¿Comprar los 5 valores que más subieron en los 6 primeros meses del año?

¿El blog es este? https://www.rankia.com/blog/gestion-cuantitativa

Esto es lo que yo ando buscando, un blog así, pues ya lo he encontrado, he estudiado algunos temas de Fama y French, en cuanto a gestión cuantitativa es muy interesante. 

En este hilo habla de lo que comentamos: https://www.rankia.com/blog/gestion-cuantitativa/1291844-estrategias-baja-volatilidad-anomalia-riesgo-no-rentabilidad

Mi idea era encontrar empresas que se comporten mejor que el Ibex pero con una menor volatilidad. Ya puestos había pensado en las que tienen beta>1 vs las que tienen beta <1, a raíz de tus comentarios y leer el blog que comentas, parece más sensato buscar empresas con beta <1 y con baja volatilidad. 

Pensaba que en ese caso no se podría superar al Ibex, pero todo es cuestión de comprobarlo y ya que tengo el Excel es más sencillo. 

Mi idea es que se pueden encontrar valores que ofrezcan mayor rentabilidad con un riesgo menor. Sólo hay que buscar, luego más adelante, cuando esto lo tenga más o menos claro, buscaré si combinando activos también se peude reducir el riesgo.

Luego me gustaría hacer un filtro de empresas entre las que menor volatilidad tengan, o que tengan un buen ratio rentabilidad riesgo y que tengan unos ratios fundamentales consistentes así como una buena relación valor-precio.

Esto es un proyecto a largo plazo, pero poco a poco iré avanzando, y con vuestros comentarios sigo aprendiendo día a día. 

Ahora toca testear lo que me has comentado y comparar resultados. El problemae s que al no tener conocimientos de programación me toca hacerlo a mano con excel, es una lástima no saber encontrar los valroes óptimos de rentabilidad-riesgo junto con los períodos correctos, si un mes 2 meses 6 meses... Pero bueno, poco a poco.

Saludos Imarlo y muchas gracias.

Si, exacto, ese es el blog

Un camino de 1000 kilometros empieza por un primer paso.

A mi me pasa lo mismo con la programación. no tengo ni idea y o bien lo hago "manualmente" o bien trabajo con un programador que descubrí en el curso de rentas y dividendos.

La verdad es que se ahorra tiempo.

Ánimo

Claro, tener un amigo programador es bastante productivo jeje, la otra opción que me estoy planteando es aprender por mi cuenta a programarme mis modelos, pero primero tengo que saber qué quiero programarme y tener claro los parámetros, y aún me queda por trabajar jeje

Un saludo y gracias, suerte a ti también en tu proyecto!

Esto esta bien en el fondo si creemos en las tendencias es otra de las formas de tratar de detectarlas y subirse a ellas.

Yo por ejemplo compro el ETF o Fondo que mas sube en un mes o semana(dependiendo de la política de inversión) y si sube ir aportando mas periódicamente(semanas o meses) la ventaja que si no hay tendencia no sigues aportando con lo que limitas el riesgo de pérdida y la desventaja es que ganas pero no te forras, de todas formas a ver quien es el guapo que entra con todo, no me creo que existan muchos y sobretodo que perduren.

Hola:
Es muy interesante la estrategia que comentas. A mi modo de ver, lo que en el fondo haces es escoger valores muy alcistas. Como las tendencias se mantienen mientras no cambian, te aprovechas de las tendencias alcistas de tus valores. Si periódicamente calculas qué valores son los que que más están subiendo, tienes siempre valores ganadores.

Respecto a la volatilidad, imagino que cuantos más valores tengas en cartera es probable (sin entrar en complejos cálculos matemáticos) que diminuya la volatilidad media de tu cartera.

Suerte!

Con esa estrategia limitas en todo caso las pérdidas. El riesgo se limita cuando diversificas, es decir al comprar un ETF estás reduciendo el riesgo (porque compras una cartera de activos), pero el riesgo es independiente de la gestión monetaria que estás aplicando. 

Si quieres reducir el riesgo debes reducir la volatilidad de tu cartera, esto se hace combinando activos o realizando coberturas, pero la gestión monetaria que aplicas sólo te limita las pérdidas. Son conceptos diferentes que no hay que confundir. 

Fondos de inversión consistentes hay, aunque no son muchos, por ejemplo tienes los de Bestinver, de todos modos en Rankia también tenemos un apartado de Fondos: Fondos de Inversión

Un saludo.

Aqui has descartado el Mab porque estan los que más han subido en los últimos meses. Mira 1NKEMIA, Carbures, Medcomtech, Bionaturis, estan entre los primeros

Gracias, efectivamente, al tener varios valores (no necesariamente tienen que ser 5) se reduce la volatilidad de la cartera. Sobretodo si se ponderan bien teniendo en cuenta la correlación entre ellos, algo que próximamente calcularé.

Puedes ver la tabla de correlaciones del Ibex: correlaciones

Además se pueden elegir empresas con menor volatilidad, u otros espacios temporales, no necesariamente 6 meses e ir actualizando la cartera. 

Esta cartera tendría un sesgo alcista y si se toman valores con beta<1 tendría además un mejor comportamiento relativo cuando el mercado caiga.

Saludos!