Hola Javi01. Me llama la atención las ventas de DD y CVX pues en la tabla puntúan -31 y -42 (rojo). En esta cartera ficticia hay muy poca liquidez seguramente porque ha aprovechado al máximo las caídas de septiembre pero algo ha debido cobrar por dividendos, aunque poco pero no cero. Todo ello me hace pensar si tu sistema no se habrá precipitado un poco en algunas compras o quizá lo mimas menos porque es ficticio.
Saludos cordiales.
Como he dicho en varias ocasiones, y explico en mi Blog [ https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ], la Operativa de la Tabla de Valoraciones NO tiene por qué coincidir exactamente con la Operativa de la Cartera.Optimizada.
En particular ese proceso de venta ser ha visto favorecido por los últimos avances del Mercado.americano (Mercado en general) y por la generosa liquidez de la Cartera. Saludos.
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-10-16
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-10-16 CRP.PA = 139,64 63 1,7% 2015-10-16 maa.pa = 137,70 118 2,5% vender 2015-10-16 ^dji = 17216 22 8,8% 2015-10-16 PG = 74,90 23 9,4% 2015-10-16 KO = 42,02 46 9,5% 2015-10-16 T = 33,83 29 10,4% 2015-10-16 VZ = 44,70 12 10,4% 2015-10-16 JNJ = 98,24 17 10,7% 2015-10-16 WMT = 58,89 102 10,5% comprar 2015-10-16 MCD = 104,82 80 10,5% 107,52 vta 2015-10-16 pfe = 34,41 57 12,2% 36,51 vta 2015-10-16 XOM = 82,48 14 12,9% 2015-10-16 MMM = 148,70 22 10,8% 2015-10-16 DIS = 108,24 84 12,3% 110,57 vta 2015-10-16 GE = 28,98 94 13,0% 29,22 vta 2015-10-16 V = 76,00 116 13,9% vender 2015-10-16 IBM = 150,39 39 12,8% 2015-10-16 trv = 105,90 72 10,5% 109,77 vta 2015-10-16 MSFT = 47,51 61 14,5% 50,33 vta 2015-10-16 jpm = 62,43 23 13,9% 2015-10-16 UTX = 93,00 56 12,2% 2015-10-16 HD = 122,74 131 12,9% vender 2015-10-16 CSCO = 28,25 56 13,6% 2015-10-16 MRK = 51,48 27 13,7% 2015-10-16 axp = 77,21 19 12,9% 2015-10-16 nke = 130,47 228 12,6% vender 2015-10-16 GS = 185,18 1 13,7% 2015-10-16 ba = 137,60 18 14,3% 2015-10-16 INTC = 33,04 50 16,3% 2015-10-16 DD = 57,27 21 13,9% 2015-10-16 CVX = 91,29 33 16,1% 2015-10-16 CAT = 69,68 69 15,7% 2015-10-16 UNH = 119,98 71 16,3% 125,50 vta 2015-10-16 MERCADO = 36 12,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 260898 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 260689
Liquidez = 209 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -5043 =- 1,9% a 2015-10-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,7%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 70704 =26,6%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 139,64 = 28207 - PG = 177 x 74,90 = 13257 - KO = 313 x 42,02 = 13152 - T = 361 x 33,83 = 12213 - VZ = 257 x 44,70 = 11488 - JNJ = 118 x 98,24 = 11592 - WMT = 159 x 58,89 = 9364 - MCD = 95 x 104,82 = 9958 - XOM = 129 x 82,48 = 10640 - MMM = 68 x 148,70 = 10112 - DIS = 91 x 108,24 = 9850 - GE = 353 x 28,98 = 10230 60 x 29,23 = 1754 = vta V = 133 x 76,00 = 10108 24 x 76,03 = 1825 = vta IBM = 55 x 150,39 = 8271 - MSFT = 200 x 47,51 = 9502 - UTX = 103 x 93,00 = 9579 - HD = 58 x 122,74 = 7119 - CSCO = 294 x 28,25 = 8306 - MRK = 159 x 51,48 = 8185 - GS = 46 x 185,18 = 8518 - INTC = 264 x 33,04 = 8723 - DD = 161 x 57,27 = 9220 33 x 59,31 = 1957 = vta CVX = 109 x 91,29 = 9951 27 x 92,72 = 2503 = vta CAT = 106 x 69,68 = 7386 - UNH = 48 x 119,98 = 5759 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17823
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,4% 4,2% 7.5% 6,8%
RATIO.Reta/Vola = 1,5 1,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-10-23
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-10-23 CRP.PA = 140,31 75 1,7% 141,62 vta 2015-10-23 maa.pa = 138,21 125 2,5% vender 2015-10-23 ^dji = 17647 50 8,8% 2015-10-23 PG = 77,03 3 9,5% 2015-10-23 KO = 42,79 66 9,5% 44,43 vta 2015-10-23 T = 33,74 30 10,4% 2015-10-23 VZ = 46,16 7 10,5% 2015-10-23 JNJ = 100,31 35 10,7% 2015-10-23 WMT = 58,30 97 10,4% 57,77 cpa 2015-10-23 MCD = 112,59 147 11,1% vender 2015-10-23 pfe = 34,05 55 12,3% 36,05 vta 2015-10-23 MMM = 155,79 60 10,9% 163,29 vta 2015-10-23 XOM = 82,98 10 13,0% 2015-10-23 DIS = 113,09 128 12,3% vender 2015-10-23 GE = 29,51 118 13,0% vender 2015-10-23 V = 77,07 139 13,9% vender 2015-10-23 MSFT = 52,87 151 14,3% vender 2015-10-23 HD = 124,61 161 12,6% vender 2015-10-23 IBM = 144,68 48 13,2% 2015-10-23 trv = 112,28 129 10,7% vender 2015-10-23 jpm = 63,87 42 13,9% 2015-10-23 UTX = 100,62 20 12,6% 2015-10-23 CSCO = 29,35 90 13,7% 29,74 vta 2015-10-23 nke = 130,53 251 12,6% vender 2015-10-23 MRK = 52,88 14 14,0% 2015-10-23 axp = 74,59 30 13,3% 2015-10-23 GS = 185,50 2 13,9% 2015-10-23 ba = 146,70 64 14,5% 153,87 vta 2015-10-23 CVX = 91,24 30 16,0% 2015-10-23 INTC = 34,90 91 16,4% 35,32 vta 2015-10-23 DD = 60,27 1 14,0% 2015-10-23 CAT = 71,75 49 15,9% 2015-10-23 UNH = 115,92 55 16,4% 123,57 vta 2015-10-23 MERCADO = 58 12,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 267383 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 261588
Liquidez = 5795 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 1442 = 0,5% a 2015-10-23
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,6%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 76290 =28,7%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 140,31 = 28343 - PG = 177 x 77,03 = 13634 - KO = 313 x 42,79 = 13393 54 x 44,44 = 2400 = vta T = 361 x 33,74 = 12180 - VZ = 257 x 46,16 = 11863 - JNJ = 118 x 100,31 = 11837 - WMT = 159 x 58,30 = 9270 44 x 56,94 = 2505 = cpa MCD = 95 x 112,59 = 10696 - MMM = 68 x 155,79 = 10594 - XOM = 129 x 82,98 = 10704 - DIS = 91 x 113,09 = 10291 16 x 111,02 = 1776 = vta GE = 293 x 29,51 = 8646 - V = 109 x 77,07 = 8401 - MSFT = 200 x 52,87 = 10574 42 x 52,83 = 2219 = vta HD = 58 x 124,61 = 7227 - IBM = 55 x 144,68 = 7957 - UTX = 103 x 100,62 = 10364 - CSCO = 294 x 29,35 = 8629 - MRK = 159 x 52,88 = 8408 - GS = 46 x 185,50 = 8533 - CVX = 109 x 91,24 = 9945 27 x 92,93 = 2509 = vta INTC = 264 x 34,90 = 9214 70 x 35,32 = 2472 = vta DD = 128 x 60,27 = 7715 - CAT = 106 x 71,75 = 7606 - UNH = 48 x 115,92 = 5564 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17823
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,4% 4,2% 7.5% 6,8%
RATIO.Reta/Vola = 1,5 1,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-11-13
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-11-13 CRP.PA = 140,72 78 1,7% 141,84 vta 2015-11-13 maa.pa = 137,65 111 2,5% vender 2015-11-13 ^dji = 17245 19 8,8% 2015-11-13 PG = 73,96 24 9,5% 2015-11-13 KO = 41,38 29 9,4% 2015-11-13 T = 32,31 4 10,1% 2015-11-13 VZ = 44,23 17 10,4% 2015-11-13 JNJ = 99,88 25 10,5% 2015-11-13 WMT = 56,42 114 10,4% comprar 2015-11-13 MCD = 109,97 102 10,9% vender 2015-11-13 pfe = 33,27 32 12,6% 2015-11-13 MMM = 155,65 48 10,8% 2015-11-13 XOM = 78,10 32 13,5% 2015-11-13 DIS = 114,84 113 12,2% vender 2015-11-13 GE = 30,28 114 12,8% vender 2015-11-13 V = 78,11 117 14,2% vender 2015-11-13 MSFT = 52,84 117 14,3% vender 2015-11-13 HD = 120,00 102 12,5% vender 2015-11-13 IBM = 131,75 80 13,2% 124,78 cpa 2015-11-13 trv = 112,00 103 10,5% vender 2015-11-13 jpm = 65,56 47 14,0% 2015-11-13 UTX = 96,48 36 12,5% 2015-11-13 CSCO = 26,21 2 13,7% 2015-11-13 nke = 121,86 144 12,5% vender 2015-11-13 MRK = 53,03 14 13,9% 2015-11-13 axp = 71,20 50 12,9% 2015-11-13 GS = 190,39 15 14,0% 2015-11-13 ba = 142,59 39 13,9% 2015-11-13 CVX = 88,68 38 17,0% 2015-11-13 INTC = 32,11 29 15,9% 2015-11-13 DD = 67,05 67 13,9% 70,40 vta 2015-11-13 CAT = 69,63 60 16,1% 2015-11-13 UNH = 111,41 20 16,4% 2015-11-13 MERCADO = 33 12,4%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 262260 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 252291
Liquidez = 9969 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -3681 =- 1,4% a 2015-11-13
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 85458 =32,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 140,72 = 28425 - PG = 177 x 73,96 = 13091 - KO = 313 x 41,38 = 12952 54 x 44,44 = 2400 = vta T = 361 x 32,31 = 11664 - VZ = 257 x 44,23 = 11367 - JNJ = 118 x 99,88 = 11786 - WMT = 203 x 56,42 = 11453 - MCD = 95 x 109,97 = 10447 - MMM = 68 x 155,65 = 10584 - XOM = 129 x 78,10 = 10075 - DIS = 75 x 114,84 = 8613 - GE = 293 x 30,28 = 8872 - V = 109 x 78,11 = 8514 - MSFT = 158 x 52,84 = 8349 - HD = 58 x 120,00 = 6960 - IBM = 55 x 131,75 = 7246 17 x 124,78 = 2121 = cpa UTX = 103 x 96,48 = 9937 - CSCO = 294 x 26,21 = 7706 - MRK = 159 x 53,03 = 8432 - GS = 46 x 190,39 = 8758 - CVX = 82 x 88,68 = 7272 - INTC = 264 x 32,11 = 8477 - DD = 128 x 67,05 = 8582 - CAT = 106 x 69,63 = 7381 - UNH = 48 x 111,41 = 5348 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17823
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,4% 4,2% 7.5% 6,8%
RATIO.Reta/Vola = 1,5 1,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-11-30
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-11-30 CRP.PA = 141,45 89 1,7% 142,01 vta 2015-11-30 maa.pa = 138,41 119 2,5% vender 2015-11-30 ^dji = 17720 49 8,7% 2015-11-30 PG = 74,84 17 9,5% 2015-11-30 KO = 42,62 62 9,7% 44,50 vta 2015-11-30 T = 33,67 26 10,1% 2015-11-30 VZ = 45,45 4 10,4% 2015-11-30 JNJ = 101,24 43 10,4% 2015-11-30 WMT = 58,84 85 10,8% 56,43 cpa 2015-11-30 MCD = 114,16 150 10,7% vender 2015-11-30 pfe = 32,77 22 13,0% 2015-11-30 MMM = 156,58 61 10,7% 163,89 vta 2015-11-30 XOM = 81,66 11 13,6% 2015-11-30 DIS = 113,47 108 12,5% vender 2015-11-30 GE = 29,94 114 12,6% vender 2015-11-30 V = 79,01 135 13,9% vender 2015-11-30 MSFT = 54,35 153 14,2% vender 2015-11-30 HD = 133,88 197 12,6% vender 2015-11-30 IBM = 139,42 52 13,0% 2015-11-30 trv = 114,57 131 10,4% vender 2015-11-30 jpm = 66,68 63 13,7% 70,01 vta 2015-11-30 UTX = 96,05 35 12,2% 2015-11-30 CSCO = 27,25 28 13,5% 2015-11-30 nke = 132,28 219 12,9% vender 2015-11-30 MRK = 53,01 13 13,6% 2015-11-30 axp = 71,64 43 12,6% 2015-11-30 GS = 190,02 17 13,7% 2015-11-30 ba = 145,45 55 13,7% 154,30 vta 2015-11-30 CVX = 91,32 20 17,1% 2015-11-30 INTC = 34,77 84 15,7% 35,57 vta 2015-11-30 DD = 67,34 76 13,5% 69,46 vta 2015-11-30 CAT = 72,65 39 16,0% 2015-11-30 UNH = 112,71 25 17,0% 2015-11-30 MERCADO = 56 12,4%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 268269 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 258300
Liquidez = 9969 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = 2328 = 0,9% a 2015-11-30
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,2%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 85458 =32,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 141,45 = 28573 - PG = 177 x 74,84 = 13247 - KO = 313 x 42,62 = 13340 54 x 44,44 = 2400 = vta T = 361 x 33,67 = 12155 - VZ = 257 x 45,45 = 11681 - JNJ = 118 x 101,24 = 11946 - WMT = 203 x 58,84 = 11945 - MCD = 95 x 114,16 = 10845 14 x 119,87 = 1678 = vta MMM = 68 x 156,58 = 10647 - XOM = 129 x 81,66 = 10534 - DIS = 75 x 113,47 = 8510 - GE = 293 x 29,94 = 8772 - V = 109 x 79,01 = 8612 - MSFT = 158 x 54,35 = 8587 - HD = 58 x 133,88 = 7765 - IBM = 55 x 139,42 = 7668 17 x 124,78 = 2121 = cpa UTX = 103 x 96,05 = 9893 - CSCO = 294 x 27,25 = 8012 - MRK = 159 x 53,01 = 8429 - GS = 46 x 190,02 = 8741 - CVX = 82 x 91,32 = 7488 - INTC = 264 x 34,77 = 9179 - DD = 128 x 67,34 = 8620 - CAT = 106 x 72,65 = 7701 - UNH = 48 x 112,71 = 5410 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17823
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,4% 4,2% 7.5% 6,8%
RATIO.Reta/Vola = 1,5 1,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-12-11
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-12-11 CRP.PA = 140,86 75 1,7% 142,15 vta 2015-12-11 maa.pa = 138,00 107 2,7% vender 2015-12-11 ^dji = 17265 15 9,0% 2015-12-11 PG = 77,78 2 9,5% 2015-12-11 KO = 42,27 46 9,7% 2015-12-11 T = 33,17 11 10,2% 2015-12-11 VZ = 44,82 11 10,5% 2015-12-11 JNJ = 101,68 39 10,5% 2015-12-11 WMT = 59,36 83 10,8% 56,90 cpa 2015-12-11 MCD = 116,08 141 10,7% vender 2015-12-11 pfe = 32,06 5 13,2% 2015-12-11 MMM = 154,83 43 10,8% 2015-12-11 XOM = 74,34 48 14,0% 2015-12-11 DIS = 108,04 59 12,6% 114,61 vta 2015-12-11 GE = 30,26 103 12,6% vender 2015-12-11 V = 76,11 85 14,2% 77,84 vta 2015-12-11 MSFT = 54,06 121 14,3% vender 2015-12-11 HD = 130,44 145 12,8% vender 2015-12-11 IBM = 134,57 69 13,0% 2015-12-11 trv = 109,76 80 10,7% 112,71 vta 2015-12-11 jpm = 64,07 26 14,2% 2015-11-30 UTX = 96,05 38 12,2% 2015-12-11 CSCO = 26,16 1 13,6% 2015-12-11 nke = 126,29 146 13,0% vender 2015-12-11 MRK = 52,15 17 14,0% 2015-12-11 axp = 68,86 61 12,6% 2015-12-11 GS = 176,56 21 14,5% 2015-12-11 ba = 144,62 42 13,9% 2015-12-11 CVX = 86,44 38 17,7% 2015-12-11 INTC = 34,27 61 15,7% 36,45 vta 2015-12-11 DD = 70,44 92 13,7% 71,22 vta 2015-12-11 CAT = 65,43 75 16,3% 2015-12-11 UNH = 115,98 37 17,1% 2015-12-11 MERCADO = 33 12,5%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 264534 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 254565
Liquidez = 9969 [incluye Dividendos=0]
RENTABILIDAD(Reta) = -1407 =- 0,5% a 2015-12-11
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 85458 =32,1%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 140,86 = 28454 - PG = 177 x 77,78 = 13767 - KO = 313 x 42,27 = 13231 54 x 44,44 = 2400 = vta T = 361 x 33,17 = 11974 - VZ = 257 x 44,82 = 11519 - JNJ = 118 x 101,68 = 11998 - WMT = 203 x 59,36 = 12050 - MCD = 95 x 116,08 = 11028 14 x 119,87 = 1678 = vta MMM = 68 x 154,83 = 10528 - XOM = 129 x 74,34 = 9590 - DIS = 75 x 108,04 = 8103 - GE = 293 x 30,26 = 8866 - V = 109 x 76,11 = 8296 - MSFT = 158 x 54,06 = 8541 - HD = 58 x 130,44 = 7566 - IBM = 55 x 134,57 = 7401 17 x 124,78 = 2121 = cpa UTX = 103 x 96,05 = 9893 - CSCO = 294 x 26,16 = 7691 - MRK = 159 x 52,15 = 8292 - GS = 46 x 176,56 = 8122 - CVX = 82 x 86,44 = 7088 - INTC = 264 x 34,27 = 9047 - DD = 128 x 70,44 = 9016 - CAT = 106 x 65,43 = 6936 - UNH = 48 x 115,98 = 5567 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17823
2016 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 6,4% 4,2% 7.5% 6,8%
RATIO.Reta/Vola = 1,5 1,1
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
2015-12-31
Fecha Empresa Precio VALORACION Volatilidad Operativa __________________________________________________________________________________ 2015-12-30 CRP.PA = 140,60 68 1,7% 142,29 vta 2015-12-21 maa.pa = 137,93 104 2,7% vender 2015-12-31 ^dji = 17425 22 9,1% 2015-12-31 PG = 79,41 16 9,7% 2015-12-31 KO = 42,96 56 9,8% 45,35 vta 2015-12-31 T = 34,41 36 10,4% 2015-12-31 VZ = 46,22 6 10,7% 2015-12-31 JNJ = 102,72 44 10,7% 2015-12-31 WMT = 61,30 63 10,9% 2015-12-31 MCD = 118,14 154 10,5% vender 2015-12-31 pfe = 32,28 9 12,9% 2015-12-31 MMM = 150,64 21 11,2% 2015-12-31 XOM = 77,95 26 14,3% 2015-12-31 DIS = 105,08 35 13,0% 2015-12-31 GE = 31,15 129 12,5% vender 2015-12-31 V = 77,55 92 14,3% 78,43 vta 2015-12-31 MSFT = 55,48 133 14,5% vender 2015-12-31 HD = 132,25 153 12,6% vender 2015-12-31 IBM = 137,62 54 13,2% 2015-12-31 trv = 112,86 96 10,9% 113,39 vta 2015-12-31 jpm = 66,03 42 14,5% 2015-12-31 UTX = 96,07 33 12,3% 2015-12-31 CSCO = 27,16 20 13,9% 2015-12-31 nke = 62,50 128 13,3% vender 2015-12-31 MRK = 52,82 11 14,0% 2015-12-31 axp = 69,55 52 12,8% 2015-12-31 GS = 180,23 12 14,9% 2015-12-31 ba = 144,59 38 14,3% 2015-12-31 CVX = 89,96 20 18,4% 2015-12-31 INTC = 34,45 61 15,7% 36,55 vta 2015-12-31 DD = 66,60 52 14,2% 2015-12-31 CAT = 67,96 55 16,6% 2015-12-31 UNH = 117,64 45 16,7% 2015-12-31 MERCADO = 42 12,7%______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2015 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 265941
Patrimonio.Actual = 275148 = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 256519
Liquidez = 18629 [incluye Dividendos=6982]
RENTABILIDAD(Reta) = 9207 = 3,5% a 2015-12-31
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 7,3%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 87136 =32,8%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
CRP.PA = 202 x 140,60 = 28401 - PG = 177 x 79,41 = 14056 36 x 84,78 = 3052 = vta KO = 313 x 42,96 = 13446 54 x 44,44 = 2400 = vta T = 361 x 34,41 = 12422 - VZ = 257 x 46,22 = 11879 - JNJ = 118 x 102,72 = 12121 - WMT = 203 x 61,30 = 12444 - MCD = 81 x 118,14 = 9569 - MMM = 68 x 150,64 = 10244 - XOM = 129 x 77,95 = 10056 - DIS = 75 x 105,08 = 7881 - GE = 293 x 31,15 = 9127 - V = 109 x 77,55 = 8453 - MSFT = 158 x 55,48 = 8766 - HD = 58 x 132,25 = 7671 - IBM = 55 x 137,62 = 7569 - UTX = 103 x 96,07 = 9895 - CSCO = 294 x 27,16 = 7985 - MRK = 159 x 52,82 = 8398 - GS = 46 x 180,23 = 8291 - CVX = 82 x 89,96 = 7377 - INTC = 264 x 34,45 = 9095 - DD = 128 x 66,60 = 8525 - CAT = 106 x 67,96 = 7204 - UNH = 48 x 117,64 = 5647 - ______________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
año Pat0 Rot Reta Vola Reta Vola Indice0
------------- ------------- ------------- -------
2014 250000 6% 6,4% 4,2% 7,5% 6,8% 16577
2015 265941 32% 3,5% 5,7% -2,2% 9,1% 17823
2016 275148 ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. 17425
2017 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2018 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2019 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
2020 ...... ... ..,.. .,.. ..,.. .,.. ....
------------- ------------- -------
PROMEDIOS = 5,0% 5,0% 2.7% 8,0%
RATIO.Reta/Vola = 1,0 0,3
______________________________________________________________________
* CRP.PA = Europa, Deuda Corporativa = Lyxor UCITS ETF Euro Corporate Bond * MAA.PA = Europa, Deuda Publica = Highest Rated Macro-Weighted Govt Bond * ^DJI= INDICE DowJones DowJones: https://es.finance.yahoo.com/q/cp?s=^DJI Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada Metodo S.I.G.O.: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada © MRNCP379420
El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.
