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Call y Put

Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Parece que el mercado corrige un poco

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Parece que corregimos un poco aver cuanto durara.


Sobre las estrategias la de GLD lo cerré por supuesto en negativo y además como las put estaban muy fuera de dinero tuve que pagar por la spread mas de los que balia 5 usd mas por el contrato si no no se hubieran ejecutado.

BOT + VERTICAL GLD JUN 09 105/103 PUT @2.05 ISE, GLD MARK 91.15

De VIX después de la recuperación de ayer lo cerré, es que vence mañana día 17 (ver calendar)

SOLD - VERTICAL VIX JUN 09 32.5/35 CALL @.20 CBOE, VIX MARK 30.86


otra op con perdidas.... pero muy limitadas.

El Vertical de SPY 96/97 aun lo tengo espero que no llegue a este nivel el mercado si hoy sigue bajando igual cierro la posición al estar los precios de los dos calles por debajo de 0.05 c y así no me cobran comisiones.


Un poco sobre el Doble Diagonal

  • Son estrategias para mercados laterales
  • Tienden a tener delta neutral (o por lo menos es muy baja)
  • Muy Importante que tenga una Theta positiva (es decir que el paso del tiempo juegue a nuestro favor)
  • Tienen riesgo limitado
  • Una explicacion rápida seria... juntar dos calendars de puts y de calles
  • Hay diferentes variaciones una que se utiliza mucho es el Doble Diagonal que procede de un Iron Condor en el cual las patas de cobertura (las opciones compradas) son de vto diferentes al las patas vendidas (opciones vendidas)
  • Se pueden comprar y vender Doble Diagonal, es decir las opciones vendidas pueden ser del vto lejano (en este caso no seria ya una estrategia con riesgo limitado solo en el caso de cubrir de nuevo la operación) o del vto cercano.
  • Para mas información un pdf en ingles que explica un poco mas la estrategia.

Problemas que he visto hasta ahora y quiero compartir:   Leer más »

Cosa interesantes

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Hola de nuevo, sobre el mercado nada que decir, solo que es muy interesante.... y como no quiero ser como los demás no voy a buscar explicaciones a la subida.. subimos por la simple razón de que alguien o algunos han comprado a un precio mas alto que ayer.. mirad que simple .

Lo que si me parece mas importante es el comportamiento del VIX, bajadas muy pronunciadas con subidas muy leves del S&P 500, os pongo una estadística sobre el tema... es muy pero muy raro que el Vix baje mas de un 5% o mas en una sesión y que el S&P suba solo un 0,5%, desde octubre del 2007 solo paso durante 6 sesiones. Lo mas interesante es que la semana siguiente de estos dias raros el S&P bajo siempre, una media de -3,6 %, el máximo rally ha sido de un +1,2% hasta que la bajada mas pronunciada fue de -5,7% (drawdown).   Leer más »

Buenos dias

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"To succeed as a trader, it is absolutely necessary to have an edge. You can't win without an edge, even with the world's greatest discipline and money management skills. If you don't have an edge, all that money management and discipline will do for you is to guarantee that you will gradually bleed to death. Incidentally, if you don’t know what your edge is, you don't have one." - Jack Schwager

Otra frase muy buena.... además hace muy poco se comento en una quedada del foro de x-tader.net

Dow: +0.86% Nasdaq: +1.32% S&P 500: +1.15% Russell 2000: +1.72%

Sobre los mercados pues siguen alcista aunque bastante sobrecomprados. Podemos Ver unas correcciones pronto.

Operaciones:
Alcista en el Oro y Msft

SOLD VERTICAL GLD JUN 09 105/103 PUT @1.80 ISE, GLD MARK 96.1799

Lo bueno de esta estrategia es lo poco que podemos perder respeto a lo que podemos ganar. Además pienso que el oro se podría disparar.   Leer más »

Un par de dias fuera

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Operaciones nuevas

BOT + MSFT JUN 09 23 CALL @.09 NYSE, MSFT MARK 21.41

Una ope ariesgada, hace tiempo que no compre calles , pero es interesante, msft esta rompiendo y lo veo mas fuerte que al resto de mercado.

La otra op es sobr


 

Oro, y el ETF GLD

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Un gráfico interesante GLD

Se puede observar una formación de HCH invertido en gráfico mensual, hay que vigilar la zona de los 100 usd. Hay algunos que hablan de subida hasta los 150/200.. claro esto ya se vera. Si miramos solo lo técnico pues subiría a los 150/165.

La operación que se podría hacer en opciones en este caso seria la de compra de una call.... (claro teniendo en cuenta la proyección de la subida...) pero yo estoy mas partidario de un vertical de calles comprado... los strike depende de la rotura, puede ser muy brutal. Ya os comentare si haré algo. A vigilar.


 

El empleo en el sector privado de EEUU

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Mañana fiesta en el otro lado del atlántico, así que hasta entonces os dejo pensar en unos gráficos que encontré por la red en una pagina de economía. (ver la pagina)

Trata un tema que para mi punto de vista es preocupante, el empleo en el sector privado de Estados Unidos, siento mucho decir esto no tengo nada contra los funcionarios pero ellos no son productivos, los que realmente aportan algo a una economía son los del sector privado, y este sector es el que debería tirar de la economía.Como podéis ver en los últimos ha descendido el empleo en el sector privado de EEUU.
Hay que tener en cuenta que la población activa es un 20 % mas amplia que en el año 1999.
Os subo tb gráfico en %


Reflexiones: Vale pero los autónomos están o no incluidos, comenta el tío que estos últimos no aportan tanto a la economía... no se....   Leer más »

De nuevo por el blog

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Estuve un par de días fuera así que seguí el mercado desde la barrera, hoy no iba a postear pero como por correo me preguntaron sobre el crudo, pues esto es lo que veo.



La estrategia que seguiría... pues en principio esperar.. que baje un poco y se apoye en la linea de la mitad del canal alcista. o si no los que ya se quieren ariezgar pues una fácil que además no cuesta mucho dinero... se trata de un vertical comprado USO 35/37 por 58 c (tened en cuenta que el mercado esta cerrado es solo una simulacion)


En este caso hablaríamos de un 70 - 30 % de probabilidades de es decir 70 % perder 58$ por contrato y 30% para ganar 142$. Es una operación alcista, con theta negativa es decir en contra nuestra.

Mañana analizare un poco los mercados.

Ser buenos  

Mañana Viernes Vto

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Pues si mañana vence las opciones de mayo (cuidadito que las DJX, SPX, NDX y MNX vencen hoy , 14 Mayo)

Que se espera, al final el mercado bajo, no lo suficiente pq la vertical aun lo tenemos fuera de dinero, creo que hoy es el día de cerrarlo.. por diversos motivos...
1, Estamos cerca de un soporte y podría rebotar un poco y así perderiamos todo)
2, Solo nos queda un día
3, Ya solo "espero ya no creo" que baje por debajo de 88 spy y esto no me gusta así que a cerrarlo hoy....

Lo de Citi lo dejo morir no creo que entre hoy y mañana supere los 4 euros. En esta aprendí que mas vale la pena cerrar un calendar cerca del strike una semana antes de vto que esperar a que llegue a vto. es decir las opciones vendidas con la bajada que ha habido se han acercado a 0 en muy poco tiempo y las calles compradas han perdido mucho de su valor, esto lo sabia pero no creía que sera tan radical... creo q es debido a que las compradas son de junio es decir de un vto cercano con unas mas lejanas no hubiera pasado lo mismo.   Leer más »

De nuevo en el PIT

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"When I have to depend upon hope in a trade, I get out of it." - Jesse Livermore Cuando en una operación dependo de la esperanza... me salgo... Bien me gusta...

Nada a ver que ha pasado... ayer..

Dow: -1.82%


Nasdaq: -0.45%


S&P 500: -2.15%


Russell 2000: -1.93%




Un día de recogida de beneficios... nada mas... aver si siguen un poco mas... yo espero que baje... pq veo el mercado esta mas que sobrecomprado y a mi juicio sin ningún fundamento.. lo que veo son datos manipulados... como por ejemplo los del paro americano que siempre se revisan a la baja y no en poco..





Una cosa que me parecido interesante es un articulo sobre el VIX y las expectativas que tienen algunos especialistas en cuanto a este indicador... (cotesia de vix and more) articulo



Estrategias: Pues nada seguimos en mercado, esta semana hay vto, así que tendré que cerrar el vertical de SPY que tengo y espero que las Calles de C vendidos se queden fuera de dinero.   Leer más »

Autor del blog

  • Optiongreg

    Optiongreg

    Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos

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