En las últimas semanas he ido explicando sobre el nuevo sistema Long/Short con el que estamos trabajando (ver detalle aquí).
Vimos el máximo drawdown histórico del sistema (-7.65% en los últimos 10 años):
(hacer clic en la imagen para agrandar)
En otro post vimos el ciclo estacional del sistema, siendo precisamente Junio el peor mes estacionalmente hablando:
Y en el post de hoy voy a hablar de las probabilidades del sistema de salir en beneficio después de un periodo de tiempo. Para los inversores, esta información es de vital importancia, pues pueden ir observando en tiempo real el comportamiento del portfolio y comprobar si está dentro de los parámetros esperados.
En la siguiente imagen vemos el detalle para los diferentes periodos:
Por ejemplo, las probabilidades de terminar el año con beneficio es del 99.12%, siendo la media de retorno del 25.21% con una desviación estándar del 13.83%.
Si miramos el trimestre, las probabilidades de sacar el trimestre en positivo son del 80.33%, con un retorno medio del 5.99% y una desviación estándar del 6.28%.
En el siguiente post veremos datos sobre rendimientos históricos del sistema global y de cada uno de los sistemas de forma independiente.
Buen fin de semana!!
Grabación Webinar: Cuentas Gestionadas
Sergio Nozal
