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Blog de Francisco Llinares Coloma

Aclaraciones sobre el proyecto Egregore

Antes de hablar del tema de hoy quiero recordar que el miercoles 19 a las 18:30 haremos un coloquio en la sala virtual para todos los principiantes de la ONG del trigo menos maíz. Se empezará pronto para poder ver el trigo-maíz en horario de mercado.

El miércoles por la tarde a las 18:15 pondré el enlace para entrar a la sala en el post de ese día.

PROYECTO EGREGORE

Para que todos los interesados y programadores puedan saber con exactitud qué funciones va a hacer ETCHART con el proyecto Egregore, lo voy a explicar en este post. De esa forma no se duplicaran trabajos y los voluntarios podrán programar cosas que no estén incluidas en lo que podrá hacer ETCHART.

Para simplificar las cosas de cara a los usuarios, empezaremos poniendo comprimida la base de datos descargada con los exprimidores para poder descargarla directamente. Así, los que sólo vayan a ser usuarios estándar,  no tendrán que aprender el manejo de los exprimidores.

Esto será posible porque, como veremos luego, ETCHART podrá seguir los spreads a partir del uno de enero del 2011 con los archivos de la base de datos de ETCHART que se actualiza a diario. De esa forma, con descargar la gran base de datos una sola vez será suficiente. A partir del siguiente año, se pondrán para descargar todos los vencimientos que se han actualizado durante el 2011, para que la descarga anual sea ligera.

¿Qué se podrá hacer con ETCHART y la base de datos del proyecto Egregore?

Será muy parecido a los selectores o las tablas: se hará un archivo de configuración en formato de texto que le dirá todo lo que tiene que hacer.

1 – En este archivo se indicará el número de productos o valores implicados y el año de comienzo del estudio.

2 – Por cada valor se hará una línea de texto que contenga: numero de valor, producto, multiplicador, vencimiento*, año vigente o siguiente**, dato a tratar (último, mínimo, volumen, etc.), días atrás como en las tablas, nombre en Etchart a partir del 1-1-2011 para hacer el spread o el perpetuo actualizado al día sin tener que volver a descargar la base de datos con el exprimidor.

* En vencimiento se podrá poner un contrato concreto, un perpetuo con el más cercano al vencimiento, el continuo del mismo mes de cada año o alguna cosa más que se nos ocurrirá.

** Se pondrá año=1 cuando todos los vencimientos a calcular sean del mismo año y 2 para el año siguiente al que está calculando. Con esto se evitará el problema de que, cuando se quiere calcular diciembre menos junio del mismo año, acabe calculando diciembre menos junio del año siguiente, como ocurre ahora con algunos perpetuos.

3 – Luego se pondrá la fórmula si la hay.

4 – Los resultados podrán salir en formato de archivo por cada vencimiento y año, que será guardado con el nombre que se elija en una carpeta de la base de datos con el mismo nombre elegido. Este archivo se podrá volver a procesar como cualquier otro archivo de la base de datos. De esta forma se podrán encadenar estudios hasta el infinito.

5 – Se podrá pedir si representa los resultados en un gráfico o sólo en archivo de texto. Los gráficos se podrán ver año a año pulsando “intro” para pasar al siguiente o poner 10 superpuestos, uno por cada año de cada década, siempre con los mismos 10 colores.

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41 comentarios

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  1. Ikerangel
    #1

    Ikerangel

    Sigo soñando con una mini aplicación import/export.

    Poder exportar parte o toda la base de datos de ETCHART a formato CSV para poder trabajarlas en excel o en donde queramos (matlab, vb, c#...)

    Poder importar lo que queramos de formato CSV a ETCHART para utilizar sus funciones (Su capacidad de ver 60 gráficos por minuto, Tablas 3d, selector...)

    Creo que con eso se cerraría el círculo.

    Muchísimas gracias a todos por este proyecto y enhorabuena por el "pograma".

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  2. Kosfer
    #2

    Kosfer

    Se va poder consultar después el coloquio? Es que me hubiera gustado poder asistir, pero no voy a poder...

    Un saludo

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  3. Manoleitor
    #3

    Manoleitor

    Francisco ¿Podremos ver grabado el coloquio los que no podemos seguirlo en directo?

    Me gusta
  4. Orion
    #4

    Orion

    Todo lo que sea ampliar las posibilidades de ETCHART, como esto que propones, es bienvienido y se agradece.

    Me abono a las sugerencias de IkerAngel, poder comunicar con el "exterior" no haría mas que ampliar las capacidades de ETCHART.

    En cuanto a mis sugerencias,ahí van algunas:

    - Punto 2, "selección del dato a tratar (último,minimo, volumen,etc)..para hacer el spread", podría ser conveniente que el spread también se expresase como una vela. Algunos programas con ProRealTime ya lo hacen así, para cada dia muestran una vela con solo el cuerpo, sin las mechas. Añadir las mechas es un poco hacer suposiciones, pero tampoco es descabellado.

    - "vencimiento..alguna cosa mas que se nos ocurra". Sugiero un vencimiento virtual a x dias de la fecha actual, con la intención de obtener un futuro continuo sin saltos en los rollovers. Con ese futuro continuo será mucho más facil implementar algoritmos de backtesting (la idea es tuya, yo solo la refresco, porque la veo muy interesante).

    - punto 4. "Los resultados podrán salir en formato de archivo". Si es archivo de texto o algun estandard podremos tratarlo con cualquier otra herramienta: excel, R, access, etc.

    - Punto 5. yo le añadiría una tercera posibilidad gráfica, que no es demasiado complicada, y que en otros sitios la llaman "seasonal" o estacionalidad. Si tenemos los spreads de los 10 ultimos años, para cada dia se dispone de diez datos, solo habría que hallar la media y la desviación típica de esos diez datos. Luego en la gráfica se podría representar, para cada dia, esa media obtenida y unas bandas de bollinger con la desv. típica (Banda superior=Media+Desvtip, Banda Inferior=Media-DesvTip), y sobreexpuesto, con un trazo más grueso, el spread del año actual, en el que faltan todos los datos de la derecha, hasta el vencimiento.

    - La salida del selector de valores sería mucho mas potente si fuera un fichero de texto para poderlo tratar con excel y poder almacenar los resultados. Tal como está ahora, el selector de valores es mucho más que lo que indica su nombre, es un arma de backtesting al que aun no hemos exprimido ni un 1% (yo al menos).

    - Si algun dia ETCHART permite que el usuario ponga indicadores u osciladores, sería de agradecer que el usuario pudiera programarlos, siguiendo el estilo del selector de valores.

    Muchas gracias y un saludo

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  5. Tinaturner
    #5

    Tinaturner

    en respuesta a Orion
    Ver mensaje de Orion

    Me parecen geniales las aportaciones, poco a poco va conformandose una potente herramienta de analisis.
    Por cierto Francisco, habeis pensado en ampliar historicos del Ge. Creo que actualmente los datos del exprimidor y downing no van mas allá de 2 años y para un producto como el Ge en el que podemos ver vencimientos cotizando de casi 10 años, creo que se quedan muy cortos.

    Gracias

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  6. David v.
    #6

    David v.

    Ya lo puse en otro comentario, pero lo repito aquí que es más apropiado.
    Creo que estaría bien poder ver en ETchart los gráficos en las recién descubiertas (al menos por mí) velas "range". Es posible que nos haga ver cosas que hasta ahora no veíamos en los gráficos.
    Un saludo.

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  7. Francisco Llinares
    #7

    Francisco Llinares

    El coloquio se intentará grabar. Si no pasa nada se pondrá el vídeo.

    La salida de los archivos serán en el mismo formato de texto que el resto de la base de datos que se descarga con el exprimidor. Por tanto, se podrán pasar a excel o cualquier otra aplicación, o volverlos a usar para otro estudio más sofisticado.

    Lo del vencimiento virtual a x días del real, sí que se va a introducir desde el primer día.

    Las velas range, más adelante, cuando no haya tantas cosas urgentes que hacer.

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  8. Rankapino
    #8

    Rankapino

    Estimado Sr. Llinares,

    Hay un aspecto que no entiendo bien en relación a la ÉTICA de esta profésión. Mi duda es qué influencia tiene lo bueno o malo que uno sea en este oficio. Está claro que un obrero será más ético si hace su trabajo bien y evita los desperfectos y las chapuzas, un profesor será mejor si se esfuerza, estudia y es buen pedagogo, etc.

    Pero un especulador, desde el punto de vista de dar liquidez al mercado que más da que sea bueno o malo??? Supongo que con que opere mucho es suficiente.

    En sentido la ética de la profesión flaquea ya que da igual lo que te esfuerces de cara a la sociedad, sólo afectará a tu propio bolsillo.

    Saludos.

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  9. Reydecopas
    #9

    Reydecopas

    Hola,

    Dónde se realizará el seminario virtual? Estoy interesado en verlo y me gustaría repasar que va a ser necesario para verlo (navegador, reproductor de streaming... ), no vaya a ser que en el último minuto no funcione...
    Seguro que con los seguidores que tiene este blog el ancho de banda andará justito ;).

    Si se puede echar un cable en lo que pueda... no dude en comentarlo.

    Por cierto el 20 de Enero (17:30) dan un webinar sobre Interactive Brokers en español con Judith Casasampere (http://tinyurl.com/644jczy)

    Un saludo

    Me gusta
  10. Longo
    #10

    Longo

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Francisco, lo de las velas, que propone Orion, es bien interesante.

    Me gusta
  11. Francisco Llinares
    #11

    Francisco Llinares

    en respuesta a Reydecopas
    Ver mensaje de Reydecopas

    Para entrar al seminario virtual sólo necesitas el internet explorer y pinchar en el enlace que pondré ese dia un rato antes de empezar. El otro día entraron 100 personas y no dió problemas.

    En Barcelona han organizado un encuentro en persona. Si alguien quiere asistir que lo diga aquí.

    http://estrategumtrading.com/foro/topic/ofrecer-y-solicitar-ayuda-en-persona-en-cada-ciudad-para-la-ong-del-trigo-maiz/page/7

    Queda confirmada en Barcelona la reunión para el próximo MARTES 25/01 a las 20.00 en la CAFE-BAR del gimasio METROPOLITAN, en la cruilla de las calles PROVENÇA i NAPOLES. Gracias a Carles por currarse el sitio. Dice que es tranquilo y que hay wi-fi, y que no hay casi gente en esa hora. Por favor, que todo el mundo que vaya a venir RECONFIRME en el foro. No creo que haga falta que todo el mundo venga con su portatil, pero bueno, cada uno como quiera.

    Me gusta
  12. Francisco Llinares
    #12

    Francisco Llinares

    en respuesta a Rankapino
    Ver mensaje de Rankapino

    Un especulador que pierde no es ético consigo mismo.

    Luego acaba teniendo mal humor y tratando mal a la gente.

    Me gusta (3)
  13. Sueloenventa
    #13

    Sueloenventa

    Seria de la maxima importancia que el coloquio del miercoles para principiantes fuese gravado, no podemos perder esta oportunidad, por tanto, habriamos de asegurarnos de que queda copiado.
    Como el asunto provincial va muy despacio y es posible que en muchas provincias ni se celebre, ni siquiera en las provincias colindantes, abundo en la necesidad de tener esta coloquio virtual gravado, sera el tutorial de los novatos.
    Esta copia es importantisima para los "albañiles" de ahi que perdonarme por hacer tanto hincapie en ello.
    Saludos a todos y hasta el miercoles DM.

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  14. El caza gangas
    #14

    El caza gangas

    en respuesta a Rankapino
    Ver mensaje de Rankapino

    Hola,

    El comentario de Rankapino me ha hecho pensar.

    Si un especulador es malo en su oficio de especulador, será expulsado del mercado antes o después. Y entonces dejará de cumplir con su tarea. Así que un especulador debe ser bueno en su oficio para poder seguir atendiendo a su función social.

    Un saludo,

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  15. Siull
    #15

    Siull

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Supongo que no se trata de votar propuestas, pues las prioridades las marcarán las urgencias, pero el poder representar los gráficos de spreads -tal como ya han sugerido otros- con velas y/o barras con aperturas y/o cierres y una aproximación del volumen, que imagino no será fácil para aquellos spreads que no cotizan directamente, puede dar una visión y forma de operar alternativa.

    Saludos y muchas gracias.
    Lluís

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  16. Rankapino
    #16

    Rankapino

    en respuesta a El caza gangas
    Ver mensaje de El caza gangas

    Ya, pero eso es a largo plazo.

    Además puede haber gente como yo, que no gano un duro pero tampoco pierdo y resisto y puedo llegar a operar muchos años sin cabrearme con la sociedad. Y casos como los de los maestros que viven holgadamente de esto. Al final resulta que los dos damos liquidez al sistema durante mucho tiempo y éticamente somos iguales... me parece una gran pega que Llinares y yo, éticamente seamos iguales, de cara a liquidez (Aparte claro está él nos enseña, pierde su tiempo, etc... pero eso es otra historia)

    Saludos.

    Me gusta
  17. Federico7
    #17

    Federico7

    en respuesta a Reydecopas
    Ver mensaje de Reydecopas

    Genial,

    gracias por el enlace del webinar de IB.

    Un saludo

    Me gusta
  18. Econovo
    #18

    Econovo

    25 intérpretes traducirán desde hoy a los senadores para que puedan entenderse

    El catalán, euskara, gallego o valenciano se podrá utilizar en los plenos

    El servicio costará a las arcas públicas 350.000 euros cada año

    Se pagan sus viajes de ida y vuelta a Madrid y su estancia con dietas

    ... y todos hablan castellano perfectamente.

    El problema no tiene solución,anteponen sus ideales ante todo y les da igual los ciuddanos.

    Esto es de carcel.

    Me gusta
  19. Javiwoll
    #19

    Javiwoll

    en respuesta a Econovo
    Ver mensaje de Econovo

    ¡Qué mal pagado está el ser intérprete!

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  20. Sarepe
    #20

    Sarepe

    Buenas tardes Francisco

    Solo escribo este correo porque tengo una duda con el grafico de Santander. El maximo sin dividendos en el grafico de Porealtime es de 14,09 el 9 de noviembre de 2007 mientras que en ETCHART sin dividendos es de 15,23.

    Les he mandado un correo y me dicen que hubo un ampliacion de capital en 2008 y hay que multiplicar por 0,932353.

    Crees que lo tienen mal los de proreal ?

    Gracias y un saludo

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