Ideas para crear una cartera de opciones

Buenos días a tod@s,

Ayer Meff no publicó su boletín cierre de día, por lo que actualizo ahora la posición en base únicamente a los datos de Interdín. Vuelven a incrementarse las minusvalías ligeramente ante la pérdida de valor en las put ayer en prácticamente todos los vencimientos (ajuste de skew de volatilidades ante la fortaleza del ibex en la sesión de ayer en comparación con sus homólogos europeos).

Adjunto excel de la posición (parte de arriba)

Adjunto excel (parte de abajo)

Saludos a tod@s

¡¡¡Menudas horas para adjuntar excels!!! :-)

Un saludo y muchas gracias por el trabajo.

Me suelo levantar a las 5 de lunes a viernes y a las 7 a currar hasta las 21 horas. En los ratos libres, a intentar sacarle algo a este tema, pero está complicado. Parece que a Meff le ha dado la gana de actualizar ya el boletín.

Saludos

Pues son "solamente" 14 horas de curro :-(((

Me tomo la libertad de EXIGIR :-) que te dediques profesionalmente al mundo bursátil

No, son cinco horas en una empresa por la mañana, una parada de dos horas de asueto y otras cuatro horas y media en una segunda empresa por la tarde. En el transporte público se pueden ir fácilmente otras dos horas.

Bueno, vamos al lío.

Hoy la posición experimenta una sustancial mejora con la caída, el ligero aumento de volatilidad y el efecto theta. Este efecto a partir de ahora, es ya determinante. Además gamma se ha neutralizado algo y sobre todo se ha neutralizado también delta, incrementándose más aún theta. Tal como queda la posición y lo hasta cierto punto lejano, que se hallan los 8100 y los 9000 para los pocos días que quedan, dan ganas de intentar aguantarla hasta el vencimiento de Diciembre. Ya veremos...

Ahora mismo tenemos una pequeña minusvalía latente de 25 puntos y el ibex desde que se inició el vencimiento bajo 700 puntos, para luego recuperar 1000 puntos y bajar otros 160, quedando hoy al cierre unos 140 puntos por encima de como estaba al principio.

Adjunto excel (parte de arriba)

Adjunto excel (parte de abajo).

Saludos a tod@s

Buenas tardes a tod@s,

Con la caída de hoy y el efecto theta recuperamos las plusvalías latentes en la posición. A partir de ahora hay que vigilar de cerca la exposición gamma, por lo que vamos a neutralizar delta todo lo que podamos. De hecho hoy cerraríamos dos posiciones: compra de una put 8100 Dic vendida y venta de una call 9000 Ene/12 comprada.

Con ello, delta se queda en 0,38 y theta continúa en terreno francamente positivo, 101,578. Por otro lado la vega real, ante el inminente vencimiento de Diciembre no puede ser ya negativa y al cierre queda en 34,049.

Adjunto excel (parte de arriba)