Seguimiento de tendencias de acuerdo a los ciclos

Parece que no nos entendemos, Cambrils, como si hablaramos idiomas distintos, jeje.

Me da la impresión de que le pides al sistema de ciclos algo que no es. Le pides que haga lo que hace el AT. El sistema de ciclos no es un sistema de trading, aunque se puede construir un sistema de trading basado en los ciclos. Joe Morgan y yo hemos hecho uno, manifiestamente mejorable, pero que arroja unos resultados muy buenos. Tú lo leíste, creo, e hiciste alguna sugerencia. Presenta de media unos dos movimientos al mes, por lo que es tremendamente económico en comisiones, y bate al índice con una facilidad tremenda. No está mal para un sistema hecho por un aficionado con poca experiencia (yo), por lo que la mayor parte del mérito es de Joe.

Las reglas para las entradas y salidas las tienes que seguir poniendo o bien por niveles de precios (como hemos hecho nosotros) o bien por análisis técnico (resistencias, soportes, directrices, etc).

No hay sistema sobre la Tierra que te dé la fecha de un máximo o un mínimo con antelación. El sistema de ciclos es un mapa que te ayuda a situarte con respecto a las tendencias de largo plazo (años, primarias), medio plazo (meses, secundarias) y corto plazo (semanas, terciarias). Es un mapa en el que las referencias se ven una vez superadas, pero que una vez vistas te dicen donde estás exáctamente y lo que te aguarda a continuación. Pero como no sabes a qué velocidad caminas, no sabes exáctamente cuando llegarás a la siguiente referencia, aunque puedes hacer estimaciones y aproximarte. Yo ya lo he hecho por escrito en este hilo varias veces, y las aproximaciones han sido buenas. No a toro pasado, sino antes de verle los cuernos al bicho. En este sentido, capacidad de ver lo que viene después, creo que es muy superior al AT. Por ejemplo tú has dicho por AT que los mínimos de septiembre no se volvían a ver. El sistema de ciclos dice lo contrario, que se van a volver a ver, y no solo eso, también dice más o menos cuando: con alta probabilidad hacia finales de enero, más menos un mes. Obviamente no es un sistema infalible, faltaría más. Cuando descubras uno me lo cuentas, jeje.

La decisión de cuando se pone uno largo o corto es personal o del sistema de inversión que uno siga, no del sistema de ciclos. Yo por ejemplo llevo corto desde los 1.270 del S&P en financieros porque por ciclos vi que el máximo del 27 de octubre era probablemente el máximo del ciclo de 20-semanas.

Known en que enlaces puede leer como integrar los ciclos a un sistema, porque me interesaría agregar tu estrategia a mis demás sistemas y hacer una diversificación de sistemas jeje.

yo estoy a favro de sistemas como el que mencionáis que operan con poca frecuencia.

Saludos

Prueba con David Knox Barker y con Bob Bronson, de Bronson Capital Markets Research.

Aunque hay bastante información de ciclos en la red, poca es aprovechable. También hay algún libro pero no es fácil distinguir la paja del grano.

Y luego están los ciclos de Hurst, que se basan en la transformada de Fourier y que requieren de software que se vende en varios sitios. Yo no estoy muy convencido de los ciclos de Hurst quizá porque no son lo suficientemente accesibles al profano para diseccionarlos.

Gracias

Te pongo en palabras de un escéptico de la utilidad de los ciclos, lo que es la mayor utilidad de los ciclos:

Very often those traders who trade and "think" cycles use the same trading techniques as those who consider cycles to be a bizarre figment of their colleagues' imagination, the difference being that for these market players cycles provide a "general framework" of the market, an additional angle from which the market can be viewed. The division of the market movements into the trend and sideway periods whereby different techniques are applied during the different periods is a good example of this kind of approach. Dima Vonko

Segmentar el mercado en tendencias o laterales de acuerdo a los ciclos permite aplicar diferentes técnicas a cada momento del mercado. Por ejemplo comprar dólares o bonos en mayo porque cambia la tendencia según los ciclos.

Creo que entiendo la mecánica del método de ciclos y estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices que "El sistema de ciclos no es un sistema de trading", de eso no tengo duda, pues el que hayáis tenido un resultado positivo tú y Joe en una ocasión se le encuadra dentro de la casuística, pues careciendo de señales para entrar y en que sentido posicionarse en el mercado, eso es puro azar.
Te comento que tampoco conozco a nadie que emplee los ciclos para el medio plazo pues hay métodos mejores y más sencillos para el medio y largo plazo que el de los ciclos; por ejemplo el método Weinstein, que sin ser el genio de la lampara por lo menos te da las entradas y salidas, aunque para mi gusto y comparativamente con el AT las da pero demasiado tarde.
Si me dices que para las entradas empleas niveles de precios te diré que no me entusiasma, pues sin conocer hacia donde va la tendencia facilmente entraras a pié cambiado y eso hace mucha pupa a la cuenta de resultados.
La posibilidad de entrar mediante AT, ahí ya me cambias el discurso, en ese caso mi pregunta es; ¿para que necesito el método de ciclos, teniendo un método más ágil como el AT?, te lo describo gráficamente; si un coche tiene cuatro ruedas, y es suficientemente estable ¿para que quiero añadirle otras dos?, ¿no será que estamos diseñando un camión?.
Dices que en el largo plazo el método de ciclos es muy superior al AT, te diré que para hacer esta aseveración debes conocer el AT en mayor profundidad, no te precipites hay tiempo, soy paciente, ya iremos siguiendo la evolución de los distintos ciclos, ahora estamos con el de 20 semanas.
Efectivamente, he dicho "mojandome mucho" que los mínimos de septiembre no los volveríamos a ver basándome en las directrices de muy largo plazo que el Ibex ha venido respetando desde hace muchos, muchos, años. No obstante era, y soy consciente que eventualmente podría pegar un latigazo hacia esa zona, no por ello con este comentario me aparto del método de AT, solo me "mojo" a sabiendas de que me puedo quedar con el "culo al aire", pero no te preocupes, se muy bien donde poner los stop loss.
Comentas que la decisión de ponerse largo o corto es personal o del sistema de inversión que uno siga, textualmente dices "no del sistema de ciclos". Entonces pregunto; ¿para que me hace falta el método de ciclos?.
Sigues diciendo que "llevas corto desde los 1.270 del S&P en financieros porque por ciclos viste que el máximo del 27 de octubre era probablemente el máximo del ciclo de 20-semanas", modestamente te comento que de ser fiel seguidor del método de ciclos habría seguido a Fibonacci, bien saliendo en el 50% o bien el 61,8% del retroceso, aunque en el caso de ir a medio plazo (20 semanas) el más adecuado es el retroceso del 61,8%, por lo que todavía estaría dentro. Pero si hubiera optado por salirme en el 50%, que también es válido, en ese caso hubiera tenido unas pequeñas perdidas, teniendo que esperar al 30 de enero del año próximo para hacer una nueva entrada, por lo que concluyo que el sistema no es demasiado agíl.
En resumen, si vamos a seguir un método por ciclos hay que seguir con la disciplina del mismo, si vamos hacer swing trading que es lo que me estás describiendo al decir que saliste antes de lo que la disciplina del método te indicaba y ahora estás corto, pues vale lo celebro, pero no me digas que ello es fruto del metodo de ciclos, eso es "swing trading" mediante puro y duro "gut feeling", un saludo.

Mañana es posible día de fin de ciclo, y tiene toda la pinta de que podría ser así.
-La volatilidad del Ibex está cayendo a pesar de las caídas.
-La sobreventa es pronunciada.
-El mercado americano se la está pegando por segundo día consecutivo.

Por precios me marca un posible cierre por debajo de 8.100.
La señal de entrada sería una caída por debajo de 8.100, una vez que forme suelo.

All systems go!

El órdago lanzado es "de altos vuelos" y muy atractivo de seguir para las próximas semanas
Análisis técnico puro y duro que dice que no volveremos a ver los mínimos de Septiembre, porque el gráfico lo canta, y la teoría de los ciclos que dice que en mes y medio se perforarán dichos soportes y presumiblemente "a lo grande"
En definitiva, gracias a ambos por mojaros en público y por vuestro altruismo para con el foro, cada uno con su estilo, veremos quien se lleva el gato al agua
Y cuando éste se resuelva quizás haya otro mayor, que sería perforar los mínimos del próximo Enero para mediados de 2012 como parecen marcar los ciclos, si éstos salen ganadores en el primer envite
Un saludo
Edito: Se me olvidaba, no creéis que con la que está cayendo con la prima de riesgo española tocando los 500 puntos (¡son niveles donde otros han sido rescatados! y ya sé que a España e Italia no se les puede rescatar "al uso", quizás sea el efecto Rajoy jeje), el IBEX está cayendo demasiado poco. Hay quien dice que ésto puede ser señal de que queda poca caída adicional a medio plazo pues ya estaría mucho descontado