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Datos Sobre Burbujas

Estoy planteándome hacer un indicador que detecte si el precio está evolucionando en modo 'burbuja'.

Mi idea es calcular una ecuación de la curva media, asociado a un volumen unitario medio extraído del análisis de datos de muchas burbujas (subidas parabólicas que estallan).

Creo que la ecuación de la curva es importante porque es un indicador emocional de los participantes. Puesto que los participantes son humanos manipulados por humanos, es probable que pueda detectarse el nivel de 'vertigo' del personal analizando las variables precio y volumen.

Y podría llegar a estimarse un punto de explosión ¿?.

¿Alguien conoce alguna base de datos en formato legible de históricos de burbujas?

 

He abierto un debate en Linkedin con el asunto: 

http://www.linkedin.com/groupAnswers?viewQuestionAndAnswers=&discussionID=34269746&gid=1814880

Que el punk-rock os lo pague.

Os dejo un ejemplo de burbuja muy actual:

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  1. en respuesta a Srcliment
    -
    Joaquin Gaspar
    #11
    07/11/10 19:18

    os recomiendo que veas los Market reports mes a mes de www.cftc.gov

  2. en respuesta a Gaspar
    -
    #10
    07/11/10 18:19

    Un apunte muy interesante. Esta noche voy a echarle tiempo a la búsqueda de datos. Respecto de la manipulación del volumen es cierto, pero al promediar muchos casos de burbujas creo que parte del 'ruido' se eliminaría.

  3. en respuesta a Sintrampanicarton
    -
    #9
    07/11/10 18:16

    Me parece buena estrategia. Aunque como punto de entrada yo esperaría a un 'martillo' en diario (o ida y vuelta en un día). Con esta figura añadiríamos probabilidades de acierto a la operación.

  4. Joaquin Gaspar
    #8
    07/11/10 17:39

    Porque no tratáis primero de hacer una matriz de covarianzas para ver que dependencia existe entre el precio de un bien específico y las variables que influyen en él como:

    1.- Posiciones “long” en futuros por “Non-comercial entibies”
    2.- Demanda física del bien.
    3.- Fundamentales y razones financieras.
    4.- Ahorro
    5.- Consumo, etc

    El problema del volumen es que puede ser manipulado por peces gordos y nosotros al no poder operar en el pre-open market o el after market nos puede comer.
    https://www.rankia.com/blog/contrarian-investing/592176-volumen-capitulo-iv#comentario_593427

  5. #7
    07/11/10 12:40

    Hay un etf inverso en algodon que cotiza en EEUU, ahora esta en 26$ y mientras siga subiendo su cotización irá bajando, llegó a valer 100$ cuando el algodon valia menos de 50$.
    Pienso que hacerse con una paquete de 100 títulos mañana mismo no es una mala idea, que el algodon llega a valer 200$ pues otro paquete mas y a verlas venir que llega a 250 pues otro paquete mas ... que el algodón llega a los 1.000$ pues vaya tragedia para los burgueses que tendrán que vestir de Polyester.

    Que os parce la idea?

    100 títulos = 2.600$ = 1.857€
    100 títulos algodon a 200= etf a 18 = 1.800= 1,285
    100 títulos algodon a 250= etf a 13,5 =1350$= 900€

    Que peta la burbuja:

    300 X 80 (valor a 60$ algodon)=24.000$
    Invertido= 5.750

    Que no peta la burbuja y sube a 1000$= pérdida de 5,750$

    Creo que las matemáticas no fallan!

  6. #6
    06/11/10 17:56

    Uff que grande este artículo, esta claro que eres de los mios. Recuerdo cuando el petroleo (http://www.dacostabalboa.es/wp-content/uploads/2010/02/Grafico-petr%C3%B3leo.png ) , me puse corto en la primera corrección que hubo desde los 140, exactamente en 125, el precio se giro muy rapidamente llegando a los 146$ en esas fechas se leian artículos de Petroleo a 200-250$ y te aseguro que lo pase no muy bien, mi objetivo eran los 100$ y tuve la gran suerte de conseguirlo, pero después me tiraba de los pelos cuando v i cotizaciones de 60$, esta claro que cuando una burbuja explota (dicen que cuando la M70 cruza la M200) las probabilidades de volver a máximos son remotas (te hablo por estadística).
    Saludos y seguiremos esta burbuja de algodon.

    P.D: Soy el autor del blog www.sintrampanicarton.es

  7. en respuesta a Sharkopciones
    -
    #5
    06/11/10 11:56

    Muy bueno, menos mal que alguien entiende mis posts

  8. #4
    05/11/10 23:41

    Hola Punk :)

    quizá esto te pueda valer:
    http://www.stockmarketbubbles.com/anatomy.pdf

    S2

  9. en respuesta a Srcliment
    -
    Top 100
    #3
    05/11/10 23:38

    Aunque me meta en lo que no me llaman, si lo tienes no vendas y sino lo tienes ¿que coño mas da?.

  10. en respuesta a temperatione
    -
    #2
    05/11/10 22:59

    Celebro tu clarividencia, y supongo que ya serás multimillonario. Te pediría como favor personal que me digas cuándo debo ponerme corto en oro o algodón.

  11. #1
    05/11/10 22:29

    Siempre es útil y da caché el poner al servicio de los sucesos económicos las matemáticas pero creo que es muy evidente cuando se está viviendo un proceso de burbuja especulátiva.


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