Tablas de Valoraciones

21-02-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
TEF       11,36€        0      10,7%
AMS       31,75€      172      10,3%    vender 
ITX      106,00€       11      10,9%
IBE        4,69€       67      10,9%      4,96€ vta
ABE       17,00€      103      10,5%    vender 
REP       18,08€       11      11,4%
EBRO      15,49€      -11       9,8%
REE       54,66€      141      10,8%    vender 
FER       14,40€       67      10,8%     15,21€ vta
SAN        6,48€       47      13,0%
VIS       36,84€      -24      10,6%
GRF       39,07€      150      12,1%    vender 
TRE       39,38€       35      11,3%
GAS       18,75€       85      12,1%     19,25€ vta
MDF        4,84€      -15      10,0%
ZOT       12,53€       48      10,5%
ACX       10,31€       80      12,0%     10,68€ vta
BME       30,00€      136      12,6%    vender 
DIA        6,18€       22      13,1%
ACS       26,55€       85      13,1%     27,28€ vta
_______________________________________alternativas_____________
CAF      385,00€       36      11,4%
MAP        3,01€       90      15,0%      3,07€ vta
IDR       13,56€       95      14,6%     13,69€ vta
PSG        4,30€        5      14,2%
IAG        5,43€      145      15,9%    vender 
TL5        8,87€       63      15,7%
ALM       12,48€      107      13,6%    vender 
ANA       55,61€       90      18,3%     56,76€ vta
MEL        9,03€       79      16,1%      9,42€ vta
_______________________________________redundantes______________
ENG       20,85€       78      10,8%     21,65€ vta
BBVA       8,90€       52      13,9%
ELE       23,57€      118      11,9%    vender 
JAZ        9,80€      186      13,1%    vender 
OHL       31,31€       64      13,2%
MTS       11,98€       14      13,9%
MERCADO                80       7,4%    Correlacion=59,2%

_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________

         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 198979€
Patrimonio.Actual = 201068€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 131829€
Liquidez = 69239€  [incluye Dividendos=608€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 2089€ = 1,0%  a  21-02-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,9%
Correlacion =  64%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5947€ = 3,0%
_______________________________________________

TEF   =   687 x   11,36   =   7804 €
AMS   =   232 x   31,75   =   7365 €
ITX   =    62 x  106,00   =   6572 €
IBE   =  1530 x    4,69   =   7168 €
ABE   =   444 x   17,00   =   7548 €
REP   =   309 x   18,08   =   5585 €
EBRO  =   445 x   15,49   =   6891 €
REE   =   154 x   54,66   =   8418 €
FER   =   460 x   14,40   =   6622 €
SAN   =   810 x    6,48   =   5250 €
VIS   =   143 x   36,84   =   5267 €
GRF   =   169 x   39,07   =   6602 €
TRE   =   182 x   39,38   =   7167 €
GAS   =   358 x   18,75   =   6711 €
ZOT   =   471 x   12,53   =   5902 €
ACX   =   641 x   10,31   =   6606 €
BME   =   223 x   30,00   =   6689 €
DIA   =  1008 x    6,18   =   6224 €
ACS   =   240 x   26,55   =   6371 €
MAP   =  1684 x    3,01   =   5069 €
_______________________________________________________

           Operativa  Programada
REE   =    34 x   55,03   =   1871 €    =   VENTA
BME   =    48 x   31,13   =   1494 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________

              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2012  149524   23%     11.2%   6.8%      -4.7%  13.9%
 2013  166258   19%     19.7    4.6%      21.4%   9.0%
 2014  198979                                         
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      15.5%   5.7%       8.4%  11.5%
       RATIO.Reta/Vola =     2.7               0.7 
_______________________________________________________

Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

Yo contigo flipo, Javi01.
Después de 3 años tratando de vendernos tu método como el mejor del mundo, despotricando contra los stop loss, contra los gráficos, contra el análisis técnico etc, etc, etc, .... ¿¿¿¿ a 21 de febrero, con las oportunidades que está dando el mercado, solamente llevas un 1% de rentabilidad ?????
¿¿¿ Despues de currarte todo ese sistema, que lleva un curro del 15, ... un miserable 1% ???
Replantéate un cambio, hombre.
Financieramente es ruinoso

Hombre yo creo que no te esta vendiendo nada el pone su método y no te dice que tengas que seguirlo , el lo pone y si te interesa bien y si no pues sigues el tuyo que aparece que obtienes mucha rentabilidad con el .
Tu también puedes poner el tuyo sí quieres , aquí todos podemos poner lo que queramos sin necesidad de descalificar a nadie porque no le gusté su método.
Un saludo

Buenas,completamente de acuerdo contigo,de todo se aprende y cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones,y hacer lo que uno piense que es lo mejor.Un saludo

Por favor Fariasclub no fastidies con tus comentarios y deja en paz a la gente que expone su sistema y que trata de ayudar.

Un saludo.

Si Javi dice que su sistema es a largo plazo, digo yo que tendrás que mirar las rentabilidades a largo y no solo las de un mes, ¿no? Promedio de rentabilidad del 15% en los dos años y poco que lleva y, lo que es más importante para mí, con ganancias en 2012 cuando el IBEX bajó.

Sin ser un experto en bolsa, yo diría que por ahora está cumpliendo con los objetivos de la cartera: ganancias a largo y volatilidad más reducida que el IBEX.

Tienes que entender que ese porcentaje es el acumulado a lo ya ganado... si al final de año cierra con un 10-12% sobre el acumulado ¿no crees que muy buen rendimiento?

Si la respuesta es NO !por favor posteas tu operativa y tus numero para que lo demás aprendamos.

Saludos.

No. Un 10 o 12% No creo que sea ninguna gran rentabilidad para el trabajo que lleva este método y cuando se le llena la boca a uno de escupir sobre otros sistemas.

Para despreciar el análisis técnico con tanta enquina como hace Javi hay que ser mucho más eficaz y conseguir otras rentabilidades. Por lo menos hay que ganarle al Ibex ¿o no? Es que ni eso.
Javi ya me ha leído, que era lo que yo quería.