Siempre hay una razón para todo, incluso para ser un Bloguero Muerto.

La razón es el proyecto en el que estoy involucrado desde hace unos meses (en realidad desde hace un par de años) para desarrollar una plataforma de análisis estadístico de mercados y trading automático.

Estoy aburrido de vigilar valores y de aplicar siempre la misma técnica en el trading intradía, con la consiguiente pérdida de tiempo, desgaste y traiciones a uno mismo. Siempre he pensado que lo que yo hago, lo podría hacer mejor que yo un ordenador. Si esto estuviera sujeto a variables físicas, uno podría cojerle el tranquillo como se lo coje al alpinismo o a montar en moto.

el problema es que esto hace lo que le da la gana, y es por lo tanto imposible sacarle dinero sin una aproximación basada en un enfoque estadístico. Punto.   Leer más

Tengo el blog abandonado, entre otras cosas porque estoy intentando poner un sistema automático en marcha que quede conectado con IB2C2 y tengo unas problemas de la leche. Llevo ya dos sistemas muertos por órdenes erróneas a 68 pavos el sistema, y encima los de C2 pasan de corregir esas trades porque fueron enviadas por mi tws... (interfaz de IB)

Además mi trabajo habitual me exprime y los años no perdonan, así que quiero compartir con vosotros una bella experiencia que me ha acontecido esta tarde. No me lo tengais en cuenta, son cosas de Blogueros Muertos....

Casco viejo de Bilbao, 21:30

- Entro en un bar claramente identificado con la izquierda abertxale, servilleteros de acercamiento de presos y tal.
- Pido un pincho de tortilla y una caña en vaso de sidra.
- Me quedo mirando el partido como quien mira un botijo, juega el Madrid.   Leer más

[] Veo Elipses Doctor, ¿es grave?

No, grave no, es grava, gravilla, arenilla, son piedras.... [] (E. Sevilla)

El caso es que las veo, últimamente de todas las escalas y amplitudes. En el VIX, en valores, y hoy de nuevo en el E-MINI

Serán debidas a la forma de ponderar de los softwares de trading?

Llevan ocurriendo toda la vida y me estoy flipando?

Es grave?

No sé, pero sirven para arañarle unos duros al Monstruo....

E-MINI últimos 5 días. 5 min

Detalle (2) E-MINI hoy. 5 min

Hace unos días posteé unos comentarios sobre el Modelo de Ciclos PI desarrollado por Martin Armstrong.

Según el mismo, el ciclo económico a la baja terminó el día 2011.45 (18/06/2011).

Después de haber recibido comentarios del tipo "voy a meter tu blog en la sección de adivinos, magufos e Iker Jiménez" quisiera aclarar que yo no hago apología de nada, y menos después de más de 4 años de trading en los que habré introducido varios miles de operaciones y he visto cómo nada ni nadie acierta nunca. Se me han caido muchos (todos los) mitos, el primero el de Putabolsa al cual aunque me cueste reconocerlo seguí en mis comienzos (Lo que hace no tener NPI). Creo que he evolucionado un pelín desde entonces.

Quizás el catalizador también fuera el consejo que me dió una empleada de una sucursal del BBVA de "un lugar de la mancha de cuyo nombre..  []" "Mete todo el dinero que puedas en La Seda de Barcelona, es un valor que me gusta mucho" allá por Marzo de 2007. Unos años depués el valor no vale nada y ella supongo que cumpliría directrices de sus mandamases. Lo que hacía no tener NPI. (Creo que ahora es directora de una sucursal de un pueblo cercano a dicha ciudad de la Mancha manchega....)   Leer más

Según el Modelo de Ciclos PI, cuyo inventor fue enviado a la trena por Goldman Sachs la recesión acabó en Mayo de este año.

Martin Armstrong es un economista que de datos históricos desarrolló un modelo mediante el cual era capaz de predecir el comportamiento de la economía con un nivel de precisión del que él mismo se sorprendió.

Tras recolectar y analizar datos históricos vió que el número 8.6 tenía cierta relevancia, estaba presente en multitud de relaciones y comprobó que el periodo 8,6 años está presente en grán parte de la traza temporal del ciclo económico.

8,6 años son exactamente 3141 días, 1000 veces PI. De esta base desarrolló su famoso modelo que, entre otras cosas parece ser que le ha hecho dar con sus huesos en la carcel como causa indirecta (vete tu a saber). Parece ser predjio el día exacto que el Nikkei hizo un techo en 1989, además del crash del 87. Como nota particular hay que decir que 2009.3 (tercera semana de Marzo de 2009) es una fecha que muchos no olvidaremos nunca..... fue cuando se comenzó con los QEs y las bolsas han hecho exactamente lo contrario ¿dónde encajará Bernanke en el modelo de Armstrong?    Leer más

Acabo de leer este comentario en Stocktiming.com, deja claro cómo está el patio:

. Talk about foul ...  At 5:30 AM when I started work this morning, the Dow Mini futures were up 70 with a CNBC headline that said, "Stocks Rise as Bulls Look Beyond Volatility".  They knew this at 5:30 AM?
- At 7:08 AM, the Mini was up 17 with a headline that said, "Wall Street Seen Sharply Higher on Greece Deal."  
- At 7:50 AM, the Mini was down -7.00 with this headline still being promoted: "Wall Street Seen Higher on Greece Deal; Tech in Focus."
- Ever wonder who is promoting those headlines, and why ... when the Dow Mini futures were below yesterday's close?  

3.  Today could be a very volatile day ... it is even possible that we see a short squeeze attempt to push the market higher.   Leer más

What the Fuck?

Las manos fuertes se están posicionando, el comportamiento del mercado durante hoy y ayer es característico cuando las manos fuertes empiezan a cargarse, la volatilidad se dispara y el volumen de negociación para cortos periodos de tiempo (o la derivada del volumen) se incrementa una barbaridad.

What the fuck?

¿A dónde nos llevan?

Yo diría que un rebote hasta los 2875 mínimo en el ESTX, pero esta vez (para variar) no lo tengo nada claro. Atención al gráfico intradía de ESTX50:

Estos cabrones no dan puntada sin hilo, y la onda que ha comenzado hace un par de horas tiene de todo menos buena pinta...

Sin embargo en el EMINI ayer hubo lo que a toda luz parece un FTD....

Hagan sus apuestas (los que no las hayan hecho ya...)

Al mercado el cuerpo le pide Flash Crash....   Leer más

Leyendo este post de Quantifiable Edges (cuya lectura recomiendo sin duda) sobre los 'Follow-Trhough Day' (días de ida y vuelta) o FTDs para los creadores de sistemas, he visto un gráfico contundente:

Una onda de impulso y un perfecto Zig Zag (dos ondas impulsivas iguales y una correctiva menor que no supera el 61,8% de la previa).

Lo más probable que ocurra después, es la continuación de la tendencia previa.

Pues bien, el gráfico presenta el rendimiento de los rallies después de un FTD (Las condiciones para considerar este evento vienen explicadas en dicha web ).

Desde 1970 a 2000, el renimiento de los rallies ocurridos después de un FTD eran positivos y considerables. Desde 2000 a 2009 sin embargo los rendimientos han sido negativos, la tendencia del valor del beneficio obtenido después de los FTDs ha estado corrigiendo.   Leer más

Acabo de entrar largo en SPY ante la posibilidad de formación de un hombro derecho (o con suerte, fin de corrección).

El sentimiento es muy negativo, creo que la semana pasada hubo algún momento de pánico y podría haberse producido una primera capitulación, al menos de los que están más nerviosos.

Además el repunte de volumen en el soporte es un hecho a considerar.

Largo en 127.54. STOP bajo los mínimos de Marzo.

Podéis ver mi track record, pero ojo porque he reescalado el sistema hace poco y está todo desbaratado.

Desde que me dieron un 'ZAS en toda la boca' hace un par de semanas comprando agresivamente plata cuando tocó el nivel de $39, estoy siguiendo el valor y leyendo todo lo legible.

Tengo una firme intención de tomarme la revancha y recuperar con creces lo perdido en mi peor acción de trading en mucho tiempo, donde incumplí todas las reglas básicas a cumplir para evitar la ruina fulminante (afortunadamente no fue el caso, pero moralmente dolió y mucho).

El caso es que está complicado, porque realmente, como comenta el artículo al que hago referencia ya no hay chartismo que valga sino la intención de los manipuladores, cosa que no podemos saber ya que no somos ni Botín ni niguno de los hiper-forrados que estarían en el juego.

El artículo adjunto analiza de forma detallada cómo ocurrió la manipulación de los días 3 a 6 de Mayo, cuando tumbaron los futuros, a día de hoy es antiguo pero no por ello menos ilustrativo.   Leer más