Yo también me he puesto para intentar vender puts REE 17 y 18 a noviembre, dic y enero... pero nada de nada, la horquilla de lso cuidadores era de 5 centimos, me he puesto a la mitad por la tarde y nada y se ha llegado a acercar hasta a 4 centimos y como no me he movido no me las han querido, aver mañana
Tambien lo he intentado con ITX
Marzo miraba yo pero no quieren..
Por mi, casi que no caiga más, antes de cerrar la de 17,50... Ya vendí con la correción de sept y durante el "proces" y hoy se me ha comido mucho beneficio.
No pensaba que fuera a caer tanto por lo de Hispasat. La bajada de precio objetivo, de Berenger, no la veo tan influyente, no?
Ayer se escaparon las REE...
Hpy acabo de vender una put GRF para marzo, strike 23 y me llevo 50€ de prima.
Me he puesto al medio de la horquilla (de 20 centimos!) y en un meneo me ha entrado
GRF es poco volati pero bueno, da su juego sobre todo porque al tener un nominal alto la relacion prima/comisiones es buena.
Me asignaron en 24 y en una subidilla vendí call 25 y como las tendré que entregar es por lo que hoy de nuevo he vendido una put para seguir repitiendo el juego ;-)
Hola a todos
Comento por aqui a ver que pensais de esta estrategia. Se la he leido a velociraptor (recomendable!):
http://velociraptor.cc/blog/2015/01/13/proshares-ultra-vix-short-term-futures-uvxy/
Basicamente, UVXY debido a 1) su funcionamiento 2) estructura de futuros y 3) apalancamiento baja a largo plazo (viene decayendo mas de un 90% al ano).
La estrategia es simple: comprar PUTs OTM un % debajo de precio contado, a muy largo plazo (>2 anos) y esperar a que baje y vender ATM.
Creo bastante parecido a lo que hace Money, solo que el se sienta a fumarse un puro entretanto :)
Y despues: EAT, SLEEP, PROFIT AND REPEAT.
Parece que al colega le ha ido bastante bien estos 4 anos... y la grafica del UVXY es impepinable. Parece demasiado bueno para ser verdad.
Pensamientos? Riesgos? A tener en cuenta:
- Que futuros pasen de contango a backwardation - los 2 anos te inmunizarian, al menos en parte, de esto
- Que VIX se dispare - esperable a medio plazo teniendo en cuenta el rally de los yankees, de nuevo los 2 anos te inmunizarian, al menos en parte, de esto
El colega lo hace con un 10% de su cuenta, que anda sobre el medio millon. Compra 30% OTM y vende ATM.
Quizas se podria empezar en plan con 3000 dollares e irte 10% OTM.
Sergio
SLD 5 TEVA Jan19'18 10 PUT 0.59 USD GEMINI 19:56:07 OptTrader 3.07
Mas madera a TEVA, se que es un fall en toda regla, pero leido los earnings y visto q las noticias buenas las obvian, creo q se puede insistir mas.
Eso si, ya a Enero que el vencimiento de Dic lo veo completito.
Y puede q las 3 a 17,5 y 4 a 15 que se adjudicaran seguro ya ojee si hay un gran rebote el venderlas. Con es VI se pagan de lujo.
De vacas en un San Marcos en Leon. Espectacular.
Solo se que no se nada.
El UVXY, VXX, SVXY... .... son cholletes para aprovecharse del contango habitual de los futuros del VIX
La estrategia que comentas con una buena gestión del dinero, ganas sí o sí. Aunque haya backwardation de vez en cuando. Sólo hace falta una buena gestión del dinero porque UVXY puede también duplicar su precio en esos periodos, pero caerá más tarde de nuevo a mayores profundidades cuando las aguas se encaucen.
Saludos
Estos indices no los controlo todavia,es un nivel superior al mio..
Ademas ahora tenemos el VIX ESPAÑOL..que sera un exito..jjjjj
S2
Estuve echando un ojo a la operativa menos volátil que comentaste. Interesante.
La mitad de lo que llevo se están moviendo del 8 al 20% cuanquier día. Vale, nos gusta la marcha.
Pero tanto? 4 dentro de dinero y dos rozando.
Strikes que al abrirlos parecían al otro lado del "Muro". Y en valores que ya venían de una fuerte corrección.
Wikthor, hoy has afinado más que yo. Esa de TEVA me la han dado por 0,54.
Tu suerte será la mía.
AMD
Mañana me vence la put 12. Ha cerrado en 10,83.
Creo que puede recuperar en los próximos días. Estoy dudando entre que me adjudiquen las acciones y seguidamente el lunes vender call, o sencillamente rolar al mismo strike 12 a un mes vista y ganarle el diferencial temporal. Entiendo que si rolo y sigue bajando se pone la cosa muy malita y cogiendo las acciones quizás tenga menos riesgo porque ya le sacas algo de la call.
Se os ocurre alguna idea mejor?
Si te sientas en la mesa y no descubres al "primo" es que lo eres tú.
Lo tuyo es algo personal con TEVA..
Si quieres vienes a Zaragoza y visitas la fabrica que trabaja una amiga mia.
A mi me da paracetamol gratis...jjj
S2
Rolar pero a otra mas abajo y mas alejada en tiempo..?y esperar fumando un puro.
S2
Ya sabes... Nervios de acero 😁😁😁
Si ahí hice pasta podemos lidiar algo más.
Vi disparadas, no se andan con bromas, 6% prima a 77 días.
Teva, otro gigante... Cómo Mts, Ge..
Se van a hundir y todos viviremos de Snapchat y Tesla q pierden dinero a espuertas...
Estudiaré más a fondo Teva, estos resultados..xo ya ves q puse plazo a Ene.. y s hay q empezar a vender Vcall se empieza..
Y si hay q envainarsela tambien 😂😂😂
Solo se que no se nada.
Yo es que ni me planteo que me ejerciten. Directamente no permito opciones vendidas en futuros del Bund que no estén fuera de dinero.
Tampoco se aproxima el subyacente.
Pero claro, hablamos de volatilidades anuales del 4%
Los tipos de interés no se mueven a lo loco, sino el castillo de naipes que hay montado en torno a la economía financiera mundial colapsaría en pocas sesiones.
Saludos
Que será una castaña como todo, que yo sepa no se puede operar.
Los índices de volatilidad americanos son de lo mejorcito que hay.
Hasta me estoy planteando vender calls 30 en descubierto del futuro del VIX vencimiento Abril/18
VIX contado 10,75 - Futuro del VIX primer vencimiento 11,15 - Futuro del VIX vencimiento Abril 16,05
Además de la pérdida diaria de valor temporal de la call 30 Abril hay más de cinco figuras de ventaja entre la volatilidad actual y la volatilidad del futuro de Abril
Rara vez suele subir del 40% el VIX contado, e incluso en esos momentos sus futuros pasan a backwardation y los vencimientos lejanos cotizan por debajo de los vencimientos cercanos.
Si nos da reparo, se puede plantear también call ratio spread en relación 1:2 que es menos arriesgado.
Saludos
