#1753
Re: Tablas de Valoraciones
28-03-2014
Empresas Precio VALORACION Volatil. Operativa _______________________________________imprescindibles__________ TEF 11,47€ 5 10,6% AMS 29,50€ 104 10,4% vender ITX 110,00€ 30 10,6% IBE 5,10€ 119 10,6% vender ABE 16,62€ 77 10,5% 17,25€ vta REP 18,61€ 26 11,2% EBRO 17,05€ 41 9,8% REE 58,90€ 167 10,5% vender FER 15,68€ 107 10,7% vender SAN 6,83€ 75 12,8% 7,15€ vta VIS 38,45€ 0 10,5% GRF 39,87€ 134 12,2% vender TRE 40,80€ 50 11,2% GAS 20,45€ 121 11,9% vender MDF 4,93€ -5 9,7% ZOT 12,46€ 42 10,4% ACX 11,78€ 142 12,0% vender BME 29,35€ 104 12,1% vender DIA 6,57€ 53 13,1% ACS 28,54€ 112 13,0% vender _______________________________________alternativas_____________ CAF 370,70€ 13 11,5% MAP 3,10€ 108 14,2% vender IDR 14,49€ 111 14,3% vender PSG 4,73€ 51 13,9% IAG 5,07€ 77 15,9% 5,30€ vta TL5 8,36€ 27 15,4% ALM 12,51€ 91 13,6% 12,71€ vta ANA 62,48€ 122 18,3% vender MEL 9,30€ 79 15,4% 9,69€ vta _______________________________________redundantes______________ ENG 22,25€ 104 10,5% vender BBVA 8,89€ 44 13,6% ELE 26,30€ 165 11,7% vender JAZ 10,90€ 210 13,4% vender OHL 31,40€ 55 13,2% MTS 11,56€ -1 13,7% MERCADO 86 7,5% Correlacion=60,7%_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
CARTERA OPTIMIZADA 2014
Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 206523€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 133726€
Liquidez = 72797€ [incluye Dividendos=608€]
RENTABILIDAD(Reta) = 7544€ = 3,8% a 28-03-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,8%
Correlacion = 65.5%
Rotacion.Cartera(Rot) = 9505€ = 4,8%
_______________________________________________
TEF = 687 x 11,47 = 7880 € AMS = 232 x 29,50 = 6843 € ITX = 62 x 110,00 = 6820 € IBE = 1530 x 5,10 = 7795 € ABE = 444 x 16,62 = 7377 € REP = 309 x 18,61 = 5749 € EBRO = 445 x 17,05 = 7585 € REE = 120 x 58,90 = 7068 € FER = 460 x 15,68 = 7211 € SAN = 810 x 6,83 = 5532 € VIS = 143 x 38,45 = 5498 € GRF = 169 x 39,87 = 6737 € TRE = 182 x 40,80 = 7425 € GAS = 358 x 20,45 = 7319 € ZOT = 471 x 12,46 = 5869 € ACX = 491 x 11,78 = 5784 € BME = 223 x 29,35 = 6545 € DIA = 1008 x 6,57 = 6623 € ACS = 240 x 28,54 = 6850 € MAP = 1684 x 3,10 = 5217 € _______________________________________________________
Operativa Programada BME = 48 x 31,67 = 1520 € = VENTA ACS = 53 x 30,65 = 1624 € = VENTA _______________________________________________________
Historico.Cartera Historico.IBEX
año €o Rot Reta Vola Reta Vola
------------- ------------- -------------
2012 149524 23% 11.2% 6.8% -4.7% 13.9%
2013 166258 19% 19.7 4.6% 21.4% 9.0%
2014 198979
2015
....
....
------------- -------------
PROMEDIOS = 15.5% 5.7% 8.4% 11.5%
RATIO.Reta/Vola = 2.7 0.7
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
© MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
