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Participaciones del usuario Pepcaro

Pepcaro 29/03/11 12:39
Ha comentado en el artículo La oración del francotirador
aunque la curva de tipos sigue igual (2 años frente a diez) el bono a 2 años a subido un 36% en un semana, pasando 0.6 a 0.8
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Pepcaro 29/03/11 10:49
Ha comentado en el artículo La oración del francotirador
Tras el discurso de Obama, parece ser que no tendrá lugar la QE3 y que se tienen que ir devolviendo las ayudas. Creo que es la antesala a una futura subida de tipos, ya que el empleo esta controlado.
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Pepcaro 24/03/11 22:22
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
os adjutno este enlace. Si veis la gráfica del 2007 cuando la curva esta aplanada cuanto mayor es la diferencia en el tiempo ejemplo 30 frente a 2 años o 6 meses. Es donde esta el big money. Y ese no esta en el STEPPENER http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/mish-shedlock-treasury-spreads-yield-curve/1/18/2011/id/32246
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Pepcaro 24/03/11 22:09
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
Buenas, Creo que el 10-30 no es el mejor, porque la para el mismo riesgo tiene menor potencial. Ya que la curva esta menos inclinada, y la que tarda mas en reaccionar el spread. De todas maneras yo tambien estoy interesado en intentar operar la TUT con futuros. Así que cualquier idea es bien recibida.
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Pepcaro 24/03/11 19:19
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
mas info. http://es.scribd.com/doc/6055103/Yield-curve-trade
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Pepcaro 24/03/11 19:12
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
Lo que quieres saber tu, lo queremos saber todos........... mientras Ben continue con la QE2 el interes a corto estara bajo.....cuan bajo ni idea, ¿habra QE3? todo hace parecer que no pero todo es opinable. http://community.bondsquawk.com/profiles/blogs/how-to-trade-the-yield-curve
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Pepcaro 24/03/11 17:26
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
creo que deberia mirar mas el indice de los bonos, ya que no es un descuento puro y duro, como por ejemplo el futuro del Euribor a 3 meses del Liffe. No recuerdo la formula, intenta investigar por este lado, pero hay que hacer rebalanceo.
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Pepcaro 24/03/11 16:48
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
si hasta 2 sería lo lógico y hay empezaría a "guarrear", ademas coincide con el timming de varios años de bonanza y subida en las bolsas y aumento progresivo de tipos Por cierto, aprovechando la situación de egipto, Israel aprovecha para saldar cuentas con los palestinos, no descarto un spike en el petroleo junto a la bajada del dolar, tenga un buen repunte
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Pepcaro 24/03/11 16:45
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
Los futuros de los bonos a 2 y 10 años, el valor del futuro es el doble de uno a otro 100k y 200k, y al ser indices diferentes deberías ajustas la cartera cada día para mantener la relación. De Ferrer lo explica en post sobre el Flat perfectamente.
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Pepcaro 24/03/11 12:39
Ha comentado en el artículo Más sobre la curva de tipos (operación en Flat)
hasta donde esperas que se mueva?, creo que deberia bajar al relacion a 1.5/2, aunque luego haga algun spike, ayer estaba en 2.67 No en el XVIX no estoy, estoy haciendo algun spread del VIX de varios vencimientos similar al XVIX pero con futuros y en relacion 1:1 El XVIX lo tengo en el portfolio del papertrading para seguirlo muy de cerca.
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