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Blog de Francisco Llinares Coloma

Repetimos con el spread plata-oro

Hace dos años propuse el  Spread plata-oro. Como se puede ver en el gráfico de abajo, el valor del spread se disparó hasta 1.600 $ por lote.
 
En las circunstancias actuales yo propondría el mismo spread, pero con un enfoque de venta de volatilidad a medias. Me explico:
 
Si pensáramos que el spread iba a estar congestionado, la mejor estrategia sería una venta de volatilidad, pero como el potencial al alza es muy grande, la venta de volatilidad nos dejaría fuera del mercado cuando empezara la fiesta. De ahí la venta de volatilidad a medias.
 
 

OPERATIVA

Un lote del spread se compone de lo siguiente:

Se compran 1 CFD sobre el futuro de mayo de la plata con un nominal total alrededor de 2.900 $.

Se vende un CFD sobre dos onzas de oro spot en el Forex (unos 3.180 $ a precios de ahora).

Lo cual representa comprar el spread a - 280 $ en estos momentos.

 

ESTRATEGIA DE VENTA DE VOLATILIDAD A MEDIAS

Se compran 2 lotes a precios de ahora, alrededor de - 280$

Se compran 2 lotes más a - 430$

Se compran 2 lotes más a - 600$

De cada dos lotes comprados, cuando sube 150$ se vende uno de los dos, el otro se guarda para coger una subida importante.

Si después de vender un lote vuelve a bajar al precio que se compró, se compra sólo un lote. Si también se ha vendido el segundo lote y vuelve a los precios señalados, entonces se compran los dos lotes otra vez.

 

SPREAD DE 100 ONZAS DE PLATA MENOS 2 ONZAS DE ORO EN DÓLARES


El gráfico está en la lista "plata.lig" de ETCHART

 
 

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126 comentarios

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  1. Otilonam
    #1

    Otilonam

    Muchas gracias Francisco!

    Alguien sabe los símbolos de estos productos en IB y sus correspondientes garantías? El valor del punto por cada lote del spread es un dólar, correcto?

    Saludos.

    Me gusta
  2. Danufer
    #2

    Danufer

    Francisco, celebro que vuelvas al redil y propongas de nuevo -aunque sea a medias- operaciones de venta de

    volatilidad.

    "Re-bienvenido".

    Me gusta
  3. Otilonam
    #3

    Otilonam

    en respuesta a Otilonam
    Ver mensaje de Otilonam

    Ups... creo que no existen estos CFDs en IB, al menos yo no los encuentro. Además leyendo el post anterior del "Spread plata-oro" muchos compañeros dicen que en IB no los tienen.

    Tendré que tirar para CMC, alguna recomendación mejor?

    Saludos de nuevo.

    Me gusta
  4. Federico7
    #4

    Federico7

    A mi esta me parece buena, apostando a una probabilidad mayor de que se revalorice

    la sigo en CMC,

    garantias de 1 lote ahora mismo (Se mueve algo por el nominal) 68€

    garantias si llegamos a tener todos los lotes comprados (408€ aprox)

    Costes de financiación 0$ para el futuro de la plata, el rollover se puede llevar un pellizquín, y en el spot del oro un rollover diario que es una migaja extrema, (A no ser que se les ocurra algo...)

    Se me escapa el valor del punto del spread con un lote, estoy todavía pez en muchas cosas, mas que nada por saber si llegamos desde arriba hasta abajo como nos vamos cargando las alforjas...

    yo le quería meter uno o dos CFD a la plata cuando llegara a la zona de soporte, pero este planteamiento me gusta mas, aunque le voy a esperar un poco mas abajo.

    Gracias Francisco,

    (Una pregunta mas, el criterio para el segundo lote, cada uno a su libre albedrío, no se, buscar quizás el doble que subiera 300$ o mas?)

    Me gusta
  5. Francisco Llinares
    #5

    Francisco Llinares

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    Cada punto del spread y del gráfico es un dólar por lote.

    Al segundo lote yo le exigiría al menos 500$, sino nos quedamos fuera enseguida apenas se mueva.

    Me gusta
  6. Chimaco
    #7

    Chimaco

    ¿Alguien sabe si se pueden vender CFD sobre el oro en el Forex en ClickTrade? He encontrado el subyacente XAUUSD, pero me indica que es una operación de Divisas. No tengo claro si este es el subyacente correcto.

    Por otro lado, ¿no se puede vender CFD del futuro del oro, como hacemos con la plata? Este sí está disponible.

    Gracias y saludos.

    Me gusta
  7. Francisco Llinares
    #8

    Francisco Llinares

    en respuesta a Chimaco
    Ver mensaje de Chimaco

    Cualquier instrumento que te permita vender 2 onzas de oro es adecuado.

    Me gusta
  8. Kapandji
    #9

    Kapandji

    por si a alguien le interesa, en CMC markets no funcionan los futuros ni oro ni plata (por lo menos a mi), sólo CFD´s de spots de metales.

    Me gusta
  9. Chimaco
    #11

    Chimaco

    en respuesta a Otilonam
    Ver mensaje de Otilonam

    IB no tiene CFD de materias primas, sólo de Índices y acciones que yo sepa. Yo con CMC no tengo cuenta. Con ClickTrade los CFD tienen estas características:

    Plata CFD: garantías 4%, comisión (spread) 3
    Oro CFD: garantías 2%, comisión (spread) 0,6
    Oro forex: garantías 4%, comisión (spread) 0,45 (mínimo 10USD)

    El rollover de los CFD es manual según me han comentado, cierras y abres el siguiente vencimiento.

    Un saludo.

    Me gusta
  10. Nikola tesla
    #12

    Nikola tesla

    Buenos dias Sr. LLinares:
    Quería preguntarle con respecto al oro, si este se sigue moviendo en lo que Vd. denominó rectángulo aureo (de 1.800 a 1.540 la onza)y por lo tanto si ahora es un buen momento para comprar o por el contrario cree que romperá soporte a la baja. En mi caso el oro físico que tengo es como seguro a medio plazo pero estás bajadas me tienen un poco mosqueado.
    Muchas gracias anticipadas de un admirador suyo.

    Me gusta
  11. Aguadulce6
    #13

    Aguadulce6

    en respuesta a Francisco Llinares
    Ver mensaje de Francisco Llinares

    Francisco, puede comentar hacia donde va la cotizacion de la plata? Desde 2011 esta dibujando un triangulo bajista y esta casi en 28 $. No dijo q se iba a 80 $ en menos de dos años? Cual es su prevision? Muchas gracias!

    Me gusta
  12. 8........s
    #15

    8........s

    en respuesta a Ananda
    Ver mensaje de Ananda

    Rajoy...me cago en to tu reputamadre...uf...esta calentito el patio...con casi el cincuentaporciento de paro...como Cádiz salte... es la clave de España...un abrazo...

    Me gusta
  13. Criosbal
    #17

    Criosbal

    en respuesta a Ananda
    Ver mensaje de Ananda

    que bonitas palabras y cuanta sabiduria en ellas.....

    un saludo

    Me gusta
  14. 8........s
    #18

    8........s

    en respuesta a Criosbal
    Ver mensaje de Criosbal

    no son bonitas las palabras criosbal...ni sabiduria hay en ellas...pero el drama y la fractura social que se estan viendo y viviendo pueden hacer pagar una factura...no se quieren ver ciertas cosas...pero esto en algunas cosas ya es endemico...veremos cuanto aguanta las gentes...pero no se nos olvide que es mucho el desaliento acumulado...un abrazo...

    Me gusta
  15. Karrasquero1
    #19

    Karrasquero1

    en respuesta a Federico7
    Ver mensaje de Federico7

    Hola Federico7,
    por favor si tienes claro como hacer la estrategia en CMC podría explicar un poquito como hacerla en CMC es que si que he visto los futuro de la plata pero respecto al oro no si si hay que coger el spot oro vs US dólar, o es otro. Y si es este si la moneda XAU o USD. Te agradecería si puedes explicarlo un poquito.

    Muchísimas gracias.

    Me gusta
  16. 4reales
    #20

    4reales

    En IG markets, en el futuro mini de la plata la diferencia entre 2 enteros consecutivos (29-28) son 1000 $. Saludos.

    Me gusta

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