Os presento un informe básico de seguimiento de mi Portfolio Income. Los datos han sido obtenidos tras el cierre del mercado el 3 de Febrero de 2011.
A dos semanas del vencimiento de Febrero estoy expuesto por un 88,64% del capital y mantengo un 11,36% en cash para posibles ajustes posicionales y/o coberturas.
Por la parte Long Vega tengo una exposición neta del 44% y por la parte Short Vega tengo una exposición neta del 31,60% luego la suma total de las posiciones corresponden al 75,60% del capital.
He realizado hasta la fecha varios ajustes posicionales usando distintos vencimientos y tengo como cobertura global del portfolio varias posiciones. Aún no me he planteado ningún cierre parcial aunque ya hay algunas posiciones con un 40% de beneficio neto.
A nivel global estoy posicionado con un delta neutral/ligeramente positivo y con vega positivo y los valores de gamma y theta están en los parámetros habituales a dos semanas de vencimiento. Alguna posición esta ligeramente ITM pero controlada.
El gráfico P/L del global de las posiciones es el siguiente (SPX beta weighted):
Durante la semana publicamos:
Sentimiento bajista. Tendencia alcista.
Cómo tener éxito en este Juego (los mercados).
Soy vendedor de opciones (Income Trading)
Saludos
La pregunta: ¿Cómo controlas el riesgo de tus operaciones?
La cita: "No tome los resultados anuales demasiado seriamente. En su lugar céntrese en promedios de 4 o 5 años" (Warren Buffet)
IncomeTrader
