Buenas tardes a todos,
Estoy todavia en fase de aprendizaje, leyendo y releyendo la primera parte del fantástico libro de Llinares (vayan mis agradecimientos por adelantado). Estoy justo comenzando la parte que habla de futuros, e intentado comprender esta operación, me surge la siguiente duda:
a) de lo que se trata es de comprar un contrato de futuros de trigo, que entiendo tendré que liquidar en el mes de Julio de 2010 según he leido, y
b) al mismo tiempo, vender un contrato de futuros de maíz, con el mismo vencimiento
Cuando Llinares dice "entrar en el Spread", entiendo que es porque la diferencia entre el precio de uno y otro contrato es de entre 120-121 puntos entre si, y esa diferencia entre los precios existente hoy, variará en la fecha del vencimiento del contrato no?
Ya he dicho que de momento, lo que hago sólamente es mirar gráficos con el visualchart y buscar tendencias, figuras, directrices, volúmenes concordantes y estas historias (lo digo por el nivel de la pregunta que he hecho antes)
Supongo que esto del "trigo" y del "maiz", cotiza en algún sitio, tiene un gráfico, y del análisis técnico de sendos gráficos sale esta operación.
Si alguien se queire currar una explicación del cómo y porque, y qué se espera de esta operación, le estaré agradecido...
En todo caso, lo que sí tengo claro es que al próximo curso, me apunto el primero!!
Bueno, un saludo para todos, y paro, que como primer post, es un poco largoooo!
Saludos,
Rubén
