Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

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Respuestas: 19

29/08/12 (15:13)

Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

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Hola a todos,

Soy trader en opciones, y para mis estrategias me sería de gran utilidad contar con las volatilidades implícitas del DAX y del Eurostock, a poder ser en tiempo real o casi, y si no a cierre, como publica Meff en su boletín.

¿Alguien conoce alguna manera de conseguirlas, si tener que afrontar un gran coste, tipo Option vue o Livevol.

Muchísimas gracias

Migueln
en respuesta
a Volatility
29/08/12 (17:59)

Re: Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Buenas tardes,

Me temo que Eurex no las publica de forma gratuita como hace Meff, si tienen un boletín donde si sacan los teóricos y otros datos, pero tampoco las griegas (ahora que han cambiado la web desde esta semana está también más enrevesado). Pagando si que suministran datos en tiempo real. Si tienes cuenta con IB si hay acceso en tiempo real a las volatilidades implícitas y a las griegas.

Saludos

Volatility
en respuesta
a Migueln
30/08/12 (05:13)

Re: Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Gracias, MigueIn. Es lo que me temía. Respecto a IB. Es complicado abrir una cuenta? Son buenos? Yo opero actualmente con renta 4 y Gvc Gaesco, recomendarías pasar a IB para operar en Eurex?

Disculpa el abuso

Migueln
en respuesta
a Volatility
30/08/12 (09:41)

Re: Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Buenos días,

Estoy hasta el gorro de la nueva web de Eurex, ya no dan ni los teóricos al cierre en condiciones.

En cuanto a Renta4 no suministra herramientas y tampoco es muchas veces fiable el cálculo que hacen de garantías. Además las comisiones son más altas en Eurex.

En cuanto a Gaesco, conozco el antiguo broker que compraron, Estubroker, y eran unos perfectos inútiles en el area de opciones, la web simplemente no era operativa. Supongo que no habrán mejorado.

Esta tambien Interdín, pero infla de volatilidad implícita arbitrariamente los strikes muy fuera de dinero, con lo que se adulteran teóricos, griegas y garantías. Antes facilitaba el dato volatilidad implícita de cada serie, pero ya no lo muestran, supongo para que no nos demos cuenta del manoseo que hacen para evitar aquellos clientes con demasiada exposición gamma y vega.

IB, si dispones del capital mínimo para abrir cuenta, les da mil vueltas a estos tres. Yo sólo tengo con IB una cuenta demo a través de un agente de ellos.

Saludos

Migueln
en respuesta
a Migueln
30/08/12 (09:44)

Re: Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Por cierto no es ningún abuso, si sabes algo nuevo con respecto a griegas y teóricos de Eurex, me gustaría también saberlo.

Saludos

Volatility
en respuesta
a Migueln
30/08/12 (23:03)

Re: Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Muchas gracias por los consejos. La verdad es que he empezado a calcular las VOLATILIDADES a mano, para ver las diferencias entre vencimientos y los skews que pueda haber. He empezado hoy, por lo que todavía no puedo sacar ninguna conclusión.

Un saludo

Migueln
en respuesta
a Volatility
30/08/12 (23:44)

Re: Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Pues me dirás como, porque los teóricos al cierre tampoco están accesibles en la nueva web en el caso del Eurostoxx.

Después de una serie de e-mails han quedado en que solucionarán el problema de la web próximamente.

Si tengo la experiencia de que tanto Dax como Eurostoxx se comportan muy uniformemente, no hay los ajustes de skew que se producen en Meff periódicamente. Tienen una herramienta algo rudimentaria que supongo conocerás, http://www.eurexchange.com/exchange-en/trading/trading-tools/option-master/154308/
http://www.eurexchange.com/blob/exchange-en/135514-154308/154284/2/data/optionmasterhelp_en-pdf.pdf

IB si facilita en horario de mercado los datos de volatilidad implícita de cada serie, pero en Eurostoxx tampoco está facilitando el teórico al cierre hasta el día siguiente. Deben tener un cacao informático en Eurex con este subyacente en estos días.

Saludos

Migueln
en respuesta
a Volatility
31/08/12 (05:22)

Re: Volatilidad Implicita Opciones Eurex - futuros

Buenos días,

Parece que Eurex ya ha solucionado lo de los precios teóricos al cierre en el Eurostoxx.

Figura ahora correctamente en el enlace http://www.eurexchange.com/action/exchange-en/4744-19066/19068/quotesSingleViewOption.do?callPut=Call&maturityDate=201312

Saludos

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