Tablas de Valoraciones

A mi también me costó años encontrar un IBEX que incluyera los DIVIDENDOS, y siendo un poco "malicioso" no es difícil imaginarse por qué es tan difícil encontar esta información.

Gracias a este hallazgo ( se trata del IBEX Total Return), últimamente ya he podido expresar el Histótico de mi Cartera Optimizada , comparándolo con el IBEX que incluye los dividendois (que es como tendría que hacerse SIEMPRE esta comparativa).- Saludos.

No me sé expresar mejor para preguntaros el dato que deseo conocer. Quizás haciendo exposición de la idea o dato resultado final podreis entenderme. El ejemplo dato, ya digo que es imaginativo, por eso pregunto el real, es el siguiiente.

La rentabilidad conjunta del ibex 35 está en el 3.5%. Es decir, que si invierto en todas las acciones del ibex en su respectiva proporción  por cada 100 euros totales invertidos cuantos euros finales recibiría.

En cuanto al ibex que me aportais  si lo entiendo y funciona al igual que con los otros datos del ibex 35 sencillo por cotización.

No sé si todavía me queda clara tu duda.

Entiendo que si la rentabilidad conjunta del Ibex (con su correspondiente ponderación) es del 3,5%, y tú inviertes en su respectiva proporción,... pues vas a recibir recivir 3,5 euros por cada 100 euros invertidos.- Saludos.

Buenas,

si simplemente quieres saber que dividendo está dando a fecha de hoy el ibex de media, si tomas esta  tabla http://www.eleconomista.es/indice/IBEX-35/resumen/Rentabilidad-Dividendo  y la pasas a excel para calcular el promedio ponderado, te da un resultado del 4,04% (es decir que de media, cada euro capitalizado, genera un 4,04% de dividendo). ¿Supongo que es eso a lo que te refieres?

Saludos

El dato de javi01 es el más exacto ya que el dato es a la composición exacta  de proporcionalidad del ibex que es el que buscaba y es en lo que tengo invertido, mientras que el de Anton no tiene en cuenta este aspecto si bien su dato es exacto en el supuesto que hubiera invertido la misma cantidad o importe en todas y cada una de las acciones del indice.

Ibex : 2018-03-09

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-03-09  ibex35.IBEX-35            9686,10       13        10,7%
2018-03-09  IBE.iberdrola                6,05       26        12,2%
2018-03-09  ABE.abertis                 18,64       90         9,8%     18,93 vta
2018-03-09  TEF.telefonica               8,17       36        13,6%
2018-03-09  ITX.inditex                 24,07       99        13,5%     23,99 cpa
2018-03-09  AMS.amadeus                 61,54       92        12,3%     62,38 vta
2018-03-09  REE.red-electrica           16,18       45        11,9%
2018-03-09  ENG.enagas                  21,57       43        11,8%
2018-03-09  REP.repsol                  14,11        5        14,2%
2018-03-09  GAS.gasnatural-fenosa       18,71        1        13,0%
2018-03-09  SAN.banco-santander          5,46        5        16,0%
2018-03-09  BBVA.banco-bilbao            6,65       18        15,0%
2018-03-09  ELE.endesa                  17,43       32        13,2%
2018-03-09  FER.ferrovial               17,27       26        13,5%
2018-03-09  MRL.merlin-propiertis       11,93       44        11,5%
2018-03-09  AENA.aena                  170,55       59        13,3%
2018-03-09  EBRO.ebro-foods             20,40       24         9,4%
2018-03-09  BKT.bankinter                8,68       55        13,0%
2018-03-09  VIS.viscofan                55,45       41        11,8%
2018-03-09  CLNX.cellnex                22,89      102        14,7%       vender
2018-03-09  ACS.grupo-acs               30,22       11        15,9%
2018-03-09  ANA.acciona                 64,90       30        14,6%
2018-03-09  GRF.grifols                 23,60        7        16,1%
2018-03-09  COL.colonial                 8,90       72        14,2%      9,38 vta
2018-03-09  DIA.dia                      3,81       78        17,1%      3,56 cpa
2018-03-09  SAY.saeta                   12,20      137        11,4%       vender
2018-03-09  BME.bolsas-mercados         27,30       19        13,7%
2018-03-09  MAP.mapfre                   2,72        6        15,3%
2018-03-09  CABK.caixabank               3,86        0        17,8%
2018-03-09  ZOT.zardoya-otis             8,32       24        13,0%
2018-03-09  BKIA.bankia                  3,90        6        17,3%
2018-03-09  LOG.logista                 18,65       37        12,6%
2018-03-09  MEL.melia-hoteles           12,19       12        14,6%
2018-03-09  TL5.mediaset                 9,18       32        16,0%
2018-03-09  CIE.cie-automotiv           27,04      115        14,0%       vender
2018-03-09  ACX.acerinox                12,08       10        16,3%
2018-03-09  HIS.hispania                16,76       76        14,0%     17,51 vta
2018-03-09  IDR.indra-sistemas          11,86        1        17,3%
2018-03-09  AXIA.axia                   15,74        9        14,7%
2018-03-09  GCO.catalana-occidente      35,35       23        13,5%
2018-03-09  TRE.tecnicas-reunidas       25,35       54        18,1%
2018-03-09  SAB.banco-sabadell           1,67        3        18,5%
2018-03-09  IAG.inter-airlines-group     7,01       20        19,2%
2018-03-09  APPS.applus-services        10,99       16        15,0%
2018-03-09  ALB.corporacion-alba        49,50       28        12,6%
2018-03-09  PSG.prosegur                 6,42       21        16,3%
2018-03-09  LRE.lar-espana               9,25       66        13,7%      9,86 vta
2018-03-09  SCYR.sacyr-vallermoso        2,27        2        19,8%
2018-03-09  A3M.antena3                  8,21       49        17,5%
2018-03-09  NHH.nh-hoteles               6,22       62        18,0%      6,74 vta
2018-03-09  FCC.fomento-construccion     9,86       45        18,5%
2018-03-09  GAM.gamesa                  12,63       18        24,7%
2018-03-09  AIR.airbus                  97,50      107        17,0%       vender
2018-03-09  FAE.faes                     2,81       19        17,1%
2018-03-09  TLGO.talgo                   5,19       46        18,7%
2018-03-09  VID.vidrala                 90,00      123        16,1%       vender
2018-03-09  PAC.europac                 13,04      178        19,2%       vender
2018-03-09  ENO.elecnor                 13,16       70        15,3%     13,96 vta
2018-03-09  ALM.almirall                 9,36       27        22,7%
2018-03-09  DOM.dominium                 4,61       61        16,4%
2018-03-09  FDR.fluidra                 12,22      159        19,2%       vender
2018-03-09  TUB.tubacex                  3,37       25        19,5%
2018-03-09  ENC.ence                     5,70       93        23,6%      5,78 vta
2018-03-09  MCM.miquel-costas           33,00       40        16,4%
2018-03-09  BDL.baron-de-ley            99,80       34        15,9%
2018-03-09  IBG.iberpapel               34,10       75        19,1%     35,97 vta
2018-03-09  LGT.ligotes-especiales      16,98        2        20,5%
2018-03-09  ohl.obrascon-huarte-lain     3,80       42        32,3%
2018-03-09  ROVI.laboratorios-rovi      17,30       44        19,6%
2018-03-09      MERCADO                             20         8,7%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 253060 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 180213
Liquidez = 72847  [incluye Dividendos=398]

RENTABILIDAD(Reta) = -5096 = - 2,0% a 2018-03-09
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,2%
Correlación = 62%
Rotación.Cartera(Rot) = 23328 = 9,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1743 x    6,05   =  10549                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   18,64   =   9709                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1177 x    8,17   =   9616   235 x   7,36 = 1730 = cpa
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   24,07   =  10470                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   135 x   61,54   =   8308                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   16,18   =  10255                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   14,11   =   6897   204 x  13,22 = 2697 = cpa
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   18,71   =   7110   135 x  17,61 = 2377 = cpa
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,46   =   6573   480 x   5,10 = 2448 = cpa
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   563 x   17,27   =   9720                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,40   =   9078                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   55,45   =   7652                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   327 x   30,22   =   9882                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   23,60   =   9015                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  2077 x    3,81   =   7913   420 x   3,62 = 1520 = cpa
BME - FINANZAS                   =   329 x   27,30   =   8982                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,72   =   8439                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    8,32   =   6394   285 x   8,13 = 2317 = cpa
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   11,86   =   7223                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   25,35   =   9887                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,01   =   6542                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
______________________________________________________________________

© MRNCP379420

Hola Javi01, supongamos que suponemos que vamos a suponer que tu S.I.G.O. seguirá manteniendo Abertis hasta la culminación de la OPA y venderá en ese momento. La pregunta es ¿sabe el sistema (o su creador) qué empresa sustituirá a Abertis en la C.O. en un futuro muy cercano?.

Saludos

Ibex : 2018-03-16

  Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
__________________________________________________________________________________
2018-03-16  ibex35.IBEX-35            9761,00        9        10,5%
2018-03-16  IBE.iberdrola                6,00       29        12,1%
2018-03-16  ABE.abertis                 18,17       73         9,8%     18,96 vta
2018-03-16  TEF.telefonica               8,20       34        13,5%
2018-03-16  ITX.inditex                 25,87       70        13,6%
2018-03-16  AMS.amadeus                 62,04       96        12,2%     62,47 vta
2018-03-16  REE.red-electrica           16,21       43        11,6%
2018-03-16  ENG.enagas                  21,30       48        11,6%
2018-03-16  REP.repsol                  14,22        9        14,0%
2018-03-16  GAS.gasnatural-fenosa       18,84        4        12,9%
2018-03-16  SAN.banco-santander          5,44        3        16,0%
2018-03-16  BBVA.banco-bilbao            6,65       18        14,9%
2018-03-16  ELE.endesa                  17,57       28        12,9%
2018-03-16  FER.ferrovial               17,13       29        13,3%
2018-03-16  MRL.merlin-propiertis       12,18       54        11,5%
2018-03-16  AENA.aena                  171,00       60        13,0%
2018-03-16  EBRO.ebro-foods             20,40       23         9,4%
2018-03-16  BKT.bankinter                8,70       56        12,9%
2018-03-16  VIS.viscofan                55,30       38        11,8%
2018-03-16  CLNX.cellnex                22,29       85        14,7%     22,93 vta
2018-03-16  ACS.grupo-acs               33,08       26        16,3%
2018-03-16  ANA.acciona                 64,52       32        14,5%
2018-03-16  GRF.grifols                 23,34        2        16,1%
2018-03-16  COL.colonial                 8,98       74        14,0%      9,42 vta
2018-03-16  DIA.dia                      3,68       88        17,0%      3,54 cpa
2018-03-16  SAY.saeta                   12,16      134        11,4%       vender
2018-03-16  BME.bolsas-mercados         28,14        5        13,6%
2018-03-16  MAP.mapfre                   2,76        1        15,2%
2018-03-16  CABK.caixabank               3,89        4        17,7%
2018-03-16  ZOT.zardoya-otis             8,25       27        12,9%
2018-03-16  BKIA.bankia                  3,86        9        17,1%
2018-03-16  LOG.logista                 18,20       46        12,6%
2018-03-16  MEL.melia-hoteles           11,90        1        14,6%
2018-03-16  TL5.mediaset                 8,75       48        16,1%
2018-03-16  CIE.cie-automotiv           27,52      123        13,9%       vender
2018-03-16  ACX.acerinox                11,94        4        16,3%
2018-03-16  HIS.hispania                16,79       76        13,9%     17,54 vta
2018-03-16  IDR.indra-sistemas          11,26       19        17,1%
2018-03-16  AXIA.axia                   16,00       16        14,6%
2018-03-16  GCO.catalana-occidente      35,30       22        13,5%
2018-03-16  TRE.tecnicas-reunidas       25,98       45        18,0%
2018-03-16  SAB.banco-sabadell           1,68        0        18,2%
2018-03-16  IAG.inter-airlines-group     7,15       28        18,9%
2018-03-16  APPS.applus-services        10,75        6        15,0%
2018-03-16  ALB.corporacion-alba        48,25       14        12,8%
2018-03-16  PSG.prosegur                 6,53       28        16,3%
2018-03-16  LRE.lar-espana               9,24       65        13,6%      9,87 vta
2018-03-16  SCYR.sacyr-vallermoso        2,22       10        19,5%
2018-03-16  A3M.antena3                  7,70       69        17,7%
2018-03-16  NHH.nh-hoteles               6,27       63        17,8%      6,78 vta
2018-03-16  FCC.fomento-construccion     9,52       29        18,4%
2018-03-16  GAM.gamesa                  12,91       11        24,3%
2018-03-16  AIR.airbus                  96,70      100        16,8%       vender
2018-03-16  FAE.faes                     2,85       13        17,0%
2018-03-16  TLGO.talgo                   5,37       60        18,5%
2018-03-16  VID.vidrala                 87,80      105        16,1%       vender
2018-03-16  PAC.europac                 14,46      222        19,8%       vender
2018-03-16  ENO.elecnor                 13,60       83        15,4%     14,04 vta
2018-03-16  ALM.almirall                 9,88        9        22,6%
2018-03-16  DOM.dominium                 4,58       56        16,1%
2018-03-16  FDR.fluidra                 13,24      190        19,6%       vender
2018-03-16  TUB.tubacex                  3,33       19        19,2%
2018-03-16  ENC.ence                     6,29      130        24,0%       vender
2018-03-16  MCM.miquel-costas           36,35       82        16,8%     37,67 vta
2018-03-16  BDL.baron-de-ley           102,00       24        16,4%
2018-03-16  IBG.iberpapel               34,40       75        19,4%     36,28 vta
2018-03-16  LGT.ligotes-especiales      16,90        1        20,2%
2018-03-16  ohl.obrascon-huarte-lain     3,96       30        32,1%
2018-03-16  ROVI.laboratorios-rovi      17,40       44        19,9%
2018-03-16      MERCADO                             23         8,5%
________________________________________________________________________________________________
FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
. . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
. . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
. . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
 
Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).

Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.

Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________

________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2018 _________________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 258156
Patrimonio.Actual = 254521 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 181674
Liquidez = 72847  [incluye Dividendos=398]

RENTABILIDAD(Reta) = -3635 = - 1,4% a 2018-03-16
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,1%
Correlación = 61%
Rotación.Cartera(Rot) = 23328 = 9,0%
________________________________________________________________ Operativa.Programada ___

IBE - ELECTRICA                  =  1743 x    6,00   =  10458                -  
ABE - GESTION-AUTOPISTAS-TELEC   =   521 x   18,17   =   9464                -  
TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1177 x    8,20   =   9651                -  
ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   25,87   =  11253                -  
AMS - GESTION-TURISTICA          =   135 x   62,04   =   8375                -  
REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   634 x   16,21   =  10280                -  
REP - PETROLERA                  =   489 x   14,22   =   6954   204 x  13,22 = 2697 = cpa
GAS - GAS-ELECTRICA              =   380 x   18,84   =   7157   135 x  17,61 = 2377 = cpa
SAN - BANCA                      =  1204 x    5,44   =   6550   480 x   5,10 = 2448 = cpa
FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   563 x   17,13   =   9641                -  
EBRO - ALIMENTACION              =   445 x   20,40   =   9078                -  
VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   138 x   55,30   =   7631                -  
ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   327 x   33,08   =  10817                -  
GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   23,34   =   8916                -  
DIA - DISTRIBUCION-MINORISTA     =  2077 x    3,68   =   7633   420 x   3,62 = 1520 = cpa
BME - FINANZAS                   =   329 x   28,14   =   9258                -  
MAP - SEGUROS                    =  3098 x    2,76   =   8563                -  
ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =   768 x    8,25   =   6336   285 x   8,13 = 2317 = cpa
IDR - INGENIERIA                 =   609 x   11,26   =   6857                -  
TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   25,98   =  10132                -  
IAG - TRANSPORTE-AEREO           =   933 x    7,15   =   6667                -  
____________________________________________________________________________________
FUNDAMENTOS de la CARTERA:
11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
 

Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________

               Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
 2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
 2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
 2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
 2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
 2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
 2018    258156   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      26940
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =       9,6%   7,3%         8.3%  13,4%
         RATIO.Reta/Vola =     1,3                 0,62 
         RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,3/0,62 = 2,1
(*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
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