navarwasabi
27/01/15 10:57
Ha comentado en el artículo Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días
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Hola otra vez.
Es cierto el fallo que dices en la web que he puesto. Como parece que no es suficiente ese enlace para reconocer un error, este es otro ejemplo de que no se corresponde el nombre de la estrategia con su planteamiento.
Este es de los mejores libros que describen las estrategias sobre opciones:
http://www.fxf1.com/english-books/Guy%20Cohen%20The%20Bible%20of%20Options%20Strategies.pdf
A partir de la página 260 del pdf o de la 219 del libro, se describen las 4 posibles estrategias en base a ratio.
Por otro lado, a partir de la página 140 del pdf o de la 99 del libro, se describen las 4 posibles estrategias en base a escalera "ladder", donde aparece la que describes en tu post.
Claro que un ratio es una relación entre A y B. Por esa regla, una Butterfly sería un ratio 1:2:1 (que lo es, ¿verdad?) ó una Unbalanced Broken Wing Butterfly 1:3:2 y, quizá, debiesen rebautizarlas como Ratio Butterfly... no creo.
Espero que este autor te merezca más solvencia.
Sl2.
Como me has baneado y casi seguro que pedirás que se borren los post, insisto en que VA EN EL MISMO STRIKE y no en diferentes.
No se entiende esto que dices: "Por último hablar de unbalanced broken wing butterfly para rebautizar este tipo de butterflies como unbalanced broken wing butterfly 1:3:2, me parece que es mezclar churras con merinas".
No me lio nada.