Información de Ratio de Información

Nos dice cuál es el suplemento de rentabilidad obtenido con respecto a la referencia elegida para cada porcentaje de tracking. Nos da idea de cómo se compensa el riesgo asumido de alejarse el índice de referencia en la rentabilidad finalmente obtenida.

Fondos de Inversión: Ratios más comunes para seleccionar fondos.

Indice de sharpe_col

Los diferentes ratios que permiten evaluar la gestión de las carteras, pueden clasificarse en tres grandes bloques: Clásicos, nuevos e internos. Los ratios clásicos más utilizados y conocidos son: Índice de Sharpe: Calcula la remuneración al riesgo que obtiene cada gestor en términos de diferencial de rentabilidad sobre la tasa libre de riesgo por cada punto porcentual de desviación típica del rendimiento de la cartera. Rc: La rentabilidad de la cartera en el periodo de análisis. Rf: La rentabilidad del activo libre de riesgo en el periodo de análisis. σc: Desviación típica de la rentabilidad de la cartera durante el periodo de análisis. Índice de Treynor: Es un ratio que mide la remuneración al riesgo que obtiene cada gestor, pero supone Leer más >>

FORO DE RATIO DE INFORMACIÓN

Parámetros de los ratios alfa, volatilidad, información y sharpe

Aquí seguimos, leyendoos a los expertos, estudiando, analizando. Cuando lees análisis de carteras Leer más >>


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