Titulares sobre sistemas de trading

El índice de fuerza relativa de Levy (I)

domingo 30 de agosto de 2015 - 06:30

Oscar Cuevas. El índice de fuerza relativa de Robert A. Levy es una herramienta de análisis que el autor propone como un buen método para la selección de productos financieros a través de la comparación del valor del índice sobre cada uno de ellos.

Mis reflexiones sobre el trading. Julio 2015

viernes 14 de agosto de 2015 - 13:30

Darío Corral. Lo que venden los brokers y mayoría de traders que también son "docentes" e nos inundan de ofertas de cursos sobre trading es la "Libertad Financiera": Ya no tienes que aguantar a más jefes ni trabajos en los que te sientes despreciado. ¡Es la solución a todos tus problemas económicos!.

Cómo programar un sistema de trading a través de Visual Chart

sábado 01 de agosto de 2015 - 23:59

Oscar Cuevas. Visual Chart es una plataforma bursátil de gran potencial que proporciona todos los elementos necesarios para invertir en los mercados financieros.

Sistema Higher low, Lower high

miércoles 29 de julio de 2015 - 10:00

Daniel Bravo. Para poder utilizar el "Higher low, Lower high" es recomendable operar con gráficos de barras de 5 minutos, aunque también funciona en minutajes mayores como el de 15 min por barra. El siguiente ejemplo de "Higher low, Lower high" de está basado en un gráfico del nasdaq 5 minutos.

Indicador ruptura del rango

martes 28 de julio de 2015 - 18:30

Oscar Cuevas. En su artículo Daytrading Price Volatility Breakouts (S&C, Junio 2012), Ken Calhoun nos presentaba una serie de estrategias de operativa intradía basadas en el comportamiento de los precios al inicio de sesión.

La disciplina

domingo 26 de julio de 2015 - 17:15

Mario Somada. En los artículos precedentes hemos ido desgranando cuestiones que consideramos fundamentales a la hora de trabajar con sistemas de trading. Ahora echando la vista atrás vemos que quizás hemos dado por supuesto algunas cosas, por el hecho de que en el operador veterano ya están integradas, mientras que el que comienza puede verlas como una barrera infranqueable.

Diseñando la estrategia V-bottom (2)

jueves 23 de julio de 2015 - 08:30

Oscar Cuevas. n un artículo anterior de Rankia introducíamos el estudio del patrón V-Bottom, así como los pasos a dar para diseñar una estrategia basada en dicho patrón. Aquella estrategia utilizaba una serie de reglas cuyo cumplimiento dependía de los valores parametrizados que el usuario estableciera.

¿Cómo me inicio en los sistemas automáticos de trading?

martes 21 de julio de 2015 - 15:00

Ismael Vargas. Dada su formación parte de estrategias cuantitativas, ya que permiten calcular los resultados en el tiempo. Los métodos cuantitativos permiten medir la evolución de estrategias en el pasado, además permiten aislar el efecto de las emociones, que es un 50% de la importancia y tratar de dejarnos llevar por las emociones.

Automatizando patrones

miércoles 15 de julio de 2015 - 12:00

Oscar Cuevas. Durante la fase de investigación de los gráficos, existen innumerables indicadores que nos facilitan la labor de análisis. Todos estos indicadores pueden dividirse en varias categorías entre las que estarían: Indicadores de confirmación de tendencia (MACD), indicadores basados en el volumen de negociación (OBV), indicadores basados en el estudio de ciclos (RSI).

Modified Exponential Moving Average (MEMA)

martes 14 de julio de 2015 - 21:00

Oscar Cuevas. No hace falta recordar la cantidad de herramientas de análisis técnico que hay en la actualidad, sin embargo, es curioso cómo de manera asidua terminamos recurriendo a las más simples de todas, que no son otras que las medias móviles.

Trading real: saltándose la reglas.

martes 14 de julio de 2015 - 18:00

Theta Positivo. Cuando se ven ciertos obras de arte nos podemos plantear que es realmente arte. Cojamos 120 ladrillos refractarios, pongamoslos juntos en un museo y tenemos una obra de arte. Si los ponemos en una barbacoa podemos hacer unas chuletas. La diferencia es que en el primer caso el costo es mucho mayor. Los ladrillos son los mismos pero el resultado no.

Trading Algorítmico. Un futuro pasado

domingo 12 de julio de 2015 - 19:45

Rankia. Creo que mas o menos todos sabemos de que estoy hablando, básicamente se trata de que el trading en todo su proceso, lo hacen máquinas, máquinas eso si que ejecutan programas de trading diseñados por humanos. Es decir, que no hay intervención humana en la operativa del trading.

Independence Day ¿Qué pasará el lunes?

miércoles 08 de julio de 2015 - 19:30

Oscar Cagigas. Hoy es Indepence Day en USA y por esa razón ayer los mercados de acciones permanecieron cerrados. No fue el caso del mercado de Bonos y gracias a eso tenemos ya la señal de venta que estábamos esperando y que muestro debajo. Me refiero a nuestra posición comprada en Letras del Tesoro Americano a 5 años.

Sistema CCI - 710 para el SP500

lunes 06 de julio de 2015 - 05:00

Oscar Cagigas. El SP500 es un índice bastante difícil de operar. La mayoría de sistemas tendenciales producen pérdidas en el SP500 porque sus movimientos no son sostenidos, ni en tiempo ni en profundidad. Los diseñadores de sistemas como Lebeau&Lucas aseguran que la mejor forma de operar el SP500 es con sistemas antitendencia, que compran cuando el SP500 ha corregido y luego rebota.

Sistemas de Trading Automáticos destacados por su Profit Factor

domingo 05 de julio de 2015 - 15:00

Blogsistemas. Analizando los sistemas de trading automáticos por uno de los mejores puntos para su correcta valoración es coger el Profit Factor, que consiste en determinar la relación que existe entre las ganancias y las pérdidas, calculado dividiendo la suma de ganancias entre la suma de pérdidas

Operando divergencias

jueves 02 de julio de 2015 - 02:00

Oscar Cagigas. El gráfico de debajo lo dice todo. Seguimos 100% laterales y no tiene pinta de resolverse pronto. Por arriba hay dos resistencias: el nivel actual (2060) y el nivel 2090. Por debajo hay dos soportes aunque están muy juntos.

Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

miércoles 01 de julio de 2015 - 00:00

Oscar Cagigas. Cuando se trata de confirmar que un sistema funciona hay que ser muy cuidadosos para no incurrir en muchos de los errores típicos como “si el backtest es positivo entonces el sistema funciona”. Como hemos visto ya en el apartado “Requisitos de los sistemas” se trata de asumir que nuestro sistema no es rentable y que las pruebas confirmen estadísticamente que estamos en un error.

Estacionalidad del Bund en Verano

lunes 29 de junio de 2015 - 10:00

Enrique Valdenebro. Con el comienzo del verano muchos inversores se plantean la posibilidad de cerrar posiciones o entrar en activos refugio para irse de vacaciones tranquilos. En estas fechas se presenta un patrón estacional en la renta fija, basado en gran parte en este hecho fundamental.

El VIX sirve para ganar

lunes 29 de junio de 2015 - 05:15

Enrique Valdenebro. De siempre es sabido que cuando los mercados caen la volatilidad tiende a subir y que en tendencias alcistas mantenidas de las acciones, la volatilidad suele mantenerse baja. Hemos tenido un claro ejemplo de baja volatilidad durante los últimos años de tendencias alcistas en los mercados.

Sistema para opciones: el mercado se ha parado, estadísticas desde Septiembre 2013

viernes 26 de junio de 2015 - 07:00

Oscar Cagigas. Hace mucho que no repasamos la operativa así que hoy podemos hacerlo. La verdad es que llevamos en drawdown desde noviembre, y aunque esto forma parte del juego pues no nos gusta nada. Debajo vemos la curva de capital desde septiembre de 2013.

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