Sistema Omega

En el presente post os quiero presentar un proyecto que me tiene ocupado desde hace un tiempo. Se trata de explicar mi estrategia de inversión: el Sistema Omega.

Un sistema consiste en una serie de normas que nos ponemos a nosotros mismos y que nos hacen tomar decisiones de una forma premeditada cuando llegan los momentos difíciles. Estas normas tienen que estar razonadas, comprendidas, definidas (no puede dejar lugar a la interpretación) y bien contrastadas (backtesting). Cuando llegue el momento de tomar decisiones tenemos que tener claro cuales son las nuestras sin dar lugar a la improvisación.  

Cualquier sistema tiene que dar respuesta a una serie de preguntas:

• ¿Qué inversión haremos?

• ¿Cuándo la haremos?

• ¿Qué circunstancias se tienen que dar para que la deshagamos o la cambiemos?

Cada persona tiene que tener su propio sistema, desarrollarlo a lo largo del tiempo y una vez está especializado en él, no cambiarlo bajo ninguna circunstancia. Si no se está seguro de poder operar bajo los mismos principios en todas circunstancias es que aún no se ha encontrado un sistema personal, seguir buscando.

En la siguiente página podéis ver la explicación, los principios y el razonamiento de mi estrategia de inversión.

SistemaOmega.com

El resumen de la estrategia sería:

• Buscar los fondos con “más Omega”

• Invertir solo en aquellas categorías que se comprenden y que se está seguro que se podrán mantener en los malos momentos.

• No deshacer posiciones en ninguna circunstancia, ni por noticias económicas, ni por señales de análisis técnico ni fundamental.

• Confiar en los gestores que mejor lo hayan hecho en el pasado en ambas partes del ciclo económico. “Gestión pasiva de fondos con gestión activa”.

¿Consideráis que tenemos que tener unas estrictas normas que cumplir en los momentos complicados?

¿Tenéis un sistema personal que os guíe en la toma de decisiones?

¿Es muy distinto de este?

Un saludo y buena suerte.

Me parece genial el sistema omega que has creado como método para seleccionar en qué fondos invertir. No le auguro un gran éxito "comercial" porque es una receta que se vende una vez, y sigue vigente durante mucho tiempo, al menos hasta el siguiente cambio de ciclo, así que creo que no vas a "vender" muchas más recetas en el futuro, jejeje.

Ahora en serio, tu sistema me gusta porque resuelve uno de los problemas principales a la hora de crear una cartera: la selección de los fondos de entre el cada vez mayor maremagnum de fondos que hay en el mercado. Como única pega, tendríamos que sólo se basa en comportamientos pasados, pero claro, las bolas de cristal para ver el futuro no existen. Y al final todos miramos el pasado para ver qué fondo escogemos.

Queda por resolver el problema de ponderar activos (RV/RF/Otros, diversificación geográfica, small/medium/big cap, value/growth,...). Das unas pautas, pero son muy generales y similares a las que se ven por ahí. Se debería tener una herramienta más concreta que defina directamente tu perfil inversor a partir de preguntas concretas o algo así (quizás un test de personalidad). Conozco gente que no duda en definirse como de perfil agresivo y a la primera corrección se muestran más ultraconservadores que el Cid Campeador.

Veo que tienes alergia al rebalanceo compulsivo, igual que yo, y comentas de refilón que las aportaciones periódicas adicionales se hagan al la parte de cartera que más se haya descompensado a la baja. Esa es la táctica que sigo yo y que mejor me ha ido en los últimos tiempos, ya que prácticamente evita la necesidad del rebalanceo.

Como no, excelente sistema, todo mi apoyo a que sigas con el proyecto.

Saludos

Poco que decir que no haya dicho Sflores.
Ya sabes que prácticamente coincidimos en la estrategia a seguir por lo que solo darte las gracias por facilitarnos las cosas ahora con la página del Sistema Omega.

Por cierto, la cartera de ejemplo me gusta bastante.

¡Una genial idea! Tuve el placer de verla en primicia y me parece un gran proyecto. Enhorabuena y muchas gracias por compartirlo con nosotros. 

Un abrazo!

Un 10 por la web, poco mas puedo decir, bueno si, gracias por compartir tus conocimientos

Saludos

Interesantísimo Marcos. Veo que tu índice Omega ha dado paso a un proyecto de mayor envergadura. Enhorabuena por el trabajo, voy a leérmelo todo con mucho detenimiento y aprender.

Lástima que alguno de los fondos que tengo no hay manera que en Unience me los añadan.

Muy interesante la web y tu idea de crear una metodología en torno al índice Omega. A mi de esa estrategia lo único que no podría seguir es el precepto de no mover nada. Se que no es lo óptimo, pero prefiero limitar pérdidas aún a costa de recortar las posteriores ganancias. Por lo demás, el índice Omega en si mismo me parece genial.

Saludos