Como viene siendo costumbre en este blog, pongo a disposición de los usuarios de Rankia otro sistema automatizado para permitir ganar un dinerillo extra en algunas estrategias que están dando buenos resultados. Para obtener este sistema de manera gratuita lo podéis solicitar desde el siguiente enlace: página de solicitud.
Gracias a las nuevas funcionalidades de NT7 es posible diseñar y ejecutar estrategias sobre más de un activo, si bien esto ya era posible para NT6.5 ahora ya podemos visualizar la estrategia ejecutándose en un único gráfico con los instrumentos implicados.
Una de las estrategias sobre spreads más lucrativa publicada en Rankia es la de Trigo menos Maiz de Francisco Llinares de la que se ha podido comprobar su efectividad recurrentemente (no menos de cinco ocasiones) y pongo como ejemplo algunos de sus posts:
http://www.rankia.com/blog/llinares/370561-metemos-trigo-maiz-para-convertir-pesetas-euros
http://www.rankia.com/blog/llinares/364772-repetimos-trigo-menos-maiz-5
Básicamente se trata de entrar comprando este spread a un precio inusualmente bajo para la cotización histórica y posteriormente venderlo a un precio mayor. La mayoría de operaciones recomendadas han fijado un precio de entrada de 120 y un precio de salida 40 puntos superior, con lo que las ganancias se aproximan a los 2000$ siendo duplicadas el coste de las garantías solicitadas por el bróker (en IB son aproximadamente unos 800$)
Las dificultades más comunes que nos hemos encontrado al intentar ejecutar esta operación por nuestra cuenta son:
- La compra y venta de los dos instrumentos implicados, en muchos casos nuestro bróker no permite la posibilidad de configurar una única orden para la compra del spread, lo que nos obliga a ejecutar las 2 órdenes por separado.
- Estar continuamente pendientes de la cotización del spread, si bien este problema se ha minimizado gracias a la posibilidad de limitar el precio de entrada con la opción Combo de IB en muchos casos ha habido problemas de ejecución con este tipo de órdenes
Para permitir a los lectores de este blog y a los asiduos seguidores de esta estrategia minimizar los problemas enumerados he desarrollado un sistema para NT7 que automatiza la ejecución de esta estrategia.
Características del sistema
Es un sistema muy sencillo que nos permite fijar tanto el precio objetivo de compra como el precio objetivo de venta del spread, funcionan ambos como una orden limitada, por lo que hay que tener en cuenta que si queremos comprar con un objetivo de compra de 120 y en el momento de activar la estrategia la cotización del spread está en 110 se ejecutará automáticamente la orden de compra al precio actual, o sea aproximadamente a 110.
Además este sistema nos permite también ponernos cortos o largos en el spread según nuestras necesidades, apetencias o estrategias propias como podrá ser el realizar scalping sobre este spread.
Para algunos lectores y usuarios de Rankia que no quieran estar permanentemente conectados al mercado ni tener siempre encendido el ordenador también pueden utilizar este sistema de manera puntual pero siguiendo una determinada configuración y reglas, para eso voy a poner un posible caso real:
Imaginaros que queremos comprar a 120 y vender a 140, con una potencial ganancia de 20 puntos, unos 1000$, pero no queremos tener el ordenador siempre “encendido” o estar pendientes a cada hora del sistema. Pasos a seguir
1) Podemos ir siguiendo la cotización de este spread diariamente (solo nos ocupará unos 10 minutos de tiempo) mediante el Indicador Llinares.
2) El día que se acerque a nuestro precio objetivo de compra activamos este sistema con los parámetros: uso_puntual=true, comprar=true, objetivo_compra=120, objetivo_venta=140, vender=false y lo mantenemos hasta que se haya ejecutado nuestra operación, esto podrá suceder el mismo día o no, pero dejaremos activaremos el sistema cada día antes del inicio de la sesión de mayor negociación (a partir de las 16.30Hs hasta las 20.15Hs hora peninsular)
3) Una vez dentro de mercado (comprados a aproximadamente 120, y digo aproximadamente por la horquilla) solo nos queda ir vigilando nuevamente que la cotización se acerque al precio de venta objetivo: 140, igual que en el paso 1.
4) Cuando esté cerca reactivamos de nuevo el sistema (Enabled=True) esta vez con los parámetros: uso_puntual=true, comprar=false, objetivo_compra=120, objetivo_venta=140, vender=true y claro está con el mismo número de contratos que en la operación de compra. Y ya está!
Además, es posible utilizar este sistema para que se mantenga en ejecución continuamente con el parámetro uso_puntual=false, en lo que su funcionamiento “natural” será entrar en mercado al precio objetivo y salir de mercado al otro precio objetivo indicado y así indefinidamente o hasta que se llegue al vencimiento del contrato. Una advertencia, si estamos en mercado y se llega al vencimiento del contrato nunca se ejecutará la salida y tendremos que hacerla de modo manual.
Como veis este sistema es muy versátil y nos permitirá ahorrarnos tiempo y complicaciones en la confección y ejecución de órdenes, eso sí desde aquí una recomendación, no ajustéis demasiado los precios objetivo como objetivo_compra=120 y objetivo_venta=121 pues no se tiene en cuenta la horquilla y podríais acabar perdiendo dinero!!
Recomiendo usar gráficos de compresión pequeña (10 ó 15 segundos) pues como ya sabéis la orden solo se ejecutará en la siguiente barra en que se den las condiciones de entrada por lo tanto si configuramos los gráficos con una dimensión de 60 minutos se nos pueden escapar oportunidades de entrada o salida cuando el mercado está muy volátil.
Qué lo disfrutéis!, solo dejarme por último preguntaros algo:
Desde hace ya varios meses (y aún me quedan algunos más) estoy preparando una herramienta para ayudar a la implementación de estrategias basadas en spreads, con múltiple entrada/salida de órdenes, órdenes stop, ejecución contra los precios Bid/Ask u horquilla, avisos de potencial activación por email y mucho más que permitirá facilitarnos y ayudarnos en nuestra operativa sobre spreads, desde aquí lo pondré a disposición de aquellos que estén interesados, si bien no es mi intención lucrarme sí considero que esta ardua labor debería ser mínimamente valorada por lo que estableceré un precio que creo irrisorio y especial para los usuarios de Rankia de 10€. Desde aquí me gustaría preguntaros qué os parece y saber si sería de vuestro agrado poder contar con una herramienta así.
Muchas gracias.
