Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo una semana a la par, pero seguimos por encima del 30 % en 2012

11
Publicado por Optiongreg el 06 de mayo de 2012

 

La semana ha al final mirando los resultados ha sido lateral, casi en tablas, pero lo peor es que el miércoles teníamos +$2500 de ganancias que se han esfumado en dos sesiones.

 

Mirando desde el punto de vista externo: Mi novia me pregunta como ha ido la semana, mi respuesta pues mira creo que he perdido un poco o estoy en tablas, y me dice ella.. pero si el miércoles decías que vas bien!!!!!! .... pues si, pero entre en unas operaciones que se han llevado todo el beneficio.. ydice ella, inocente, y porque hace estas tonterías!!! ... pensando unos segundos les contesto: Es mi trabajo, asumo riesgo para tener beneficios!!!! Si no lo hiciera no podría ganar lo que gano!!!  

Resumiendo, si tome posiciones que no han ido muy bien, por un lado las Live Cattle - Lean Hogs spreads de Junio 2012, me tuve que salir por patas, puede que baje peor mas de dos puntos no quise perder!!! y también me marche de la famosa mariposa de Corn Jul Sep Dic 12, el resultado final un desastre, salí en 74 y un poco!!!! espero haber hecho máximos para que os baje a los que seguís dentro..!!! Me sacrifique!!!!  

Los que me conocen saben que tengo unos stops raros.. pero eficientes... llego a un punto que me da igual el precio de cierre, lanzo todo al mercado y me voy... lo bueno que todo sabéis que es ??? y no tengo ningún remordimiento por cerrar y ver días después la spread en el precio objetivo que me marque!!! me da igual.. os podría contar miles de ellos, de spreads que han vuelto a su precio, y hubiera ganado... pero tb os puedo contar algunos que me hubieran mandado a casa... con la cuenta hecha polvo.. son solo unos.. pero muy fuertes!!! esto es lo que hay que evitar, que unos spreads te destrocen... por esto me suelo salir asi de  repente...!!!!

Vamos a ver un poco sobre el mercado

Maiz: la cosecha nueva sique bajo presion, todo marcha muy bien y se espera un año estupendo, algunos hablan de precios de $4-$450

Maiz: Cosecha Vieja, tenemos al indicador "China Buying por Chicago" esto puede hacer que los stocks bajen aun mas, y haga que los precios de Julio 2012 sigan muy fuertes.

Soja: Por ahora no hay signos de que plantaran mas, pero entre los fondos y todo el mundo hablando que esto se va a $1800-$2000, me parece que hemos tocado techo!!! Antes del Informe venderé unas opciones call $1750/$1800 Nov 12 !!!!

 

Gracias a una recomendación de unos seguidores fieles de Valencia tome una pequeña posición en la Soy Ben Oil de Jun Dic 13, en $0.97, como podeis ver tenemos en la cartera el de este año 2012 y esta en -0.92, no veo signos que indique que el de 2013 no llegue a estos niveles.  

Trigo: El Whinter Wheat 2012 Tour dice que el yield sera uno de los mejores en años, es decir tendremos trigo para un rato, y si a esto le sumamos que en Rusia las cosas van igual de bien, podemos tener un exceso muy fuerte en los stocks de este commodity.

Voy a rolar mas calles Strike 900 de diciembre a uno mas bajo!!! creo que de este hemos ganado mas del 60 % de la prima y queda mucho hasta Diciembre!!!!

Cerdos: Todas las semanas digo lo mismo, creo que estamos cercad de ver el suelo, y mira por donde estos no paran de hacer mínimos!!! Esta semana no ha sido diferente, los Lean Hogs de Junio 12, han roto mínimos.. pero.. el cash se ha mantenido, además el Oi ha disminuido, lo que me indica un poco la salida de los cortos!!!

Estamos en Spreads Largos, es decir comprados de Junio y Cortos de Agosto, una subida nos podría beneficiar mucho mas que una bajada. Lo mismo es verdad para la Mariposa de Jun Jul Agosto 12

Vacas

Están casi en la misma situación que los cerdos, con la diferencia de que ya no están haciendo mínimos, las Usda en miércoles en un comunicado dijo que localizo, mato y hizo las pruebas oportunas con el descendiente de la "Vaca Loca" y por supuesto no estaba infectado.

Bonos

La situación en Europa sigue muy tensa con España al frente, esto hace que la curva siga siendo bastante plana y que no de por ahora signos de recuperación. En Estados Unidos los últimos datos de paro, dan pista de que la recuperación será lenta, y que el efecto sobre el mercado laboral es aun escaso.

Mañana podemos tener un poco de efecto en los bonos de las elecciones Francesas, parece que los vecinos se han aburrido del pitufo gruñón y quieren a otro para dirigir la republica.

Estoy mirando para ponerme largo en las nota de 5 vs 10 y en los 5 vs 30, o en la mariposa, os contare esta sema.

Los GEZ2-GEZ3, por ahora aguantan, no descarto ver otros mínimos por debajo de 0,10.

Ser buenos, mañana mas y esperemos que mejor.

Graficas 

Barras: ROI  semanal

Linea azul: % beneficio dede 2011

Linea Purpura: % beneficio 2012

Greg 

 

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: Spreads con materias primas · Futuros de Materias Primas · Venta de Opciones · Lean Hogs · Live Cattles · trigo · maiz · Soyas · Intermarket Spreads · Operativa Profesional con Futuros · gestion de carteras · volatilidad · riesgo financiero



Añadir comentario
11
Comentarios
1 Rafaytere
07 de mayo de 2012 (22:28)

Hey Greg¡¡ Los seguidores de valencia no solo te somos fieles, sino que estamos hablando con el vaticano para que te hagan Santo en vida, ya que te tenemos en todas nuestras plegarias. San Gregory Placsintar, patrón de los fundamentales¡¡¡¡. Muchas gracias por tus posts y sigue así, estás demostrando cada semana que batir al mercado es posible, a pesar de tener semanas menos buenas y darte de vez en cuando algún sustito, pero eso forma parte de este negocio, no existe el 100% ( bueno, supongo que para goldman sachs si...).
Un fuerte abrazo.

Me gusta
2 Burbujo
08 de mayo de 2012 (13:10)

Hola Greg,

intento calcular cuántos dólares se ganan o se pierden por cada punto que varíe el Heating Oil, pero no lo consigo.

Si un contrato son 42.000 galones y el tick mínimo es de $ 0,0001 por galón, entonces un tick son $ 4,2 y como en un punto hay 10.000 ticks, entonces creo que una variación de un punto supone ganar o perder $ 42.000.

Me parece una cifra muy alta y creo que tengo que haber hecho algo mal.

¿Podrías explicarme dónde está el fallo?

Muchas gracias y un saludo

Me gusta
3 Jorge Rubio
Jorge Rubio  en respuesta a  Burbujo
08 de mayo de 2012 (14:14)

Hola Burbujo,

No te has equivocado, tus cálculos son correctos. Es verdad que se trata de una cifra alta, pero también que las variaciones que tienen estos subyacentes en el precio son mucho menores que, por ejemplo, los contratos de carnes o granos (y menos aún cuando se trata de spreads).

Saludos.

Me gusta
4 Burbujo
Burbujo  en respuesta a  Jorge Rubio
08 de mayo de 2012 (16:39)

Gracias Maverick75,

ahora veo que los gráficos de los spreads tienen una escala de centésimas de punto y que cada centésima supone por tanto 420 dólares.

Un saludo

Me gusta
5 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Rafaytere
08 de mayo de 2012 (16:39)

Esto de santo.. no se no se.. es un poco mucho ya..

Gracias amigos

Greg

Me gusta
6 Burbujo
Burbujo  en respuesta a  Optiongreg
08 de mayo de 2012 (18:29)

Hola Greg,

¿cómo se puede comparar la liquidez de unas y otras mariposas?

He estado estudiando gráficos de mariposas bimestrales de Live Cattle, Lean Hogs y Feeder Cattle y veo que comparando mariposas a las que quede el mismo tiempo para vencimiento, las de Live Cattle tienen la menor horquilla y las de Lean Hogs un poco mayor aunque buena para operar. Pero las mariposas de Feeder Cattle, en cambio, tienen horquillas tan amplias que no se puede plantear operar con ellas, ni siquiera con las más próximas.

¿Esto es algo puntual o debo pensar que habitualmente no tienen liquidez?

Un saludo

Me gusta
7 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Burbujo
08 de mayo de 2012 (19:31)

Feeder son las peor??? y las mejores las Cattles, pero el volumen depende de mucho!!!! no suele verse volumen, pero, luego en DOM chumpa mucho, yo opero con unos lotes.. y se suelen hacer.. muy bien..

Greg

Me gusta
8 Burbujo
Burbujo  en respuesta a  Optiongreg
08 de mayo de 2012 (22:10)

Lo siento pero no entendí gran cosa de tu respuesta.

¿Qué es DOM?

Me gusta
9 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Burbujo
08 de mayo de 2012 (23:05)

Pues es la profundidad del mercado "Dephf Of Market", no se hacen ordenes pero hay mercado, es decir si estas posicionado, pues la profundidad te absorbe..

greg

Me gusta
10 Burbujo
Burbujo  en respuesta a  Optiongreg
10 de mayo de 2012 (22:00)

Hola Greg,

hoy el maíz de julio ha bajado 20 puntos. No me parece nada extraordinario, pero lo que sí me parece raro es que el trigo no le haya seguido, ya que solo se movió 1 punto.

¿No es un poco extraño, teniendo en cuenta los altos stocks de trigo que hay?

Me gusta
11 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Burbujo
11 de mayo de 2012 (12:26)

Resumen:
Maiz Viaja cosecha: Mas de lo esperado (malo) bajista
Nueva cosecha: Mucho mas de lo esperado y un yield impresionante bajista
Soja: Menos lo de lo esperado, y menos plantacion, menos en el mundo.. es decir alcista
Trigo: Mas en USA pero menos en el mundo (lateral bajista)

Greg

Me gusta

Recomendado por: 1 usuario



Optiongreg

Optiongreg

Estrategias con opciones y futuros en los mercados europeos y americanos




Twitter
RSS
e-Mail








Sígueme en Twitter

    Sígueme en Twitter
    directorio de blogs


    Ver el blog en inglés


    Rankia utiliza cookies propias y de terceros, con ellas obtenemos información sobre tus pautas de navegación y así podemos ofrecerte una mejor experiencia de uso y servicio mostrándote información relacionada con tus preferencias e intereses. Si continúas navegando aceptas nuestra política de cookies.