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Contenidos recomendados por Nerua

Nerua 25/03/11 16:08
Ha comentado en el artículo Cursos con Ferrán (I): Justo, pero Apto
A mi también me hubiese gustado cuando aprendí a nadar, el tener un método que de entrada me mantuviese a flote y a partir de ahí yo pudiese recrear los diferentes estilos. Pero no, tragué mucha agua hasta que una vez pude sostener la cabeza fuera unos minutos. Eso es el V amigo Xman6020; un automatismo basado en un eje de volatilidad centrado en la apertura que al menos impide que te ahogues. Tan solo con que evites perder con él, y si tu cráneo sirve para ésto, ganarás muchísimo. Hazme caso, tengo una subcuenta con él desde el inicio, números demostrables, y con un poquito de nuestra parte, llegar al 70% de éxito está chupado. Ojo, que no me estoy tirando el pegote, si ves por ahí posts anteriores, verás que lo he operado con comentarios en tiempo real, agüita que hay que atreverse colega. Ahí te quiero ver, trabájalo, destrípalo, pon tu aporte profesional, y ganarás. No te critico ojito, solo te desafío en fair play.
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Nerua 23/03/11 10:53
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
Vamos a ver, yo creo que estamos mezclando conceptos. Cuando yo decía que rolar los contratos a los precios de hoy nos costaba unos 3.000$; quería decir que tengo que reconocer en mi contabilidad un sobrecoste a mayores en el negocio de 3.000$; ahora bien esa pérdida de 3.000$ (que se va a producir al vender el trigo mas barato de lo anteriormente comprado y al comprar el maíz mas caro de lo anteriormente vendido, o sea un rolo en pérdidas), no tiene nada que ver con lo que me va a pedir el broker para seguir dentro de la operación. Son mis números; nada que ver con el broker. ¿Porqué ese sobrecoste? Sencillamente porque no deshago las posiciones a precio de cotización de hoy -contratos Mayo-; sino que las deshago a un precio todavía peor que es que tiene el spread hoy pero del vencimiento siguiente. Deshago las posiciones a precios Julio. O dicho de otra forma: Porque el spread está en contango. Entonces "asumo un coste" por Rolar (decir "pago" no sería literalmente correcto). Vayamos ahora al broker (o a los brokers): Las pérdidas hasta ayer nos habrán rebajado el saldo de nuestra cuenta en una cierta cuantía. Ese dinero ya no existe. Chao. Pero supongamos que hoy hacemos el rolo, y en síntesis nos pasará lo siguiente: a) Deshacemos las posiciones del vencimiento Mayo. Ahí no tenemos ninguna pérdida hoy por este hecho. Tampoco debemos pagar nada hoy a IB o a CMC, aparte comisiones claro. Porque lo perdido ya lo han ido cobrando hasta ayer; esa pasta ya se la han llevado antes. Además el dinero puesto en garantías nos lo devuelven a nuestra cuenta, como efectivo disponible. b) Abrimos 13 (o los que sean) lotes nuevos vencimiento Julio. Pues se llama por teléfono o se consulta la web para saber qué garantías piden por cada Trigo-Maíz de Julio (que será algo distinto a lo que fué Mayo). Una vez conocida la respuesta, multiplicamos por el número de lotes y vemos si el saldo en efectivo disponible en nuestra cuenta alcanza al efecto. Es así de simple. No lo compliquen. En resumen: 1.-Lo perdido ya se lo han llevado de tu saldo. 2.-Al deshacer los contratos viejos te devuelven las garantías. 3.-Al suscribir los nuevos lotes de contratos te pedirán otras garantías mayores en cierta medida. 4.-Multiplicar esas nuevas garantías por el número de lotes a suscribir, y ahí tenemos el dinero que nos hace falta 5.-Aparte del dinero del punto anterior, hay que tener un colchón para cubrir las potenciales pérdidas del nuevo spread; pero eso de entrada no te lo pide el broker. 6.-El coste cash o financiero del rolo será: Lo que te piden en 4, menos lo que te han devuelto en 2. That´s all folks.
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Nerua 22/03/11 20:55
Ha comentado en el artículo Estado de emergencia en la ONG del trigo maíz
¿Y qué se va a hacer? Veo el maíz en backwards y el trigo en contango. No me explico como un grano puede estar en backwards, pero está y nos joroba. Pero el mero hecho de estarlo, el mercado nos dice que en algún momento va a bajar o que en mayo y julio están altos. Pues bueno, yo voy resistir y esperar por esa bajada que "me cuenta" el mercado. Hoy el rolo cuesta 28 puntos por contrato. Que por 13 contratos y por 10$ el punto, son unos 3.600$ aprox. La idea es que de aquí al 28 de abril: a- Se recupere algo el spread y haga alguna venta a precio de coste. b- Se abarate el rolo. Si consigo llevar ese precio del rolo a algo mas de la mitad, unos 2.000 y algo de dólares, pues compro 3 meses mas de vida. E iría luego largando todo a precio de coste o a pmp, veremos; y si da una agradable sorpresa, pues se cobra. ¿Que se puede perder también ese dinero? Si por supuesto. Pero no tengo un plan mejor ¿Bases para tener expectativas en el rolo? Pues solo tiempo, el backwards, y que los 691 de Julio del maíz apestan y le veo recorrido a la baja (está claro que hay un grupete de cabroncetes que no quieren que hagamos el rolo). Poca cosa, pero es lo que hay. Si alguien conoce alguna forma de abaratar el rolo, que lo diga.
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Nerua 17/03/11 16:07
Ha comentado en el artículo Alternativa a la compra de volatilidad salvaje
Haz lo que quieras, pero recuerda que el dinero es un bien fungible. Los billetes son todos iguales, y al final del día, si a Juan le debes 100 y Pedro te debe 100, tu tienes cero. Burbujo, las posiciones son sintéticas. Tengas un broker o tengas 100. Se netean en tiempo real. Te saldrá mucho mas barato anotar en un papel tu posición virtual de comprado a tanto y vendido a cuanto que andar saltando eso mismo entre dos brokers. Hay casos especiales que podrían justificar tener varios brokers con posiciones encontradas del mismo subyacente; pero de ninguna forma es el que pretendes. Son de otra dimensión y capital. El finado Antonio Ozores era el mejor del género español de películas malísimas de sainete, enredo y destape. Hubo un tiempo que las veía alguna noche, después dormía como un pancho. Hay drogas de muchas clases.
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Nerua 16/03/11 16:13
Ha comentado en el artículo Alternativa a la compra de volatilidad salvaje
Es muy cierto lo que dices, aunque esta zona a mi me huele mas a compra que a venta. Al final esto es aplicar patrones de probabilidad, con su margen de error por supuesto, pero parece que esos patrones indican que es mucho mas probable que suba a que baje. Mi opinión personal es aguantar el tirón, y si las cosas se ponen todavía mas feas, buscar una estrategia con una de las patas, o con los rolos o con algo de ese tipo, pero deshacer la posición por las bravas no me parece lo mejor, y es también volver a hacerle el caldo gordo a los que vinieron por nosotros en mayo del año pasado. Son los mismos y buscan el mismo orificio para entrarnos; nuestro deber es buscarselo a ellos.
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Nerua 16/03/11 11:52
Ha comentado en el artículo Alternativa a la compra de volatilidad salvaje
Si has podido comprarlo y venderlo con un volumen consistente a 30, entonces COTIZÓ a 30 y retiro lo dicho. Pero si no has podido, o has podido de forma residual por ajuste en las plataformas, entonces NO COTIZÓ a 30. Si todos los pisos de mi edificio se venden a 500.000 euros, no puedo decir que el mío cotiza a un millón porque la del tercero ha puesto un anuncio en el diario con ese valor. Para que algo cotice a un precio tienen que darse transacciones a ese precio con un volumen relevante; es lo que quería decir.
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Nerua 16/03/11 03:07
Ha comentado en el artículo Alternativa a la compra de volatilidad salvaje
Efectivamente. Se debe distinguir entre el Precio de Cotización y entre un Número Pintado en nuestra plataforma de negociación. De acuerdo que las garantías operan sobre ese número pintado; pero los gráficos, preciogramas, se construyen con los precios de cotización. Es evidente que el spread nunca cotizó a 30 porque cuando apareció ese número el maíz NO COTIZABA. No sirve entonces. En los gráficos aparecerá ese valor porque nadie los arregla. Pero es irreal, no refleja cotizaciones. De hecho tan pronto se abrió el mercado esta noche, el spread volvió al equilibrio del precio del trigo igual al precio del maíz, ajustado un 7%, que para esos valores es 44. De todas formas el asunto está en alerta naranja. Ojalá que ese 7% que lleva muchos días aguantando el tipo, sea al fin una base sólida y tire para arriba. Este aporte no es con ánimo de darle la monserga al personal, únicamente intento ayudar algo a la gente nueva en este spread, que la veo muy preocupada con el valor 30 que apareció hoy y comentan en los distintos foros abiertos. Esperemos que solo sea un espejismo, que de momento lo es. Para terminar... es feo leer cierre de cuentas y hecatombes y otras barbaridades que se leen. Una estrategia es un conjunto de parámetros. El capital, el beneficio acumulado, la escala de entradas y salidas, etc. etc., deben ser respetados si se quiere presumir de seguir la estrategia. Sino, no estamos siguiendo la estrategia, sino que negociamos a ojo de buen cubero; y eso excepto con el vino, no da resultado nunca.
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