Seguimos con nuestros 3 perlas de spreads
Tras los resultados positivos de la semana pasada, seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en algunos de ellos las estrategias caseras de Money Management de las que hemos hablado en anteriores artículos. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Beneficios en todos nuestros spreads
Esta semana las tres estrategias de spreads que tenemos abiertas han acabado dando beneficios y se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Las rentabilidades obtenidas en los tres meses que llevamos operando con spreads son francamente buenas.
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras quedarnos largos de 2 mini
Cambios en mi cartera europea
Por el momento los únicos cambios que voy a acometer en la cartera europea es, a día de hoy, la reinversión de los dividendos cobrados durante este primer mes. Ni que decir tiene que me estoy pegando un tortazo de impresión dando la razón a los amantes del análisis técnico (AT) que me lo advirtieron en su día. He de reconocer que este primer round lo han ganado ellos por goleada y que, aunque la
Cómo se construye un Spread 1ª parte
En esta serie de artículos expongo el proceso de construcción de una estrategia de spread o arbitraje, desde el inicio, con la idea fundamental que lo soporta, hasta el cálculo de las posiciones según los subyacentes que se utilicen.
Una estrategia de spread o arbitraje consiste en "apostar" por un mejor comportamiento relativo de un activo frente a otro, tomando por tanto posiciones alcistas en
Mantenemos los 3 spreads esta semana
Seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en ellos las estrategias de Money Management. De esta forma cada posición quedará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Esta estrategia lleva ya dos semanas perdedora a consecuencia de lo cual la mantenemos en mínimos de apalancamiento tal
Spreads que siguen dando beneficios
Una semana más las estrategias de spreads se muestran como una muy buena solución a los tiempos de desvarío que ahora sufrimos en las bolsas. Nuevamente cosechamos beneficios en las estrategias abiertas. Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras quedarnos largos de 2 mini futuros de nasdaq 100 y cortos de futuros de 1 minisp, el resultado neto de la operación es:
+2 mini nq
A petición de un amigo de foros os actualizo la cartera de acciones americana añadiendo en esta ocasión el precio objetivo o target de cada valor y el potencial de revalorización ateniendo a éste.
El target de cada valor está calculado en función de modelos de descuento de flujos de caja a futuro y estimando coeficientes de crecimiento de beneficios y como tal son estimaciones. Por supuesto es
Mantenemos los tres spreads en el mercado
Seguimos apostando por los tres spreads de arbitraje de mercados que tenemos abiertos y seguimos aplicando en ellos las estrategias de Money Management. De esta forma cada posición queará para esta semana de la siguiente manera:
Estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500 Como la estrategia o el spread ha dado la semana pasada un resultado negativo, vamos a "bajar" dos escalas su grado de
¡Esta semana salvados por los pelos!
Esta semana hemos terminado con saldo positivo aunque muy por los pelos debido al mal comportamiento relativo del sector tecnológico americano. El resultado neto de las posiciones de spreads que mantenemos ha sido de -2465 $ y + 2548.
Excelentes resultados en los spreads
La semana pasada introdujimos un algoritmo de Money Management a los spreads lo cual deberá hacer que en las próximas semanas se "apalanquen" más los beneficios y se reduzcan las pérdidas según sean las estrategias acertadas o equivocadas respectivamente. Esta semana ha sido sorprendente encontrarnos con beneficios en todas las estrategias abiertas a pesar del pésimo comportamiento en los
Amigos, ¡Yo no vendo, compro!
Me podéis llamar loco, pero la historia nos dice que en momentos de extremo pesimismo como el que vivimos ahora en las bolsas, es cuando se hacen las grandes fortunas. Creo que era JP Morgan el que decía que él compraba cuando veía sangre en el parqué y en las calles y vendía cuando el portero de su casa y el taxista le preguntaban qué acciones iban a doblar próximamente en bolsa.
Los que somos
Nuevos spreads ahora con Money Management
La semana pasada os prometía que vamos a empezar a utilizar esta semana un algoritmo de Money Management para "modular" de una manera óptima, la curva de beneficios de nuestras estrategias.
Hay muchos algoritmos de MM conocidos que se usan tanto en sistemas como en estrategias de spreads. Todos ellos tienen en común una cosa. Aminorar los periodos de pérdidas y amplificar los de ganancias, es
Primera semana negativa en nuestros spreads
Resultado estrategia ponderación nasdaq 100 frente al SP500
Tras 8 semanas consecutivas dándonos beneficio, esta es la primera semana que este spread "nos falla" debido fundamentalmente al castigo de los fabricantes de microchips, después de que la Asociación de la Industria de Semiconductores, haya revisado a la baja la previsión de ventas del sector para 2008. Tras quedarnos largos de 10
Lo acaecido la semana pasada y especialmente el viernes bien podría calificarse como la tormenta perfecta:
Trichet propina una terrible bofetada en los mercados europeos augurando una inminente subida de tipos en la siguiente reunión del BCE. Sus tan contundentes como inoportunas declaraciones (algo que en mi opinión es inadmisible en un presidente del BCE) además de tumbar los mercados de
