Configuración de mi cartera conservadora: Volatilidades, rentabilidades y reparto de una cartera conservadora.

Bueno, estoy tratando de configurar mi cartera tirando a conservadora.
Entiendo por cartera conservadora en mi caso, una que procure maximizar la rentabilidad para unas pérdidas esperables de un 3% como mucho y muy improbables superiores al 6% del total.

Lo primero es decidir cómo repartir el capital entre las diferentes partes de la cartera, y saber qué volatilidades máximas serían razonables para cada parte.

La pretendo configurar repartida en las siguientes partes, y las dudas serían cómo repartir los porcentajes y cuáles son las volatilidades que pueden delimitar cada parte.

Depósitos y cuentas remuneradas 20% Volat 0%
Aquí meto todas los activos que no tengan volatilidad, como los mencionados depósitos, cuentas a la vista, remuneradas, etc.

Muy conservadora 20% Volat < 1%
Fondos monetarios y fondos que invierten en su mayoría en efectivo.
Consideraría como tales los fondos que tengan volatilidades muy muy bajas.
¿Digamos inferiores al 1%?
Serían fondos como el Renta 4 Monetario.
No sé si aquí encajaría el Pegasus

Conservadora 25% volat <4 %

Media Peso: 20% volat <7 %

Flexible Peso: 15% volat < 12%

Agresiva Peso: 0% volar >12%

¿os parecen razonables las categorías establecidas y las volatilidades asignadas?
¿Qué rentabilidad media sería esperable para el año que viene en cada categoría? (sé que es muy complicado decidir esto).
La cuestión es esa, identificar primero cuáles son la volatilidades esperables que definen cada categoría.

Luego habría que ajustar los pesos para cumplir con el criterio de unas pérdidas esperables a un año inferiores a 3% con el 95% de probabilidad (6% con el 99%) en función de esas volatilidades y las rentabilidades media esperables.