Skew de volatilidades - opciones
Buenos días a tod@s,
Abro tema sobre el skew de volatilidades que se observa en los mercados de opciones sobre índices bursátiles. El siguiente enlace presenta de una forma gráfica como afectan las variaciones en el skew a las primas de las opciones y a las distintas griegas http://www.cboermc.com/Natenberg%20_%20Weithers%20RMC%202010%20notes.pdf
Saludos a tod@s