Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 20 de Abril, una semana muy tranquila pero eficiente

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Publicado por Optiongreg el 22 de abril de 2012

 

Como podéis ver, casi no he tradeado esta semana pero el resultado ha sido de un 2,5% ROI en la cartera modelo (no esta mal..jajajaj),han apoyado bastante los cerdos.

 

 

Granos: Mucho maíz poco maíz, que haremos??? Si fuera un trader de futuros, esta semana me hubiera saltado 3 veces el stop, me hubiera cabreado y de lo lindo.. y además estaría loco por no saber a quien hacerle caso a los

Alcistas que dicen que China tiene una necesidad extrema de maíz y que el stock tu use ratio seguirá siendo bajo y que las plantaciones solo acaban de empezar y queda muchos hasta el harvest y el tiempo significa muchos riesgo climatológicos que afectan al yield es decir el maíz puede volver a $700 o mas

o creer en los

Bajistas que dicen que el sector de Animales se esta retrayendo y que este año usaran menos maiz, que se utilizaran mas sustitutos, que espera plantar la mayor  área en los últimos 50 años y que además se esta plantado antes de lo esperado y que esto se traduce en unos yields estupendos..  y que el maíz asi bajara a $400....

Yo al no tener que decantarme por ninguno de los anteriores.. hare lo siguiente.. hacerle caso a ambos.. es decir Vendere Put si el mercado baja un poco mas.. y Vendere Calles si el mercado Sube!!! Estoy mirando los strikes y las volatilidades para empezar a tomar posiciones!!! Tengo que ver los niveles en ambos ladoa al que el mercado pienso que no debería llegar !!! ya os contare!!!

La soja, esta cada vez mas cerca de que venda, pero primero quiero ver si realmente hemos visto los máximos, perderé un poco de la prima percibida por la venda de las calles, si es así.. pero dormiré mas tranquilo!!!! y esto es lo que mas me interesa en mi trading.

Carnes

Tanto las vacas como los cerdos se esta pegando una bajada muy importante, el problema es que no hay muchas razones fundamentales detrás de toda la bajada... esto es lo que mas me preocupa... En los cerdos deberíamos entrar en una pequeña estacionalidad alcista (los contratos de verano) pero nada de nada.. Espero que la zona de $87-$88 aguante y que forme un suelo como las vacas!!! Tener en cuenta que lo mas importante para nosotros es que las cosas se muevan dentro de la normalidad (estacionalidad) y ahora esto no esta ocurriendo!!! Lo mas importante es identificar si hay o habrá un cambio en los fundamentales de estos mercados.

Bonos

Pienso que la curva puede coger un poco de pendiente por esto me están gustando los GEZ2-GEZ3 además pienso que los Bonos están mas sobrevalorados que los GE, y he vendido el de Notas 10y contra unos Eurodolares. ¿De que dependera todo? Pues de España y de las Elecciones Francesas!!! El FMI dice que abrir mas el grifo.. !!! Esto puede ayudar un poco a corto plazo.. pero a la larga es la ruina!!!

Dejo mas imágenes de la cartera, como podéis ver he incorporado en la parte baja del grafico una línea con los resultados de este año.

Hay un error las barras representan el ROI semanal!!!

Ser buenos

Greg

 

PD:Alguien me ha pedido el codigo de descuento de Scarr, que me mande un mail de nuevo, no lo encuento en estos momentos y no le puedo mandar el codigo!!!

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: Spreads con materias primas · Futuros de Materias Primas · Venta de Opciones · Lean Hogs · Live Cattles · trigo · maiz · Soyas · Intermarket Spreads · Operativa Profesional con Futuros · gestion de carteras · volatilidad · riesgo financiero · eficiencia



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Comentarios
1 Reydecopas
23 de abril de 2012 (10:18)

Vaya cifras!!! son díciles de creer incluso para los que te seguimos en directo!!!

El trigo de jul-sep (12/04/2012) supongo que será el carry del 12 y no del 13, no?

Un saludo

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2 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Reydecopas
23 de abril de 2012 (11:23)

Si el trigo es del 2012 el de 13 aun esta lejos...

Greg

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3 Jorge Rubio
Jorge Rubio  en respuesta a  Optiongreg
23 de abril de 2012 (12:07)

Greg,

¿Qué plan tienes para los Heating oil? Aguantar forever porque se sigue confiando en estacionalidades o tienes dispuesto un límite máximo de pérdida?

Saludos.

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4 Ignacio_2
23 de abril de 2012 (18:20)

Buenas,
¿Que os parece esto: ZS sep12-ene13? Según Scarr en los últimos diez años 100% fiabilidad vendiendo hoy 23 de abril y comprando 1 de junio.
¿Dónde puedo encontrar una página con los spreads estandarizados de CME? En la de CME que es donde deberían estar no los veo. Me interesa para ver los volúmenes y el Open Interest de cada spread, sobre todo los de calendario.
Antes, cuando tenía X_Trader, los tenía todos bien ordenaditos pero ahora como liquidé esa cuenta me tengo que apañar por patas en IB.
Gracias y saludos.

PD. (Actualización).
Casualmente los últimos 10 años fueron muy buenos para la estrategia, pero acabo de ver que para 15, 20 o más los porcentajes disminuyen bastante. Demasiado perfecto parecía.

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5 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorge Rubio
23 de abril de 2012 (18:44)

Aguantar... por ahora no veo nada raro.. pero con stop siempre!!!! donde.. pues por encima de 0 seguro que no los tendre... por ahora los -20 aguatan

Greg

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6 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Ignacio_2
23 de abril de 2012 (18:57)

Lo miro mas tarde !!!!

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7 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Ignacio_2
24 de abril de 2012 (17:32)

No me gusta este spread de soja: Creo que como el de noviembre enero están mal, y reflejan un año muy raro, toda la nueva cosecha de soja esta muy bebil, ha perdido la guerra por las acreas y puede que se dispare!!!! no lo veo adecuado para este año!!!!

Open interes de clendarios creo que ni la cme te los da..

Te voy a buscar la pagina de cme para ver los open interes!!!

Greg

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8 Ignacio_2
Ignacio_2  en respuesta a  Optiongreg
24 de abril de 2012 (20:11)

Gracias Greg, siempre es interesante la visión fundamental.

Saludos.

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9 Pedro Montoya
25 de abril de 2012 (12:09)

Hola Greg, desde la Oficina,

Has cerrado el Trigo Diciembre-Septiembre, no sabemos muy bien el porqué, ha tenido que ver algo las previsiones de heladas, los últimos datos muy buenos de cosechas de trigo en la India, o el último en Canada????.......................... por los datos que vamos recopilando va haber tener trigo para dar de comer a siete generaciones, como no vengan ovnis a comprar no sé donde lo van a meter....., en cuanto suba un poco habría que plantearse vender más calls??????

Saludos.

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10 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Pedro Montoya
25 de abril de 2012 (13:29)

¿Ayer? yo solte... las Call 800 de Dic por unos $25.75

hay tigo.. para todo el universo..

Greg

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