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navarwasabi 28/01/15 09:41

Ha recomendado A veces nos pasamos de puristas… en mi opinión: que mismo da el nombre del de Income trader

navarwasabi 27/01/15 10:57

Ha comentado en el artículo Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días

Hola otra vez. Es cierto el fallo que dices en la web que he puesto. Como parece que no es suficiente ese enlace para reconocer un error, este es otro ejemplo de que no se corresponde el nombre de la estrategia con su planteamiento. Este es de los mejores libros que describen las estrategias sobre opciones: http://www.fxf1.com/english-books/Guy%20Cohen%20The%20Bible%20of%20Options%20Strategies.pdf A partir de la página 260 del pdf o de la 219 del libro, se describen las 4 posibles estrategias en base a ratio. Por otro lado, a partir de la página 140 del pdf o de la 99 del libro, se describen las 4 posibles estrategias en base a escalera "ladder", donde aparece la que describes en tu post. Claro que un ratio es una relación entre A y B. Por esa regla, una Butterfly sería un ratio 1:2:1 (que lo es, ¿verdad?) ó una Unbalanced Broken Wing Butterfly 1:3:2 y, quizá, debiesen rebautizarlas como Ratio Butterfly... no creo. Espero que este autor te merezca más solvencia. Sl2. Como me has baneado y casi seguro que pedirás que se borren los post, insisto en que VA EN EL MISMO STRIKE y no en diferentes. No se entiende esto que dices: "Por último hablar de unbalanced broken wing butterfly para rebautizar este tipo de butterflies como unbalanced broken wing butterfly 1:3:2, me parece que es mezclar churras con merinas". No me lio nada.

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navarwasabi 27/01/15 09:34

Ha comentado en el artículo Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días

Hola. No creo que se trate de vender o no una estrategia. Hay más información de la que podemos procesar en internet sobre todas las estrategias posibles habidas y por haber. Se puede empezar con una Put Back spread, convertirla en una Put Credit Spread y completar vendiendo una Call Credit Spread. Como tu bien sabes, porque te leo, las posibilidades son infinitas. El "secreto" está en su manejo en función de las griegas. Discrepo contigo en la definición de Put Ratio Spread porque la proporción de vendidas sobre compradas SI que tiene que estar sobre un solo strike, sino lo que estás haciendo es una Long Put Ladder. De hecho en este link, quienquiera puede entretenerse en ver un montón de estrategias con definición, ejemplos y simulador incluido. Además, es gratis. www.plcharts.com Sl2.

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navarwasabi 24/01/15 10:17

Ha comentado en el artículo Put Ratio Spread como Estrategia de Alta Probabilidad - Ejemplo en el Dax | 5,7% de Rentabilidad Neta en dos días

Hola Miguel. Con todos los respetos, esta operación no es una ratio spread ya que no implica proporción sobre las opciones largas en una sola pata corta. Tal como lo veo, has creado una condor y te has reservado el "momento de poner la cobertura si no va como esperas, y está correcta la idea pero no se debe "vender" como Ratio spread. Sl2.

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