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Blog de Francisco Llinares Coloma

Repetimos con el spread plata-oro

Hace dos años propuse el  Spread plata-oro. Como se puede ver en el gráfico de abajo, el valor del spread se disparó hasta 1.600 $ por lote.
 
En las circunstancias actuales yo propondría el mismo spread, pero con un enfoque de venta de volatilidad a medias. Me explico:
 
Si pensáramos que el spread iba a estar congestionado, la mejor estrategia sería una venta de volatilidad, pero como el potencial al alza es muy grande, la venta de volatilidad nos dejaría fuera del mercado cuando empezara la fiesta. De ahí la venta de volatilidad a medias.
 
 

OPERATIVA

Un lote del spread se compone de lo siguiente:

Se compran 1 CFD sobre el futuro de mayo de la plata con un nominal total alrededor de 2.900 $.

Se vende un CFD sobre dos onzas de oro spot en el Forex (unos 3.180 $ a precios de ahora).

Lo cual representa comprar el spread a - 280 $ en estos momentos.

 

ESTRATEGIA DE VENTA DE VOLATILIDAD A MEDIAS

Se compran 2 lotes a precios de ahora, alrededor de - 280$

Se compran 2 lotes más a - 430$

Se compran 2 lotes más a - 600$

De cada dos lotes comprados, cuando sube 150$ se vende uno de los dos, el otro se guarda para coger una subida importante.

Si después de vender un lote vuelve a bajar al precio que se compró, se compra sólo un lote. Si también se ha vendido el segundo lote y vuelve a los precios señalados, entonces se compran los dos lotes otra vez.

 

SPREAD DE 100 ONZAS DE PLATA MENOS 2 ONZAS DE ORO EN DÓLARES


El gráfico está en la lista "plata.lig" de ETCHART

 
 

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  • 126 comentarios

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    1. Otilonam
      #1

      Otilonam

      Muchas gracias Francisco!

      Alguien sabe los símbolos de estos productos en IB y sus correspondientes garantías? El valor del punto por cada lote del spread es un dólar, correcto?

      Saludos.

      Me gusta
    2. Danufer
      #2

      Danufer

      Francisco, celebro que vuelvas al redil y propongas de nuevo -aunque sea a medias- operaciones de venta de

      volatilidad.

      "Re-bienvenido".

      Me gusta
    3. Otilonam
      #3

      Otilonam

      en respuesta a Otilonam
      Ver mensaje de Otilonam

      Ups... creo que no existen estos CFDs en IB, al menos yo no los encuentro. Además leyendo el post anterior del "Spread plata-oro" muchos compañeros dicen que en IB no los tienen.

      Tendré que tirar para CMC, alguna recomendación mejor?

      Saludos de nuevo.

      Me gusta
    4. Federico7
      #4

      Federico7

      A mi esta me parece buena, apostando a una probabilidad mayor de que se revalorice

      la sigo en CMC,

      garantias de 1 lote ahora mismo (Se mueve algo por el nominal) 68€

      garantias si llegamos a tener todos los lotes comprados (408€ aprox)

      Costes de financiación 0$ para el futuro de la plata, el rollover se puede llevar un pellizquín, y en el spot del oro un rollover diario que es una migaja extrema, (A no ser que se les ocurra algo...)

      Se me escapa el valor del punto del spread con un lote, estoy todavía pez en muchas cosas, mas que nada por saber si llegamos desde arriba hasta abajo como nos vamos cargando las alforjas...

      yo le quería meter uno o dos CFD a la plata cuando llegara a la zona de soporte, pero este planteamiento me gusta mas, aunque le voy a esperar un poco mas abajo.

      Gracias Francisco,

      (Una pregunta mas, el criterio para el segundo lote, cada uno a su libre albedrío, no se, buscar quizás el doble que subiera 300$ o mas?)

      Me gusta
    5. Francisco Llinares
      #5

      Francisco Llinares

      en respuesta a Federico7
      Ver mensaje de Federico7

      Cada punto del spread y del gráfico es un dólar por lote.

      Al segundo lote yo le exigiría al menos 500$, sino nos quedamos fuera enseguida apenas se mueva.

      Me gusta
    6. Chimaco
      #7

      Chimaco

      ¿Alguien sabe si se pueden vender CFD sobre el oro en el Forex en ClickTrade? He encontrado el subyacente XAUUSD, pero me indica que es una operación de Divisas. No tengo claro si este es el subyacente correcto.

      Por otro lado, ¿no se puede vender CFD del futuro del oro, como hacemos con la plata? Este sí está disponible.

      Gracias y saludos.

      Me gusta
    7. Francisco Llinares
      #8

      Francisco Llinares

      en respuesta a Chimaco
      Ver mensaje de Chimaco

      Cualquier instrumento que te permita vender 2 onzas de oro es adecuado.

      Me gusta
    8. Kapandji
      #9

      Kapandji

      por si a alguien le interesa, en CMC markets no funcionan los Futuros ni oro ni plata (por lo menos a mi), sólo CFD´s de spots de metales.

      Me gusta
    9. Chimaco
      #11

      Chimaco

      en respuesta a Otilonam
      Ver mensaje de Otilonam

      IB no tiene CFD de materias primas, sólo de Índices y acciones que yo sepa. Yo con CMC no tengo cuenta. Con ClickTrade los CFD tienen estas características:

      Plata CFD: garantías 4%, comisión (spread) 3
      Oro CFD: garantías 2%, comisión (spread) 0,6
      Oro forex: garantías 4%, comisión (spread) 0,45 (mínimo 10USD)

      El rollover de los CFD es manual según me han comentado, cierras y abres el siguiente vencimiento.

      Un saludo.

      Me gusta
    10. Nikola tesla
      #12

      Nikola tesla

      Buenos dias Sr. LLinares:
      Quería preguntarle con respecto al oro, si este se sigue moviendo en lo que Vd. denominó rectángulo aureo (de 1.800 a 1.540 la onza)y por lo tanto si ahora es un buen momento para comprar o por el contrario cree que romperá soporte a la baja. En mi caso el oro físico que tengo es como seguro a medio plazo pero estás bajadas me tienen un poco mosqueado.
      Muchas gracias anticipadas de un admirador suyo.

      Me gusta
    11. Aguadulce6
      #13

      Aguadulce6

      en respuesta a Francisco Llinares
      Ver mensaje de Francisco Llinares

      Francisco, puede comentar hacia donde va la cotizacion de la plata? Desde 2011 esta dibujando un triangulo bajista y esta casi en 28 $. No dijo q se iba a 80 $ en menos de dos años? Cual es su prevision? Muchas gracias!

      Me gusta
    12. 8........s
      #15

      8........s

      en respuesta a Ananda
      Ver mensaje de Ananda

      Rajoy...me cago en to tu reputamadre...uf...esta calentito el patio...con casi el cincuentaporciento de paro...como Cádiz salte... es la clave de España...un abrazo...

      Me gusta
    13. Criosbal
      #17

      Criosbal

      en respuesta a Ananda
      Ver mensaje de Ananda

      que bonitas palabras y cuanta sabiduria en ellas.....

      un saludo

      Me gusta
    14. 8........s
      #18

      8........s

      en respuesta a Criosbal
      Ver mensaje de Criosbal

      no son bonitas las palabras criosbal...ni sabiduria hay en ellas...pero el drama y la fractura social que se estan viendo y viviendo pueden hacer pagar una factura...no se quieren ver ciertas cosas...pero esto en algunas cosas ya es endemico...veremos cuanto aguanta las gentes...pero no se nos olvide que es mucho el desaliento acumulado...un abrazo...

      Me gusta
    15. Karrasquero1
      #19

      Karrasquero1

      en respuesta a Federico7
      Ver mensaje de Federico7

      Hola Federico7,
      por favor si tienes claro como hacer la estrategia en CMC podría explicar un poquito como hacerla en CMC es que si que he visto los futuro de la plata pero respecto al oro no si si hay que coger el spot oro vs US dólar, o es otro. Y si es este si la moneda XAU o USD. Te agradecería si puedes explicarlo un poquito.

      Muchísimas gracias.

      Me gusta
    16. 4reales
      #20

      4reales

      En IG markets, en el futuro mini de la plata la diferencia entre 2 enteros consecutivos (29-28) son 1000 $. Saludos.

      Me gusta

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