Buenos días a tod@s,
Abro tema sobre el skew de volatilidades que se observa en los mercados de opciones sobre índices bursátiles. El siguiente enlace presenta de una forma gráfica como afectan las variaciones en el skew a las primas de las opciones y a las distintas griegas http://www.cboermc.com/Natenberg%20_%20Weithers%20RMC%202010%20notes.pdf
Saludos a tod@s
Hola Migueln:
Muy didáctico el contenido del enlace. Gracias.
Buenos días,
Yo nada puedo hacer por dotar de liquidez al mercado o que haya buenos intermediarios, pero sí puedo formarme e intentar que se divulge el conocimiento.
Saludos
Un poco más sobre skews y smiles de volatilidad, esta vez en castellano http://www.uclm.es/profesorado/gserna/tema1.pdf
Y aplicación de trading a favor del skew en una estrategia de ratio-writing http://www.bcr.com.ar/Publicaciones/Newsletters/Noticias%20del%20mundo%20de%20los%20derivados/noticias%202010_2008_625.pdf
Saludos
