Oscar Cagigas El SP500 es un índice bastante difícil de operar. La mayoría de sistemas tendenciales producen pérdidas en el SP500 porque sus movimientos no son sostenidos, ni en tiempo ni en profundidad. Los diseñadores de sistemas como Lebeau&Lucas aseguran que la mejor forma de operar el SP500 es con sistemas antitendencia, que compran cuando el SP500 ha corregido y luego rebota.
Blogsistemas Analizando los sistemas de trading automáticos por uno de los mejores puntos para su correcta valoración es coger el Profit Factor, que consiste en determinar la relación que existe entre las ganancias y las pérdidas, calculado dividiendo la suma de ganancias entre la suma de pérdidas
David Snchz Hoy en día en el mundo del trading ofrece cientos de posibilidades distintas para intentar sacarle rentabilidad a los mercados, lo que no quiere decir que se vaya a conseguir, desde operar el propio trader en los mercados de forma discrecional, pasando por los sistemas automáticos de trading hasta replicar las estrategias de otro trader.
Oscar Cagigas El gráfico de debajo lo dice todo. Seguimos 100% laterales y no tiene pinta de resolverse pronto. Por arriba hay dos resistencias: el nivel actual (2060) y el nivel 2090. Por debajo hay dos soportes aunque están muy juntos.
David Snchz Tras estas últimas ponencias llegó la hora de la comida para continuar después con tres turnos más de ponencias. A las tres y cuarto de la tarde empezaron las siguientes dos ponencias "¿Cómo reducir la presión psicológica en el trading?" y "El petróleo en el nuevo orden mundial.
Oscar Cagigas Dimensionamiento Para dimensionar la cartera el método va a ser el mismo que se explicó en el documento de sistemas 913 con las siguientes modificaciones: Entran los sistemas EXTREME y LETRAS; y sale REBEL Dado que el drawdown es solo una anomalía estadística (depende de esa simulación en particular)
Oscar Cagigas Buenos días! Llevamos 5 meses de operativa real con la cartera de 7 sistemas y los resultados son excelentes. Eso sí, en enero hemos entrado en un ligero drawdown del 7% del que esperamos salir pronto.
David Snchz El pasado viernes 17 de abril de 2015, pudimos asistir al XTB Trading Day, una jornada de doce horas de Trading que se realizó en Madrid y donde pudimos presenciar un total de 18 ponencias de diversas temáticas que van desde el análisis cuantitativo, el big data o la diversificación de una cartera hasta el psicotrading, el price action o una mesa redonda de sistemas automáticos de trading.
Ismael Vargas En el “buy side”, los perfiles cuantitativos muy especializados solo se ven en grandes gestoras, fondos de inversión, fondos de pensiones, tienen un elevado coste y necesitan una compleja estructura tecnológica no asumible por el común de los mortales.
Oscar Cagigas Desde 1927 el SP500 ha terminado haciendo un máximo en el último día del año 11 veces. De esas 11 veces ha terminado el si-guiente año en positivo 10 veces.
David Snchz Rob Booker es considerado uno de los mayores instructores de Trading de la actualidad, reside en California y si sistema Trifecta es uno de los más conocidos en todo el mundo.
Oscar Cagigas Hace ya 6 años que operamos sistemas de trading y los resultados han sido positivos año tras año. Durante este periodo hemos realizado cambios y mejoras en los sistemas, primero de forma individual y luego de forma conjunta, como cartera.
Oscar Cuevas Hablamos de sistemas escalonados cuando queremos referirnos a sistemas en los que se mantienen varias posiciones abiertas a la vez, como por ejemplo ocurre cuando se pretende piramidar a favor: una estrategia que use esta técnica va a ir añadiendo contratos, acciones, etc… conforme el precio va avanzando a favor de la tendencia esperada
Theta Positivo Desgraciadamente la imagen que acompaña a esta entrada será familiar para casi todos. Pero no es algo exclusivo de Windows. Las aplicaciones informáticas fallan más de lo razonable.
David Snchz El Sistema Aliseo ha sido diseñado por David Aranzabal, es un sistema contratendencial y se aplica en gráficos intradiarios. El sistema solamente se aplica en la Apertura Europea y en la Apertura Americana, aunque suele obtener mejores resultados en la Apertura Europea.
David Snchz Ayer día 10 de febrero pudimos asistir al webinar "Cómo utilizar Redes Neuronales para hacer trading" impartido por Juan Manuel Almodóvar. Juan Manuel es director de investigación y desarrollo en Sistemas Inversores, consultora especializada en trading algorítmico, desde donde ha colaborado con los departamentos de sistemas de varios fondos de inversión
investingh Cuántas veces nos hemos puesto delante de la pantalla a buscar entradas y después de encontrar alguna que parece que cuadra, la miramos, la revisamos, la volvemos a mirar, y entonces, nada está claro.
Juan M. Almodóvar Con el auge de los gigantes de la tecnología de la información (Google, Facebook, Apple, etc) la ciencia de la Inteligencia Artificial ha empezado a renacer. Con nombres tan futurísticos como Machine Learning, Metaheuristics o Data Mining se engloba toda una serie de algoritmos y tecnologías orientadas a procesar la hiperabundante información
Oscar Cagigas uenos días! Tenemos un techo redondeado que está dando lugar a caídas. Con la excusa de Grecia ayer vimos una caída del 1.1% en el futuro mini del SP500, aunque durante la sesión llegó a ser mayor.
Oscar Cagigas Sistema Extreme Se trata de un sistema de propósito general que opera solo cuando el precio se ha ido a los extremos. Por eso se llama EXTREME. Este sistema tiene unas estadísticas muy buenas y su lógica contratendencia nos va a ayudar a combinarlo con PRIMATE, para descorrelacionar los mercados de materias primas.