Call y Put
Estrategias con Spreads y Seasonals en los mercados de Futuros y Opciones

Cartera Modelo 20,75% en 2012, estrategias con el Maíz

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Publicado por Optiongreg el 26 de febrero de 2012

 

Cartera Modelo 20,75% en 2012

Después de dos semanas sin actualizarla, me ha constado hay un error de unos $300 que no lo encuentro, es a favor mío, pero espero que a estas alturas los 300 usd no son tema de debate... (puede venir de unos cobros de plataforma, pero no estoy seguro, si veis algún error me lo decís por favor).

 

Cartera

El viernes fue un día bastante malo, los granos y al final la carne se me han puesto en contra, restando muchos dólares de la cartera, pero son semanas así, tenemos que sufrir, y por desgracia lo bueno nos acostumbramos muy rápido . Esto de ganar siempre lo tenemos que olvidar... seria muy bonito, pero tenemos que ser realistas, son mercados , volatiles y muy difíciles últimamente.

Se mantiene la media semanal por encima de los $700, pero cada vez es mas difícil.

Dejo las imagenes que valen mas que mil palabras

 

 

 

Estrategias

No hay nada o casi nada nuevo, los Eurodollares se han ido, el azúcar este año no da señales de entrada y los carrys (aceite de soya y el maíz) nos hacen sufrir.

El viernes los de USDA hablaban de un stock to use ratio de 12 % mas o menos (el doble de ahora) un área plantada de 94 millones de acreas con un yield de 164 buchel/acrea un precio objetivo de la nueva cosecha (contado) de $500 en los farms. Esto ha hecho que los contratos de nueva cosecha se vean presionados, subiendo la mariposa de Jul Sep Dic a $30 y la spread July 12 Dic 12 a $88 (máximos) .

Mi opinión es la siguiente, son números sobre papel y como todos bien sabes sobre papel todo es ideal y muy bonito, pero luego la realidad se tuerce.. plantar 94 millones de acreas, ok es posible, el ratio corn/soya esta muy a favor del maíz, pero que el yield salga 164  b/acrea... lo tenemos que ver, y solo lo sabremos bien el julio/agosto 2012.

Por esto opino que a finales de marzo o un poco antes tendremos muy buenas oportunidades de vender tanto la mariposa (operadores tranquilos como yo) o la spread Jul Dic 12 o Sep Dic 12. (ver graficos)

A todo esto por supuesto le añadiremos unas opciones vendidas en cuanto la volatilidad suba a niveles razonables para vender.

Como es muy tarde con la carne seguiré mañana

Ser buenos

 

Greg

Responsable del curso "Spreads con Materias Primas" de Trader Profesional.

www.traderprofesional.com

El soft de SCARR Visual Trading mandándome un mail tiene descuento es realmente barato..

Todo lo que aparece en www.callyput.es, es meramente educativo nunca es una recomendación para los lectores, cada uno toma su decisión, y mas importante de todo, en los spreads como en todo se puede perder dinero...!!!!) Tradear con futuros es muy arriesgado y se necesita conocimiento del producto y del mercado.

Ps: Si alguien se decide contratar los datos de MRCI, por favor que me mande un correo a greg@traderprofesional.com

Etiquetas: Spreads con materias primas · Futuros de Materias Primas · Venta de Opciones · Lean Hogs · Live Cattles · trigo · maiz · Soyas · Intermarket Spreads · Operativa Profesional con Futuros · gestion de carteras · volatilidad · riesgo financiero



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Comentarios
2 Andre kostolany
27 de febrero de 2012 (08:29)

Gracias por todo Greg, la mariposa la tengo en el punto de mira y a 34 quiero vender una,los ZC de julio diciembre sobre 120 y 130 y el ZC de septiembre diciembre sobre 50 y 60 creo que ya son buenos precios de venta para entrar bajista.

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4 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Andre kostolany
27 de febrero de 2012 (09:01)

Muy bien, pero no olvides que todas son las misma estrategia... es decir... el riesgo de falalr es el mismo

greg

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5 Jorge Rubio
27 de febrero de 2012 (12:14)

Hola Greg,

Pues según lo que leo en agweb.com, incluso hay analistas que dudan de que se lleguen a plantar los 94 millones de acres:

Corn growers likely will plant 94 million acres this year, according to estimates presented by Economic Research Service economist Ed Allen at USDA's Agricultural Outlook Forum. That figure is in line with what many private analysts have been projecting.

However, analysts don't all agree.

"I think the corn number is high and the bean number is high," says Tim Hannagan, analyst at PFGBest, Chicago. He also thinks index funds and merchants expect this year's corn acreage will not climb as much as USDA projects.

Hannagan says crop rotation is more important to growers than USDA's numbers suggest.

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6 Optiongreg
Optiongreg  en respuesta a  Jorge Rubio
27 de febrero de 2012 (12:35)

Por esto os digo que.. ya veremos.. si hay buenos precios vendemos estas estrategias y ajustaremos en base a los datos reales.

A mi todo esto de que "se" plataran y "se" recogeran.. y "tendremos" no me dice nada, pero es muy bueno porque hace que los precios se disparen y que suba la volatilidad

greg

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7 Raffaele
29 de febrero de 2012 (15:52)

Hola Greg,
Realmente se puede abrir un banco en gibraltar por 100.000€ ?
es una broma no?
raffaele

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Optiongreg

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