Participaciones del usuario Pepcaro

Pepcaro 24/03/11 08:37

Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)

Me parece que la operación FLAT es ideal, para medio largo plazo, yo tambien estoy posicionado. Lo único que hecho de menos es que que se pudiese apalancar (no mediante futuros por su constante rebalanceo diario) Yo creo que mientras la QE2 este vigente tenemos calendario hasta el 10 de Abril de momento, no habrá subida de tipos. La FED lucha contra el paro es otro de los pilares, parece que esta controlado y tiene buena pinta para que se aplane.

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Pepcaro 23/03/11 12:06

Ha comentado en el artículo El día que iba a ser millonario, capítulo quinto

los bonos de irlanda al 10% y portugal va por el mismo camino

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Pepcaro 22/03/11 10:06

Ha comentado en el artículo 9 buenas razones por las que usted pierde pasta

bueno, Son ellos los que manejan esto, yo soy cual gacela que busca comer de la hierba, pero no intento competir con leones, hienas y cocodrilos. Parece que tienen calmado el tema de la deuda periferica, veremos si cuando esta semana termine la reunión lo vuelven a sacar. Portugal es un cadaver con muy buena presencia

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Pepcaro 22/03/11 09:12

Ha comentado en el artículo 9 buenas razones por las que usted pierde pasta

Prefiero que el analisis semanal me lo confirme, soy mas conservador. Yo tambien estoy alcista, pero lo de ayer tiene pinta de una distribución. Ademas a primeros de abril suele haber rally alcista y me cuadra que quieran comprar barato....

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Pepcaro 22/03/11 08:09

Ha comentado en el artículo 9 buenas razones por las que usted pierde pasta

Ayer el SP se movio en una franja muy estrecha de puntos desde la apertura, y el volumen fue bajo, nos hemos dejado un GAP y entiendo que debemos cerrarlo, ya veremos que nos depará el mercado.

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Pepcaro 21/03/11 18:55

Ha comentado en el artículo Análisis mercado: S&P500, VIX, Nikkei225

Buenas, He estado mirando el histórico del VIX y sus futuros para las entradas en XVIX, y el 28 y el 31 de Enero de 2011 esos dos días se entro en backwardation (vix aprox 20) pero los días posteriores el indice fue para abajo. Me parece interesante pero todavía tengo dudas.

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Pepcaro 21/03/11 16:15

Ha comentado en el artículo Análisis mercado: S&P500, VIX, Nikkei225

Pues el XVIX sigue cayendo. Lo malo de intentar tradear este ETN es que no sabes cuando posicionarse, con el VIX bajando sigue bajando.

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Pepcaro 20/03/11 08:44

Ha comentado en el artículo ¿Puede existir extremo miedo a corto plazo y extrema complacencia a medio plazo?

Como he comentado no me fio de los datos del CBOE, para este futuro de vencimiento May 2007, aparece el VIX a 170. Trade Date,Futures,Open,High,Low,Close,Settle,Change,Total Volume,EFP,Open Interest 03/22/2006,K (May 07),0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0,0,0 03/23/2006,K (May 07),170.00,172.00,170.00,171.70,171.60,171.60,520,0,520 03/24/2006,K (May 07),0.00,0.00,0.00,0.00,170.10,-1.50,0,0,520 03/27/2006,K (May 07),169.10,170.60,169.10,170.60,170.00,-0.10,2,0,521 03/28/2006,K (May 07),169.70,169.70,169.70,169.70,170.10,0.10,1,0,521 03/29/2006,K (May 07),0.00,0.00,0.00,0.00,169.70,-0.40,0,0,521 03/30/2006,K (May 07),169.00,169.00,168.50,168.50,168.80,-0.90,15,0,536 03/31/2006,K (May 07),168.10,168.10,168.10,168.10,168.40,-0.40,10,0,546 04/03/2006,K (May 07),168.10,168.10,168.10,168.10,168.80,0.40,10,0,556 datos http://cfe.cboe.com/Products/historicalVIX.aspx Me parece una buena opción XVIX porque es un indice estadístico, que tiende a la media y por tanto, lo normal es que los futuros entre ellos estén en contango. Creo que este producto puede hacer que la prima que se paga en los futuros a largo plazo desaparezca, haciendo interesante poder tradear directamente los futuros del vix a largo plazo sin una prima tan bestial frente al spot. Haciendo que los futuros mas alejados sigan mas al precio spot y menos a la media, pero mientras llega ese momento, el XVIX me parece una buena opción.

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Pepcaro 19/03/11 21:03

Ha comentado en el artículo ¿Puede existir extremo miedo a corto plazo y extrema complacencia a medio plazo?

He analizado los datos de CBOE para histórico de varios años y en el 2007, no se si es que los datos que aportan del vix son correctos, pero con eso datos no funciona el XVIX. No me cuadra con los datos del VIX spot de ese año. Te paso dos enlaces para el seguimiento del XVIX y los datos para 2010 http://stockcharts.com/h-sc/ui?s=VXZ:VXX&p=D&yr=2&mn=4&dy=0&id=p67143641979 http://sixfigureinvesting.com/2011/01/xvix-performance/

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Pepcaro 18/03/11 12:37

Ha comentado en el artículo Hablemos de una buena oportunidad: etn XVIX

Para 2010 los días mejores para XVIX. 08-feb-10 -0.2 07-may-10 -2.1 14-may-10 -1.05 17-may-10 -0.85 18-may-10 -2.55 25-may-10 -0.9 26-may-10 -0.45 01-jun-10 -0.75 04-jun-10 -1.5 07-jun-10 -3.1 08-jun-10 -1.3 09-jun-10 -1.05

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