Punk Trading

Trading desde un enfoque Punk

Impresiones y Trades tras dos años y pico sin postear

3
Publicado por Srcliment el 31 de marzo de 2014

Dos años y pico sin postear.

 

Mi último post prometía. Habalaba de un sistema de trading automático que estaba desarrollando y prometía una fervorosa dedicación al proyecto. Nada màs lejos de la realidad, se avecinaba una etapa turbulenta de mi vida que aún prosigue.

Cuando parte de tu trabajo consiste en viajar, y la relación con tu pareja también te hace viajar, acabas viviendo en una escala cortoplacista en la que parece que no cabe nada que no sea trabajar y viajar (y divertirse, claro está). Todos los proyectos (que siguen en mente) quedan pospuestos para cuando tenga unos días tranquilos. Esos días tranquilos llegan a veces, pero entonces todo está en el fondo de tu mente, y sacarlo da pereza. Innumerables veces he vuelto con el sistema... llegamos a poder pillar datos del mercado en tiempo real, lo más complicado estaba hecho, pero volver a donde te quedaste, tropezar de nuevo con lo que ya habías pasado, y cuando empiezas a coger carrerilla para de nuevo es letal para cualquier proyecto.   Leer más

Etiquetas: Trading

Trading con Matlab y/o Python

22
Publicado por Srcliment el 30 de noviembre de 2011

Siempre hay una razón para todo, incluso para ser un Bloguero Muerto.

La razón es el proyecto en el que estoy involucrado desde hace unos meses (en realidad desde hace un par de años) para desarrollar una plataforma de análisis estadístico de mercados y trading automático.

Estoy aburrido de vigilar valores y de aplicar siempre la misma técnica en el trading intradía, con la consiguiente pérdida de tiempo, desgaste y traiciones a uno mismo. Siempre he pensado que lo que yo hago, lo podría hacer mejor que yo un ordenador. Si esto estuviera sujeto a variables físicas, uno podría cojerle el tranquillo como se lo coje al alpinismo o a montar en moto.

el problema es que esto hace lo que le da la gana, y es por lo tanto imposible sacarle dinero sin una aproximación basada en un enfoque estadístico. Punto.   Leer más

Etiquetas: sistemas de trading

Reflexiones de un Bloguero Muerto

3
Publicado por Srcliment el 18 de octubre de 2011

Tengo el blog abandonado, entre otras cosas porque estoy intentando poner un sistema automático en marcha que quede conectado con IB2C2 y tengo unas problemas de la leche. Llevo ya dos sistemas muertos por órdenes erróneas a 68 pavos el sistema, y encima los de C2 pasan de corregir esas trades porque fueron enviadas por mi tws... (interfaz de IB)

Además mi trabajo habitual me exprime y los años no perdonan, así que quiero compartir con vosotros una bella experiencia que me ha acontecido esta tarde. No me lo tengais en cuenta, son cosas de Blogueros Muertos....

 

Casco viejo de Bilbao, 21:30

- Entro en un bar claramente identificado con la izquierda abertxale, servilleteros de acercamiento de presos y tal.
- Pido un pincho de tortilla y una caña en vaso de sidra.
- Me quedo mirando el partido como quien mira un botijo, juega el Madrid.   Leer más

Etiquetas: bloguero muerto

Patrones Circulares

2
Publicado por Srcliment el 24 de agosto de 2011

[] Veo Elipses Doctor, ¿es grave?

No, grave no, es grava, gravilla, arenilla, son piedras.... [] (E. Sevilla)

El caso es que las veo, últimamente de todas las escalas y amplitudes. En el VIX, en valores, y hoy de nuevo en el E-MINI

Serán debidas a la forma de ponderar de los softwares de trading?

Llevan ocurriendo toda la vida y me estoy flipando?

Es grave?

No sé, pero sirven para arañarle unos duros al Monstruo....

E-MINI últimos 5 días. 5 min

Detalle (2) E-MINI hoy. 5 min

 
Etiquetas: patrones

Corrección: El Ciclo Bajista Terminó el 18 de Junio

2
Publicado por Srcliment el 30 de julio de 2011

Hace unos días posteé unos comentarios sobre el Modelo de Ciclos PI desarrollado por Martin Armstrong.

Según el mismo, el ciclo económico a la baja terminó el día 2011.45 (18/06/2011).

Después de haber recibido comentarios del tipo "voy a meter tu blog en la sección de adivinos, magufos e Iker Jiménez" quisiera aclarar que yo no hago apología de nada, y menos después de más de 4 años de trading en los que habré introducido varios miles de operaciones y he visto cómo nada ni nadie acierta nunca. Se me han caido muchos (todos los) mitos, el primero el de Putabolsa al cual aunque me cueste reconocerlo seguí en mis comienzos (Lo que hace no tener NPI). Creo que he evolucionado un pelín desde entonces.

Quizás el catalizador también fuera el consejo que me dió una empleada de una sucursal del BBVA de "un lugar de la mancha de cuyo nombre..  []" "Mete todo el dinero que puedas en La Seda de Barcelona, es un valor que me gusta mucho" allá por Marzo de 2007. Unos años depués el valor no vale nada y ella supongo que cumpliría directrices de sus mandamases. Lo que hacía no tener NPI. (Creo que ahora es directora de una sucursal de un pueblo cercano a dicha ciudad de la Mancha manchega....)   Leer más

Etiquetas: armstrong

El Ciclo Bajista Económico Terminó a finales de Mayo

0
Publicado por Srcliment el 16 de julio de 2011

Según el Modelo de Ciclos PI, cuyo inventor fue enviado a la trena por Goldman Sachs la recesión acabó en Mayo de este año.

Martin Armstrong es un economista que de datos históricos desarrolló un modelo mediante el cual era capaz de predecir el comportamiento de la economía con un nivel de precisión del que él mismo se sorprendió.

Tras recolectar y analizar datos históricos vió que el número 8.6 tenía cierta relevancia, estaba presente en multitud de relaciones y comprobó que el periodo 8,6 años está presente en grán parte de la traza temporal del ciclo económico.

8,6 años son exactamente 3141 días, 1000 veces PI. De esta base desarrolló su famoso modelo que, entre otras cosas parece ser que le ha hecho dar con sus huesos en la carcel como causa indirecta (vete tu a saber). Parece ser predjio el día exacto que el Nikkei hizo un techo en 1989, además del crash del 87. Como nota particular hay que decir que 2009.3 (tercera semana de Marzo de 2009) es una fecha que muchos no olvidaremos nunca..... fue cuando se comenzó con los QEs y las bolsas han hecho exactamente lo contrario ¿dónde encajará Bernanke en el modelo de Armstrong?    Leer más

Etiquetas: modelo ciclos PI

Algo se cuece (News, News, News y Volumen)

0
Publicado por Srcliment el 24 de junio de 2011

Acabo de leer este comentario en Stocktiming.com, deja claro cómo está el patio:

 

Talk about foul ...  At 5:30 AM when I started work this morning, the Dow Mini futures were up 70 with a CNBC headline that said, "Stocks Rise as Bulls Look Beyond Volatility".  They knew this at 5:30 AM?
- At 7:08 AM, the Mini was up 17 with a headline that said, "Wall Street Seen Sharply Higher on Greece Deal."  
- At 7:50 AM, the Mini was down -7.00 with this headline still being promoted: "Wall Street Seen Higher on Greece Deal; Tech in Focus."
- Ever wonder who is promoting those headlines, and why ... when the Dow Mini futures were below yesterday's close?  

3.  Today could be a very volatile day ... it is even possible that we see a short squeeze attempt to push the market higher.   Leer más

WTF?

0
Publicado por Srcliment el 24 de junio de 2011

What the Fuck?

Las manos fuertes se están posicionando, el comportamiento del mercado durante hoy y ayer es característico cuando las manos fuertes empiezan a cargarse, la volatilidad se dispara y el volumen de negociación para cortos periodos de tiempo (o la derivada del volumen) se incrementa una barbaridad.

What the fuck?

¿A dónde nos llevan?

Yo diría que un rebote hasta los 2875 mínimo en el ESTX, pero esta vez (para variar) no lo tengo nada claro. Atención al gráfico intradía de ESTX50:

Estos cabrones no dan puntada sin hilo, y la onda que ha comenzado hace un par de horas tiene de todo menos buena pinta...

Sin embargo en el EMINI ayer hubo lo que a toda luz parece un FTD....

Hagan sus apuestas (los que no las hayan hecho ya...)

Al mercado el cuerpo le pide Flash Crash....   Leer más

Etiquetas: wtf

¿Entramos en Periodo de Suculentos Rallies?

2
Publicado por Srcliment el 22 de junio de 2011

Leyendo este post de Quantifiable Edges (cuya lectura recomiendo sin duda) sobre los 'Follow-Trhough Day' (días de ida y vuelta) o FTDs para los creadores de sistemas, he visto un gráfico contundente:

Una onda de impulso y un perfecto Zig Zag (dos ondas impulsivas iguales y una correctiva menor que no supera el 61,8% de la previa).

Lo más probable que ocurra después, es la continuación de la tendencia previa.

Pues bien, el gráfico presenta el rendimiento de los rallies después de un FTD (Las condiciones para considerar este evento vienen explicadas en dicha web ).

Desde 1970 a 2000, el renimiento de los rallies ocurridos después de un FTD eran positivos y considerables. Desde 2000 a 2009 sin embargo los rendimientos han sido negativos, la tendencia del valor del beneficio obtenido después de los FTDs ha estado corrigiendo.   Leer más

Etiquetas: FTD

Largo en SPY

0
Publicado por Srcliment el 20 de junio de 2011

Acabo de entrar largo en SPY ante la posibilidad de formación de un hombro derecho (o con suerte, fin de corrección).

El sentimiento es muy negativo, creo que la semana pasada hubo algún momento de pánico y podría haberse producido una primera capitulación, al menos de los que están más nerviosos.

Además el repunte de volumen en el soporte es un hecho a considerar.

Largo en 127.54. STOP bajo los mínimos de Marzo.

Podéis ver mi track record, pero ojo porque he reescalado el sistema hace poco y está todo desbaratado.

 

 
Etiquetas: largo · spy · SPDR S&P 500 (SPY)



Twitter
RSS
e-Mail










Este sitio web usa cookies propias o de terceros para analizar la navegación del usuario. En caso de seguir navegando se entiende que acepta la política de cookies.
Aceptar