Información de Flash Crash

 

El  6 de mayo de 2010 en la bolsa de New York, se produjo una caída del 10% del índice en pocos minutos, se volvió a recuperar en poco tiempo, valores importantes cayeron un 90%, se batió el record de caída en una sola jornada.
 

¿Qué pasó realmente?

 La SEC estuvo averiguando este suceso y tras meses de investigación y realizar un seguimiento de los millones de transacciones realizadas en esos minutos, llegó a una conclusión, se juntó el hambre y las ganas de comer, el desencadenante fue la orden de venta masiva de 75.000 contratos de futuro del índice Standard and Poors, realizada por el fondo de inversión Waddell & Reed Financial, esta venta no se programó de forma paulatina sino de forma casi instantánea y a precio de mercado, todas las posiciones abiertas de compra se cerraron, ello provocó la barrida de stops loss programados en los algoritmos de las empresas de HFT y se desarrolló el efecto bola de nieve, las órdenes de venta se desencadenaron de forma automática en los robots de los brokers, aquí no hay trading psicológico, las máquinas se encargan de todo y no tienen sentimientos.
 
flash crash
 
 
Los operadores no entendían nada, ¿qué estaba pasando?, todo fue muy rápido y el pánico entró en escena, los sistemas automáticos ejecutaron al unísono su programación, hay que recordar que en EEUU no existen las subastas de volatilidad, tomar decisiones con rapidez no es lo mejor. También hay que añadir, que era práctica habitual que los brokers tuvieran configuradas en los sistemas de contratación, órdenes de venta con precios muy altos  y de compra con precios muy bajos, estos se hace así para ahorrar tiempo en la operativa, no tener que rellenar todas las casillas y solo cambiar el volumen y el precio, bueno pues ese día, esas operaciones que estaban en la memoria de los sistemas también saltaron, hubo acciones que durante segundos valían  0,01 $ y otras 100.000 $,luego hubo que anular las transacciones, menos mal. 
 
flash crash
 
Posteriormente se aprobó una normativa que implantaba los circuits breakers, durante cinco minutos, si se estiman irregularidades en los precios y se mejoró la normativa para deshacer posiciones erróneas.
 

 

Otros Flash Crash

En marzo de este año Apple sufría su propio Flash Crash con una caída del 9%, se determinó un error informático en la plataforma, en pocos minutos se recuperó, pero, ¿y si no se recupera el valor?, puede ser un error pero algunos quisieron vender…el pánico existe…
 
flas crash apple
 
El 5 de octubre en La India, el índice bursátil S&P CNX Nifty tuvo un retroceso de 16% en segundos, se realizaron 59 operaciones en ese tiempo, la historia es la misma, ordenes erróneas, robots, prisas y deficiencias en las aplicaciones informáticas.
 
flash crash la india
 
 
¿Cuando es el próximo Flash Crash?
 

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Esta es la imagen del tweet:

 

En cuestión de segundos, esto es lo que ocurrió en el futuro del S&P500. Una caída de un 1% en 1 minuto.... (Fast and Furious):

 

¿Qué habría pasado si esto hubiera ocurrido el Jueves 18 de Abril, cuando los mercados estaban en pleno testeo de soportes?

Muy probablemente, habríamos tenido un hundimiento mucho más profundo.

 

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Comentarios
1 Solrac
31 de octubre de 2012 (18:41)

Que miedito.

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2 berebere
01 de noviembre de 2012 (01:13)

Cuando?
Cuando Merkel quiera que pida Mariano el rescate!

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