algo mejor que a mi.

    Quizás tb no haya que hacer nada y dejarlo que golpee hasta que se canse y vuelva a casa, cuando vuelva le vamos a zurrar de lo lindo.

    Saludos

  16. en respuesta a Lola gonzález
    -
    #384
    10/03/11 19:06

    Hola Lola,

    Sí que te avisan sí, en cuanto tu saldo disponible entre en negativo; en mi caso tenía decenas diarias de correos advirtiendo que estaba fuera de garantías. te dan bastante margen. Yo cerré algún lote, pero se me fue la olla con la plata operando intradia, me puse largo con todo el saldo disponible (para recuperar) y me entraron 4 velas bajistas enormes que ya me dejaron muy tocado, y luego ayer el hundimiento del spread no lo pudo aguantar la cuenta exangüe, y cuando tu saldo disponible es tan negativo que ya iguala las garantías te cierran las operaciones que es lo que a mí me ha ocurrido.

  17. en respuesta a Maruna
    -
    #383
    10/03/11 19:04

    Buenas tardes Maruna,

    Aquel que la haya propuesto como infalible,y con animo de vacilar en los foros,si que se está cubriendo de gloria.
    Que mala pata, espero que al final pueda vacilar pero de verdad y que no tarde mucho

    Un saludo.

  18. en respuesta a Maruna
    -
    #382
    10/03/11 19:01

    Pues mayormente porque la gente ve que antes cantaba todas y cada una de las entradas y salidas, y ahora ninguna hace días cuando hemos pasado varios puntos de entrada e incluso alguno de salida, y es normal que se ponga nerviosa.

  19. en respuesta a Maruna
    -
    #381
    10/03/11 18:57

    En eso llevas razón Maruna, pero una buena estrategia, según hemos aprendido de Francisco, debe de estar diseñada con alguna salida por si vienen mal dadas, como mínimo un stop, no es profesional que te lleven a tu límite de pérdidas, y tengas que poner una vela a algún santo para que los que manejan el cotarro tengan piedad de tu dinero y empiecen a subir el spread.

    Yo lo veo así, Un saludo