Titulares sobre sistemas de trading

Pruebas para confirmar la validez de los sistemas de trading

miércoles 01 de julio de 2015 - 00:00

Oscar Cagigas. Cuando se trata de confirmar que un sistema funciona hay que ser muy cuidadosos para no incurrir en muchos de los errores típicos como “si el backtest es positivo entonces el sistema funciona”. Como hemos visto ya en el apartado “Requisitos de los sistemas” se trata de asumir que nuestro sistema no es rentable y que las pruebas confirmen estadísticamente que estamos en un error.

Estacionalidad del Bund en Verano

lunes 29 de junio de 2015 - 10:00

Enrique Valdenebro. Con el comienzo del verano muchos inversores se plantean la posibilidad de cerrar posiciones o entrar en activos refugio para irse de vacaciones tranquilos. En estas fechas se presenta un patrón estacional en la renta fija, basado en gran parte en este hecho fundamental.

El VIX sirve para ganar

lunes 29 de junio de 2015 - 05:15

Enrique Valdenebro. De siempre es sabido que cuando los mercados caen la volatilidad tiende a subir y que en tendencias alcistas mantenidas de las acciones, la volatilidad suele mantenerse baja. Hemos tenido un claro ejemplo de baja volatilidad durante los últimos años de tendencias alcistas en los mercados.

Sistema para opciones: el mercado se ha parado, estadísticas desde Septiembre 2013

viernes 26 de junio de 2015 - 07:00

Oscar Cagigas. Hace mucho que no repasamos la operativa así que hoy podemos hacerlo. La verdad es que llevamos en drawdown desde noviembre, y aunque esto forma parte del juego pues no nos gusta nada. Debajo vemos la curva de capital desde septiembre de 2013.

¿Rebote de corto plazo? Cómo equilibrar un spread

miércoles 17 de junio de 2015 - 07:00

Oscar Cagigas. Buenos días! El mercado tiene una pinta muy mala. Hay divergencias bajistas, una cuña alcista muy clara en el SP500 (con implicaciones bajistas), y también tenemos los bonos cayendo desde una línea de tendencia interna que ha resultado anticipar el giro del mercado. Esta línea se la muestro en la página siguiente.

El índice de fuerza relativa de Levy (III)

lunes 15 de junio de 2015 - 16:35

Oscar Cuevas. Con éste artículo damos por finalizado el estudio del índice de fuerza relativa de Robert A. Levy al que hemos dedicado las más recientes entradas. A través de ellas hemos visto, primero, cómo diseñar un estudio con el que visualizar el indicador aplicándole un umbral de confianza, y segundo, cómo desarrollar un explorer

La Gestión de Capital

lunes 15 de junio de 2015 - 08:00

Oscar Cagigas. La gestión de capital tiene muchos nombres: tamaño de la posición, peso de cada componente de la cartera, ponderación de las posiciones. La gestión de capital es uno de los conceptos más importantes y menos entendidos por los traders u operadores que no triunfan en los mercados. No se trata de control del riesgo ni diversificación ni evitar riesgos ni stoploss.

Interpretación de las estadísticas de los sistemas de trading

viernes 12 de junio de 2015 - 09:00

Oscar Cagigas. Dadas las dudas entre algunos de los usuarios de Rankia sobre cómo interpretar las estadísticas de los sistemas de trading, a continuación vamos a explicar en base al siguiente ejemplo cada uno de los términos de las estadísticas:

Correlación entre sistemas: SP500 Corrige lateralmente

jueves 11 de junio de 2015 - 08:00

Oscar Cagigas. En estos momentos estoy leyendo un libro muy interesante sobre los mercados de futuros. Se llama Managed Futures y es de la editorial Bloomberg. Los autores son Galen Burghardt y Brian Walls. Es de los pocos libros que te cuentan algo nuevo.

Carteras 2015: Dimensionamiento, Solución conjunta, Conclusiones, Sistema Dow (parte III)

miércoles 10 de junio de 2015 - 08:30

Oscar Cagigas. Dimensionamiento Para dimensionar la cartera el método va a ser el mismo que se explicó en el documento de sistemas 913 con las siguientes modificaciones: Entran los sistemas EXTREME y LETRAS; y sale REBEL Dado que el drawdown es solo una anomalía estadística (depende de esa simulación en particular)

Las Ondas de Elliott

lunes 08 de junio de 2015 - 08:30

Oscar Cagigas. La teoría de Elliott ha sufrido un gran desarrollo desde que Pretcher escribió su libro en los años 80. Desde entonces, se han incorporado elementos como el análisis temporal y se ha conseguido indicar de forma inequívoca el final de pautas de impulso y correctivas, entre otras aportaciones.

Gestión de capital

domingo 07 de junio de 2015 - 18:00

Oscar Cagigas. Vamos a centrarnos en la estrategia adecuada para operar esta cartera de 100K con vistas a largo plazo. Es evidente que si la cartera de 7 sistemas va a evolucionar favorablemente llegará un momento en que vamos a querer aumentar el número de contratos.

5 meses de operativa: Estudio de añadir con MAE

viernes 05 de junio de 2015 - 09:01

Oscar Cagigas. Buenos días! Llevamos 5 meses de operativa real con la cartera de 7 sistemas y los resultados son excelentes. Eso sí, en enero hemos entrado en un ligero drawdown del 7% del que esperamos salir pronto.

¿Funcionan las medias móviles?

viernes 05 de junio de 2015 - 08:30

Oscar Cagigas. El uso de medias móviles está tan extendido en trading que resulta difícil pensar en una estrategia de inversión que no contenga medias móviles de alguna manera: bien como indicadores, bien como filtro de tendencia o simplemente para suavizar las señales de un oscilador demasiado rápido.

Un sistema para seguir tendencias

jueves 04 de junio de 2015 - 08:30

Oscar Cagigas. Hoy vamos a comenzar con un pequeño artículo sobre un sistema que aparece en el libro “ultimate trading guide” de Pruit&Hill. Este libro es excelente y contiene mucha información valiosa así que nuestra intención es programar y mostrarle más sistemas de este libro en el futuro.

¡Aprende a hacer trading mediante las guías de Rankia!

miércoles 03 de junio de 2015 - 08:00

Joan Lledó. Rankia te ofrece las Guías de Forex, Opciones, CFDs y sistemas de trading para todos aquellos usuarios que estén interesados en mejorar su formación. Estas guías empiezan desde los conceptos más básicos para que aquellos usuarios que no tengan ningún conocimiento y termina con conceptos más complejos con la finalidad de profundizar.

Sistemas 2013

martes 02 de junio de 2015 - 22:00

Oscar Cagigas. Con la introducción del sistema Casandra para FOREX en septiembre de 2012 tenemos por fin una solución completa de trading para una cartera diversificada por sistemas y mercados. Este sistema para FOREX complementa los sistemas que teníamos funcionando en nuestra web para SP500, Nasdaq100 y Materias primas.

Sistema CCI - 710 para el SP500

jueves 28 de mayo de 2015 - 09:00

Oscar Cagigas. El SP500 es un índice bastante difícil de operar. La mayoría de sistemas tendenciales producen pérdidas en el SP500 porque sus movimientos no son sostenidos, ni en tiempo ni en profundidad. Los diseñadores de sistemas como Lebeau&Lucas aseguran que la mejor forma de operar el SP500 es con sistemas antitendencia, que compran cuando el SP500 ha corregido y luego rebota.

Operando divergencias

miércoles 27 de mayo de 2015 - 08:00

Oscar Cagigas. El gráfico de debajo lo dice todo. Seguimos 100% laterales y no tiene pinta de resolverse pronto. Por arriba hay dos resistencias: el nivel actual (2060) y el nivel 2090. Por debajo hay dos soportes aunque están muy juntos.

El índice de fuerza relativa de Levy (II)

viernes 15 de mayo de 2015 - 09:00

Oscar Cuevas. En un artículo anterior a éste, hablábamos sobre la posibilidad de aplicar un umbral de confianza al índice de fuerza relativa de Robert A. Levy. Este umbral debería permitirnos mejorar las prestaciones del índice mediante la filtración de las señales falsas, es decir, aquellas que no superasen los márgenes establecidos por el umbral.

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