Método GIA. Ejemplo aplicado al SAN

Hola, Es la primera vez que posteo en el foro de bolsa, ya que paso más tiempo en el de fondos. Quería compartir un estudio del método GIA (Gestión de Inversión Automático) de Robert Lichello http://www.amazon.com/How-Make-Stock-Market-Automatically-ebook/dp/B002VKJ1EI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1392367966&sr=8-1&keywords=lichello He aplicado el método a las acciones del Santander y lo he comparado con dos opciones, comprar y mantener y rebalanceo anual 50/50. Los resultados me han sorprendido, quería compartirlo y abrir debate sobre el GIA ya que desconocía este método antes, lo descubrí gracias a la web del compañero Slowinver, donde explica muy bien el método y aporta un excel el cual he utilizado para hacer este estudio. http://slowinver.com/un-sistema-que-gana-1-000-000-en-bolsa-i/ ¿Qué os parece? ¿Alguno aplicáis este método o alguno parecido? Notas: (0) El estudio está hecho desde enero del año 2000. (1) GIA partimos de 5000€ en acciones y 5000€ en RF (2) Buy & Hold los 10000€ invertidos desde el primer momento (3) Para el Rebalanceo parto de 5000€ en acciones y 5000€ en RF. Rebalanceando todos los eneros. (4) He considerado para la RF un 4% de interés anual. (5) No he considerado los dividendos en ninguno de los tres casos ya que es irrelevante para el estudio. (6) Los gastos de compra-venta de acciones serán unos 1000€. Saludos.

Aquí tenéis el mismo estudio aplicado al S&P500 a través del VTI
http://www.morningstar.es/es/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00002DAJ

Ya se pueden sacar las primeras conclusiones. En mercados claramente alcistas pierde fuerza y mejora mucho con un aumento de la volatilidad.

Saludos.

Y lo mismo para el IBEX.

Saludos.

Un buen excel para seguir el sistema de Lichello, configurable 100x100: http://compraraccionesdebolsa.com/excel-para-gestionar-la-inversion-en-bolsa/

Lo que está claro es que es un método en el que hay que tener paciencia absoluta.

El fallo que veo es que si un activo baja continuamente te vas a quedar sin efectivo para realizar más compras y parte de la gracia del sistema se pierde.

He hecho la prueba con el ETF Lyxor Ibex35 desde enero 2008 hasta noviembre 2014, para usar periodos de buenas bajadas y subidas.

El ETF estaba a 31/01/2008 a 136,25€ y cierra en noviembre de 2014 a 107,80€. Tenemos una bajada de -20,88%.

El modelo, con una inversión inicial de 30.000€ y 50%/50% valores/efectivo. Acaba el mismo periodo con 34.659,06€. Una subida del 15,53%

He puesto que el trade mínimo fuera de 3.000€ para intentar controlar las comisiones. Durante el periodo he hecho 4 compras y 3 ventas.

Lo que no acabo de entender bien es lo de porcentaje de compra y venta, he puesto un 10% en los dos pero me temo que eso influye mucho.

PD: Es evidente que este ETF reparte dividendo que se resta del precio y no se tiene en cuenta en este excel.

PD2: En mi caso la liquidez que no se está usando está en un fondo monetario por lo que algo renta (muy poco), tampoco se tiene en cuenta.

Cierto lo de los mercados alcistas, si cuando sube el método se dedica a vender y sigue subiendo es evidente que lo va a hacer peor. xD

Yo lo veo como un método, y muy válido, de preservar el capital. En momentos muy alcistas lo harás peor que el activo (pero ganarás) y en momentos bajistas lo harás mejor que el activo (aunque puedas perder).

Hay que verlo, efectivamente, en el largo plazo.

Para el muy conservador es aconsejable que se haga sobre índices, aguantar un valor que caiga mucho y seguir comprando es algo que requiere tener la cabeza fría. Los índices sabemos que no van a quebrar, puede pasar en una empresa, si quiebra una empresa otra la sustituirá.

De acuerdo con lo que dices Guacamayo.

Estoy trasteando con el excel para acciones del IBEX, haciéndolo semanalmente desde Enero 2011 y poniendo solo un 1% de interés para la liquidez.

De momento mantengo el 10% para el CFAV.

Iré posteando los resultados.

Saludos.

Valor: Telefónica (TEF)
1 enero 2.011 - 1 Diciembre 2.014
Dividendos: no se tienen en cuenta
Nº operaciones: 19 (gasto estimado: 285€)

Inversión inicial: 10.000€
GAD o GIA: 5.000€ (acciones) 5.000 (RF-2%) Cfav 10% control SEMANAL
Buy & Hold: 10.000€ (acciones)
Rebalanceo semanal: 5.000€ (acciones) 5.000 (RF-2%)