Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo, estamos en máximos pero no pude actualizar!!!

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Publicado por Optiongreg el 13 de mayo de 2012

 

Cartera Modelo , estamos en máximos pero no pude actualizar!!!

El "PC" del trading, no se porque cerero la plataforma de spreads, y no pude guardar los precios de cierre de los estos, y a estas horas no tengo muchas ganas de ir calculado pata a para las posiciones. Mañana en cuento abran los mercados se cargan los datos y podre hacerlo en un minuto.

 

Sobre el mercado

Granos

Los datos de Wasde  del Jueves indican

Maiz: Cosecha Vieja, se ha incrementado un poco , el mercado esperaba una bajada en los stocks, por esto el desplome de la Mariposa de Jul-Sep-Dic 12 y de la spread Jul-Dic 12, no pude entrar en este ultimo (fallo mío por no reconocer que tradeo contra idiotas que no saben leer los datos, un día con unas cervezas os explico las teorías)

Maiz: Cosecha Nueva, se ha plantado maíz incluso en donde no se podía, se espera un rendimiento de 166 b/acrea, el max de los máximos, condiciones muy buenas y ya esta plantado mas del 75 %, ¿si me preguntarais que falla en el proceso de plantación del Maíz? No podira contestar, todo esta muy bien...  y se espera un año muy bueno!!! Si sabes leer entre lineas, os dais cuenta que ahora solo puede empeorar o quedarse igual.  Esto es positivo para la venta de opciones.

Trigo: Todo van muy bien y según lo previsto, las calidades de este año muy buenas, y se espera un harvest tranquilo con condiciones idóneas (empieza en 3 semanas) , los stocks muy amplios en Estados Unidos , lo que me ha sorprendido es la bajad de la USDA  en los stocks mundiales del trigo, esto hace pensar de que la caida en plomo del trigo pase a ser caida fuerte y con posibilidades de buscar suelo. De la estimación de precios hablare en otro post.

Soja: Se ha plantado menos, se esperan unos stocks menores, una demanda fuerte, y por esto a final de la semana bajo... (lo veis porque digo que tradeo contra idiotas, el primer dia lo suben mas de un 2%, para que luego baje en picado). Los datos claramente dan pistas de que sera un año con pocos stocks, pero de ninguna forma por ahora podemos hablar de un año que justifique los precios a que esta ahora la soja, si,  todo esta muy mal y si pasa cualquier fenómeno no esperado, esto se puede disparar.. pero no ahora..  los precios se tiene que ajustar!!!

Cerdos

Deberíamos estar en una estacionalidad alcista desde hace semanas, pero por ahora nada de nada, el mercado cash no se mueve, los packegers parece que esta semana tendrán márgenes positivos y al mismo tiempo, parece que el mercado de futuros, ha hecho suelo...necesitamos ver mas confirmaciones... pero por ahora parace que no bajara mas. Las exportaciones siguen muy fuertes, en valor numerico han bajado, pero el valor monetaria estan por encima del año pasado, esto puede ayudar un poco.

Vacas

Mas de lo mismo, aunque estos meses los protagonistas son los cerdos.

Bonos y  Renta Fija

El sistema financiero y bancario en España ha muerto hace mas de medio año, por ahora no se han enterado como hacia bastante frio no olía, pero ahora que ya hace calor el muerto huele, y mucho, pero tranquilo, intentaran hacerle una trasfusión de sangre por si acaso lo reaniman.

Lo que no funciona, hay que cerrarlo o cambiarlo radicalmente! Por ahora de esto no se habla nada!!!

En Grecia intentan cambiar ahora, es decir hay unos 75% de probabilidades que se salga de la zona euro..  Tarde, pero lo que dice el refrán mas vale tarde que nunca!!!  Creo que es una decisión muy buen, pero hubiera funcionado si se salen hace un año.

Estaba escribiendo pero al final decidí resumiéndolo todo en una frase, todo esta igual de mal en Europa que antes!!!

Todo esto hace que la rentabilidad de los Bonos este en mínimos, (Alemania y Estados Unidos), y esto me pesa mucho en la estrategia de bonos, me equivoque en calcular las equivalencias entre las Letras de 10 Year y el Eurodollar ... (por lo menos no me cuesta como a JP 2.000 millones. ver articulo)

Estrategias destacadas

Lean Hogs  de Jun- Agosto 12 , los he venido todos en diferentes precios, ahora estoy a la espera de poder vender y darme la vuelta!!! Me gustaría verlo en positivo, pero dudo!!! Si llega empezare a vender desde +$0.3

Live cattle Dic Abril 13, subió según lo previsto, y la avaricia me gano, en -$2.275 puse nuevas ventas, el mercado llego se hicieron unas pocas (no cuenta al no llegar ni siguiera al 10% de lo que quería vender),  no arrastre al mercado mi posición, y perdí la trade... menos mal que me quedan algunos lotes de la primera tanda!!!

Heating Oil

Me sacrifique en 0, espere s estas dos semanas laterales alcistas, espero que ahora en la segunda bajada llegue a precios cercanos de -100 (-0.100 en algunas plataformas) para poder cerrar la operación con algo de beneficio.

Nat Gas

Esta revolucionado, la spread de Agosto - Sep 12 paso de -$0.5 a -$0.28, los datos de gas indican un poco menos stock de lo esperado, esto ha hecho que cambien un poco los spreads, hasta que no ajustan los traders físicos, puede seguir en contra, pero luego la estacionalidad llegara, como todos los años!!!

Opciones de Maíz

Todos los alumnos del curso, se han cerrado las PUTS de Maiz 550 de Julio, menos yo!!! un error tremendo... Lo veis por esto digo que si ya ganas un buen tajo de la prima mas vale que te salgas, como podéis ver no baja por debajo de 2 puntos a menos de 25 días de vto y ahora una cosa que valía $100 vale $500 para recomprar!!!! Si rebota me lo quito de encima rápido!!! si no.. pues ahora que hay guerra lucháremos!!! Las estrategias lo veréis en los post que toca..

Como no hay ni una estrategia importante que comentar os dejo hasta mañana, actualizare la cartera modelo y hablaremos de cosas nuevas.

Muy Importante: Los Granos pasan a cotizar 22 h al día, esto puede que haga el mercado muy volátil en las horas nocturnas (para USA) debido a la falta de volumen,  y a los listos que irán a reventar stops !!! Pueden ser unos días interesantes hasta que la gente se acostumbre!!!

Gracias por seguirme

 

Greg 

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: asalariados de la administración a



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Comentarios
1 Rafaytere
13 de mayo de 2012 (23:18)

Buenas noches Greg,
Ya tengo ganas de ver como va la cartera, me he quedado hasta ahora para verla, pero esperaremos hasta mañana.
Gracias por tus posts y tus enseñanzas.
Bona nit

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2 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Rafaytere
15 de mayo de 2012 (17:22)

Sorry he mirado mal el calendario, lo de los cambios de horario en los granos es desde la semana que viene..

Greg

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Optiongreg

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