#3201
Re: Tablas de Valoraciones
Correcto, tienes razón.
Ya está corregido.
Gracias por el puntual aviso.- Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3202
Re: Tablas de Valoraciones
Hola Javi,me gustaría saber qué opinas de compañías como pharma mar,biosearch o lingotes especiales??son compañías que en principio me gustan y quisiera saber si las conoces
#3203
Re: Tablas de Valoraciones
No trabajo con este tipo de compañías.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3204
Re: Tablas de Valoraciones
2016-12-06
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-12-06 CRP.PA = 144,18 53 1,8% 2016-12-06 MAA.PA = 140,82 50 2,9% 2016-12-06 ^IBEX = 8893 28 14,6% 2016-12-06 REE.MC = 17,01 39 13,5% 2016-12-06 IBE.MC = 5,78 10 13,5% 2016-12-06 ENG.MC = 23,66 3 12,6% 2016-12-06 ITX.MC = 32,30 38 15,7% 2016-12-06 ELE.mc = 19,64 87 12,6% 20,05 vta 2016-12-06 AENA.MC = 125,95 38 14,9% 2016-12-06 AMS.MC = 42,01 39 13,9% 2016-12-06 ABE.MC = 12,84 21 14,0% 2016-12-06 FER.MC = 16,66 28 15,6% 2016-12-06 GRF.MC = 17,15 36 14,9% 2016-12-06 TEF.MC = 7,85 51 19,1% 2016-12-06 GAS.mc = 16,67 3 15,6% 2016-12-06 EBRO.MC = 19,45 33 11,5% 2016-12-06 VIS.MC = 44,91 28 13,6% 2016-12-06 CLNX.mc = 13,41 41 15,3% 2016-12-06 BBVA.MC = 6,12 19 23,6% 2016-12-06 ANA.mc = 63,92 5 15,6% 2016-12-06 MRL.MC = 9,53 16 17,3% 2016-12-06 BKT.mc = 7,43 69 17,1% 7,90 vta 2016-12-06 FCC.mc = 7,74 10 18,0% 2016-12-06 ACS.mc = 28,85 37 18,9% 2016-12-06 SAY.mc = 8,17 33 11,6% 2016-12-06 LOG.MC = 20,88 50 13,7% 2016-12-06 DIA.mc = 4,22 62 18,7% 2016-12-06 SAN.mc = 4,57 34 24,7% 2016-12-06 TL5.MC = 9,76 18 18,1% 2016-12-06 BME.MC = 28,90 17 17,0% 2016-12-06 REP.MC = 12,90 47 21,5% 2016-12-06 GAM.mc = 18,66 13 21,6% 2016-12-06 MEL.MC = 10,19 24 17,1% 2016-12-06 MAP.MC = 2,91 110 20,2% vender 2016-12-06 PSG.MC = 5,77 31 18,4% 2016-12-06 ZOT.MC = 7,56 52 16,0% 2016-12-06 CABK.mc = 3,06 67 24,8% 3,29 vta 2016-12-06 CIE.MC = 17,28 47 17,4% 2016-12-06 IDR.MC = 9,69 25 20,5% 2016-12-06 ALM.MC = 13,40 29 17,8% 2016-12-06 SAB.mc = 1,30 6 25,4% 2016-12-06 TRE.mc = 36,79 59 21,7% 40,17 vta 2016-12-06 AXIA.mc = 13,10 32 18,9% 2016-12-06 ALB.mc = 40,67 38 16,1% 2016-12-06 GCO.mc = 29,39 47 17,8% 2016-12-06 HIS.mc = 10,97 11 18,2% 2016-12-06 IAG.mc = 4,92 22 26,0% 2016-12-06 ACX.MC = 12,17 47 22,6% 2016-12-06 BKIA.mc = 0,90 39 25,7% 2016-12-06 LRE.mc = 6,94 30 18,2% 2016-11-29 CAF.MC = 349,85 139 17,1% vender 2016-12-06 A3M.mc = 10,03 12 21,7% 2016-12-06 vid.MC = 48,00 15 19,1% 2016-12-06 NHH.mc = 3,69 39 21,9% 2016-12-06 rovi.mc = 11,89 34 19,8% 2016-12-06 bdl.MC = 106,00 35 16,0% 2016-12-06 mcm.MC = 22,50 121 17,7% comprar 2016-12-06 pop.mc = 0,95 75 36,5% 2016-12-06 pac.mc = 4,93 8 19,1% 2016-12-06 air.MC = 59,40 35 19,6% 2016-12-06 fae.mc = 3,35 56 20,8% 2016-12-06 tlgo.mc = 4,69 14 25,7% 2016-12-06 scyr.mc = 2,06 33 28,5% 2016-12-06 fdr.MC = 4,07 33 19,2% 2016-12-06 enc.mc = 2,19 9 27,5% 2016-12-06 tub.MC = 2,90 73 23,7% 3,08 vta 2016-12-06 eno.mc = 8,77 40 17,5% 2016-12-06 ohl.mc = 2,90 44 43,5% 2016-12-06 MERCADO = 12 12,0%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 224360 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 184275
Liquidez = 40085 [incluye Dividendos=5351]
RENTABILIDAD(Reta) = 4705 = 2,1% a 2016-12-06
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,9%
Correlación = 69%
Rotación.Cartera(Rot) = 95275 =43,4%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,01 = 9696 - IBE.MC = 1693 x 5,78 = 9777 - ITX.MC = 310 x 32,30 = 10011 - AMS.MC = 232 x 42,01 = 9746 - ABE.MC = 697 x 12,84 = 8946 - FER.MC = 542 x 16,66 = 9030 - GRF.MC = 518 x 17,15 = 8884 - TEF.MC = 1096 x 7,85 = 8605 - GAS.mc = 512 x 16,67 = 8532 - EBRO.MC = 445 x 19,45 = 8655 - VIS.MC = 185 x 44,91 = 8308 - ACS.mc = 317 x 28,85 = 9144 - DIA.mc = 1942 x 4,22 = 8203 - SAN.mc = 2182 x 4,57 = 9972 502 x 4,83 = 2425 = vta BME.MC = 335 x 28,90 = 9682 67 x 30,17 = 2021 = vta REP.MC = 639 x 12,90 = 8243 - MAP.MC = 2721 x 2,91 = 7905 - ZOT.MC = 1060 x 7,56 = 8014 - IDR.MC = 609 x 9,69 = 5898 227 x 8,85 = 2009 = cpa TRE.mc = 233 x 36,79 = 8572 52 x 39,13 = 2035 = vta IAG.mc = 1719 x 4,92 = 8452 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
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#3205
Re: Tablas de Valoraciones
2016-12-09
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-12-09 CRP.PA = 144,67 61 1,8% 2016-12-09 MAA.PA = 140,53 45 2,9% 2016-12-09 ^IBEX = 9170 2 14,6% 2016-12-09 REE.MC = 17,15 36 12,6% 2016-12-09 IBE.MC = 5,83 6 13,5% 2016-12-09 ENG.MC = 23,88 0 12,6% 2016-12-09 ITX.MC = 32,31 41 15,7% 2016-12-09 ELE.mc = 19,83 102 12,5% vender 2016-12-09 AENA.MC = 128,70 53 15,0% 2016-12-09 AMS.MC = 42,55 50 13,9% 2016-12-09 ABE.MC = 13,05 13 14,0% 2016-12-09 FER.MC = 16,90 21 15,6% 2016-12-09 GRF.MC = 17,59 24 15,2% 2016-12-09 TEF.MC = 8,30 30 19,2% 2016-12-09 GAS.mc = 16,72 2 15,6% 2016-12-09 EBRO.MC = 19,62 41 11,6% 2016-12-09 VIS.MC = 46,32 14 13,6% 2016-12-09 CLNX.mc = 13,37 38 15,2% 2016-12-09 BBVA.MC = 6,41 40 23,7% 2016-12-09 ANA.mc = 64,46 10 15,6% 2016-12-09 MRL.MC = 9,99 2 17,4% 2016-12-09 BKT.mc = 7,55 83 17,3% 7,79 vta 2016-12-09 FCC.mc = 7,83 6 18,0% 2016-12-09 ACS.mc = 29,20 46 18,8% 2016-12-09 SAY.mc = 8,20 29 11,6% 2016-12-09 LOG.MC = 21,55 73 13,7% 22,50 vta 2016-12-09 DIA.mc = 4,47 40 18,8% 2016-12-09 SAN.mc = 4,87 65 25,1% 5,25 vta 2016-12-09 TL5.MC = 10,30 3 18,2% 2016-12-09 BME.MC = 29,23 24 16,8% 2016-12-09 REP.MC = 12,91 52 21,3% 2016-12-09 GAM.mc = 18,24 4 21,3% 2016-12-09 MEL.MC = 10,47 13 17,0% 2016-12-09 MAP.MC = 3,05 144 20,3% vender 2016-12-09 PSG.MC = 6,06 59 18,4% 6,54 vta 2016-12-09 ZOT.MC = 7,84 35 16,0% 2016-12-09 CABK.mc = 3,24 100 25,0% vender 2016-12-09 CIE.MC = 17,90 69 17,4% 18,92 vta 2016-12-09 IDR.MC = 10,02 13 20,6% 2016-12-09 ALM.MC = 13,49 24 17,8% 2016-12-09 SAB.mc = 1,38 17 25,4% 2016-12-09 TRE.mc = 35,96 53 21,7% 2016-12-09 AXIA.mc = 13,17 38 18,7% 2016-12-09 ALB.mc = 42,49 64 16,3% 45,22 vta 2016-12-09 GCO.mc = 30,30 67 17,8% 32,17 vta 2016-12-09 HIS.mc = 11,29 0 18,2% 2016-12-09 IAG.mc = 5,26 1 26,4% 2016-12-09 ACX.MC = 12,62 67 22,7% 13,48 vta 2016-12-09 BKIA.mc = 0,95 68 26,4% 1,02 vta 2016-12-09 LRE.mc = 7,01 24 18,1% 2016-11-29 CAF.MC = 349,85 154 17,1% vender 2016-12-09 A3M.mc = 10,68 40 22,0% 2016-12-09 vid.MC = 49,49 4 19,5% 2016-12-09 NHH.mc = 3,81 26 21,9% 2016-12-09 rovi.mc = 11,88 31 19,6% 2016-12-09 bdl.MC = 112,00 66 16,3% 118,77 vta 2016-12-09 mcm.MC = 22,63 109 17,4% comprar 2016-12-09 pop.mc = 1,00 55 37,3% 2016-12-09 pac.mc = 4,92 8 18,8% 2016-12-09 air.MC = 59,45 38 19,5% 2016-12-09 fae.mc = 3,41 70 20,9% 3,62 vta 2016-12-09 tlgo.mc = 4,52 0 25,5% 2016-12-09 scyr.mc = 2,17 58 28,3% 2,38 vta 2016-12-09 fdr.MC = 4,05 34 19,1% 2016-12-09 enc.mc = 2,29 5 27,4% 2016-12-09 tub.MC = 2,90 79 23,6% 3,02 vta 2016-12-09 eno.mc = 8,80 46 17,4% 2016-12-09 ohl.mc = 2,88 43 42,4% 2016-12-09 MERCADO = 30 11,6%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 228693 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 186148
Liquidez = 42545 [incluye Dividendos=5351]
RENTABILIDAD(Reta) = 9038 = 4,1% a 2016-12-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,5%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 97735 =44,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,15 = 9776 - IBE.MC = 1693 x 5,83 = 9863 - ITX.MC = 310 x 32,31 = 10015 - AMS.MC = 232 x 42,55 = 9872 - ABE.MC = 697 x 13,05 = 9096 - FER.MC = 542 x 16,90 = 9157 - GRF.MC = 518 x 17,59 = 9109 - TEF.MC = 1096 x 8,30 = 9097 - GAS.mc = 512 x 16,72 = 8558 - EBRO.MC = 445 x 19,62 = 8733 - VIS.MC = 185 x 46,32 = 8569 - ACS.mc = 317 x 29,20 = 9256 - DIA.mc = 1942 x 4,47 = 8673 - SAN.mc = 1680 x 4,87 = 8188 - BME.MC = 335 x 29,23 = 9792 67 x 30,17 = 2021 = vta REP.MC = 639 x 12,91 = 8246 - MAP.MC = 2721 x 3,05 = 8307 667 x 3,17 = 2114 = vta ZOT.MC = 1060 x 7,84 = 8310 - IDR.MC = 609 x 10,02 = 6102 227 x 8,85 = 2009 = cpa TRE.mc = 233 x 35,96 = 8379 52 x 39,13 = 2035 = vta IAG.mc = 1719 x 5,26 = 9049 391 x 5,75 = 2248 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3206
Re: Tablas de Valoraciones
2016-12-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________ 2016-12-15 CRP.PA = 144,64 60 1,8% 2016-12-15 MAA.PA = 140,68 46 2,9% 2016-12-15 ^IBEX = 9341 15 14,6% 2016-12-16 REE.MC = 17,43 26 12,8% 2016-12-16 IBE.MC = 6,00 9 13,5% 2016-12-16 ENG.MC = 24,60 18 12,8% 2016-12-16 ITX.MC = 32,45 46 15,7% 2016-12-16 ELE.mc = 20,17 120 12,5% vender 2016-12-16 AENA.MC = 132,60 75 14,9% 137,86 vta 2016-12-16 AMS.MC = 42,87 57 13,7% 45,73 vta 2016-12-16 ABE.MC = 13,31 5 13,9% 2016-12-16 FER.MC = 17,18 14 15,6% 2016-12-16 GRF.MC = 18,18 11 15,4% 2016-12-16 TEF.MC = 8,77 11 19,2% 2016-12-16 GAS.mc = 17,48 22 15,4% 2016-12-16 EBRO.MC = 19,62 44 11,5% 2016-12-16 VIS.MC = 47,72 2 13,7% 2016-12-16 CLNX.mc = 13,31 37 15,0% 2016-12-16 BBVA.MC = 6,55 52 23,4% 2016-12-16 ANA.mc = 69,30 50 15,9% 2016-12-16 MRL.MC = 10,12 9 17,4% 2016-12-16 BKT.mc = 7,61 91 17,1% 7,72 vta 2016-12-16 FCC.mc = 7,56 16 18,0% 2016-12-16 ACS.mc = 30,26 68 18,5% 31,98 vta 2016-12-16 SAY.mc = 8,20 27 11,4% 2016-12-16 LOG.MC = 21,64 79 13,9% 22,35 vta 2016-12-16 DIA.mc = 4,57 31 18,5% 2016-12-16 SAN.mc = 5,03 82 24,7% 5,21 vta 2016-12-16 TL5.MC = 10,97 34 18,5% 2016-12-16 BME.MC = 29,46 29 16,7% 2016-12-16 REP.MC = 13,83 90 21,2% 14,08 vta 2016-12-16 GAM.mc = 18,38 8 21,3% 2016-12-16 MEL.MC = 10,71 4 16,8% 2016-12-16 MAP.MC = 3,06 152 20,5% vender 2016-12-16 PSG.MC = 6,11 66 18,2% 6,47 vta 2016-12-16 ZOT.MC = 8,06 24 16,0% 2016-12-16 CABK.mc = 3,23 101 25,0% vender 2016-12-16 CIE.MC = 18,53 93 17,4% 18,76 vta 2016-12-16 IDR.MC = 10,33 3 20,5% 2016-12-15 ALM.MC = 14,34 3 18,1% 2016-12-16 SAB.mc = 1,40 22 24,8% 2016-12-16 TRE.mc = 37,50 76 21,7% 39,20 vta 2016-12-16 AXIA.mc = 13,30 44 18,7% 2016-12-16 ALB.mc = 42,65 70 16,1% 44,76 vta 2016-12-16 GCO.mc = 29,76 60 17,5% 31,81 vta 2016-12-15 HIS.mc = 11,31 1 18,0% 2016-12-16 IAG.mc = 5,49 17 26,8% 2016-12-16 ACX.MC = 13,23 94 22,4% 13,36 vta 2016-12-16 BKIA.mc = 1,01 94 26,7% 1,02 vta 2016-12-16 LRE.mc = 6,86 28 18,1% 2016-11-29 CAF.MC = 349,85 167 17,1% vender 2016-12-16 A3M.mc = 10,53 36 22,0% 2016-12-16 vid.MC = 48,50 10 19,2% 2016-12-16 NHH.mc = 3,97 12 22,0% 2016-12-15 rovi.mc = 12,12 23 19,4% 2016-12-16 bdl.MC = 110,50 62 16,3% 117,63 vta 2016-12-16 mcm.MC = 22,72 101 17,3% comprar 2016-12-16 pop.mc = 1,01 55 35,4% 2016-12-16 pac.mc = 4,87 3 18,5% 2016-12-16 air.MC = 64,25 80 19,8% 66,52 vta 2016-12-16 fae.mc = 3,40 72 20,6% 3,57 vta 2016-12-15 tlgo.mc = 4,45 4 25,8% 2016-12-16 scyr.mc = 2,30 85 27,8% 2,37 vta 2016-12-16 fdr.MC = 4,07 37 19,1% 2016-12-16 enc.mc = 2,45 32 26,9% 2016-12-16 tub.MC = 2,80 66 23,0% 2,98 vta 2016-12-15 eno.mc = 9,00 62 17,5% 9,60 vta 2016-12-16 ohl.mc = 2,92 39 40,5% 2016-12-16 MERCADO = 43 11,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas). __________________________________________ CODIGOS de MAYUSCULAS - minusculas: ESA.MC = La empresa ESA es un Blue.Chip (Cumple Criterio.Calidad). Se toma como Referencia Sectorial. ESA.mc = ESA es un Blue.Chip sectorialmente relacionado (CLONADO-complementado) por otro/s. esa.MC = ESA es un CHICHARRO (con exceso de Volatilidad), y eventualmente será excluido de la Tabla. esa.mc = además de ser un Chicharro, ESA está clonado sectorialemente por otra Empresa. esa.MC = ESA se ha convertido en un Chicharro, y eventualmente será EXCLUIDO de la Cartera. Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2016 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 219655
Patrimonio.Actual = 233731 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 191186
Liquidez = 42545 [incluye Dividendos=5351]
RENTABILIDAD(Reta) = 14076 = 6,4% a 2016-12-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 9,4%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 97735 =44,5%
_______________________________________________ Operativa.Programada ____
REE.MC = 570 x 17,43 = 9932 - IBE.MC = 1693 x 6,00 = 10160 - ITX.MC = 310 x 32,45 = 10059 - AMS.MC = 232 x 42,87 = 9945 - ABE.MC = 697 x 13,31 = 9281 - FER.MC = 542 x 17,18 = 9309 - GRF.MC = 518 x 18,18 = 9415 - TEF.MC = 1096 x 8,77 = 9608 - GAS.mc = 512 x 17,48 = 8950 - EBRO.MC = 445 x 19,62 = 8733 - VIS.MC = 185 x 47,72 = 8827 - ACS.mc = 317 x 30,26 = 9592 - DIA.mc = 1942 x 4,57 = 8881 - SAN.mc = 1680 x 5,03 = 8455 - BME.MC = 335 x 29,46 = 9869 67 x 30,17 = 2021 = vta REP.MC = 639 x 13,83 = 8834 - MAP.MC = 2721 x 3,06 = 8332 667 x 3,17 = 2114 = vta ZOT.MC = 1060 x 8,06 = 8544 - IDR.MC = 609 x 10,33 = 6288 - TRE.mc = 233 x 37,50 = 8738 52 x 39,13 = 2035 = vta IAG.mc = 1719 x 5,49 = 9436 391 x 5,75 = 2248 = vta ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera _________________ Historico.IBEX ___
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2012 149524 23% 11,2% 8,2% -4,7% 16,7% 8566
2013 166258 19% 19,7% 5,5% 21,4% 10,8% 8167
2014 198979 12% 6,3% 5,9% 3,7% 11,9% 9917
2015 211588 32% 3,8% 9,0% -7,2% 14,2% 10280
2016 219655 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 9544
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 10,3% 7,2% 3.3% 13,4%
RATIO.Reta/Vola = 1,4 0,2
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^IBEX = INDICE IBEX 35 Ibex35: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^IBEX Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
#3207
Re: Tablas de Valoraciones
No entiendo muy bien que mcm tenga una valoración de más de 100 y recomiendes compra.
Me lo podrías explicar?
#3208
Javi, no suelo entrar casi nunca en el foro, pero como hoy he puesto un
comentario sobre Urbas, aprovecho para decirte que todas las semanas sigo muy atentamente la operativa que planteas y, supongo que a mucha otra gente le pasará lo mismo.
