Ideas para crear una cartera de opciones

Buenas noches a tod@s,

Lo primero mencionar que la valoración de ayer estaba mal, había 68 puntos más de beneficios latentes pues la call 9500 Ene ha de tener signo negativo y es -34 en vez de 34.

Hoy se incrementan estas plusvalias y alcanzan los 159 puntos, por el incremento de volatilidad y la pequeña negatividad que teníamos en delta. En total el ibex ha bajado al día de hoy unos 600 puntos desde que se abrió la posición y en este papertrading ningún día hubo minusvalías latentes.

Para mañana, seguimos negativos ligeramente en delta, si bien gamma empieza a presentar concavidad al movimiento que haga el subyacente reduciéndose esta delta ante el movimiento en el precio y seguimos positivos tanto en vega como en theta.

Adjunto posición al cierre de hoy.

Saludos a tod@s

Adjunto la segunda hoja del excel

Buenas noches a tod@s,

La posición vuelve a experimentar una ligera mejora ante la caída de hoy debido a la negatividad de delta que ayer era -0,3 y debido en menor medida al ligero aumento de volatilidad. Seguimos al cierre negativos en delta -0,29; gamma está ligeramente en contra igual que ayer (cualquier movimiento del subyacente irá en detrimento de delta) y seguimos con vega positiva y theta que aumenta también su positividad.

El ibex ha caído del orden de 760 puntos desde la apertura de la posición y las plusvalías latentes hoy al cierre estarían en 193.

Saludos a tod@s

Adjunto como todos los días la parte de abajo del excel

Buenas noches a tod@s,

La posición vuelve a revalorizarse ligeramente por el aumento en la volatilidad implícita en prácticamente todos los vencimientos. Seguimos a nivel de griegas prácticamente como ayer de cara a la sesión de mañana, únicamente bajamos algo en vega real (weighted vega). Según se acerque el vencimiento theta irá aumentando y la vega real disminuyendo; gamma también se incrementará en las opciones del primer vencimiento según pasen los días.

Adjunto excel (parte de arriba)

Saludos a tod@s

Adjunto excel (parte de abajo)

Muchas gracias Migueln :-)

Un saludo.

De nada. ¿Se entiende bien la operativa?

Saludos