Rentabilidad Fondos de Inversion teniendo en cuenta comisiones

Buenas tardes,

Estoy pensando como tener en cuenta en mi cartera el tema de comisiones. Si calculo rentabilidad MWR o TWR donde tengo en cuenta las comisiones para reflejar la realidad. ¿En la fecha en que se producen?

Gracias por las aportaciones.

Hola Aglarequi

En primer lugar creo que debemos explicar que es

MWR o Money-Weighted Return o rentabilidad ponderada por el dinero
La característica de este sistema es que incluye las aportaciones o retiradas de dinero realizadas por el cliente, así como la fecha en la que se realiza el movimiento. De forma simple, con esta medida si el cliente gana dinero el retorno será positivo mientras que si pierde dinero será negativo.

TWR o Time-Weighted Return o rentabilidad ponderada por tiempo
El método de “rentabilidad ponderado por tiempo” difiere con el anteriormente descrito, en que no es sensible a las aportaciones o retiradas de dinero.

Hay una explicación más detallada en Rentabilidad MWR o TWR

Efectivamente has de tener en cuenta las comisiones en la fecha en la que se producen porque es en el momento que afectan a la rentabilidad de tu cartera. 

Un cordial saludo