Operativa con opciones MEFF en el IBEX35

Puede salir bien, pero la operación tiene su riesgo. La prima de la opción de enero es una auténtica pena. A poco que suba el índice la opción de marzo se te desinfla sin que lo cobrado por la de enero te compense.

Si la Put de enero paga muy poco... Pero aparte de lo que dices, la idea sería:

- En enero, vender la PUT de febrero al mismo nivel o mas arriba y hacer un diagonal spread

- En febrero, vender la opcion comprada, o incluso vender una opcion superior (formando un put spread)

Todo esto, para intentar quedarme igual, pero cubriendo otros put spreads o naked puts que venda. Y si el indice se va al carajo, sacar un dinero...

Voy a hacer el trade en papel a ver cómo sale e igual lo hago para el segundo trimestre, si es que sigue la volatilidad baja...

Saludos!

¿En papel? Hay que modernizarse un poco!

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gkIYTga08jjo2vcAqzbUIrhQJawtUF1FaNN1PIWeTvM/edit?usp=sharing

Feliz navidad!

Jaja. me refería a simular el trade y ver cómo sale!

Esta muy bien el enlace que has pasado! Yo uso este, pero no muestra las griegas, las calculaba a mano con lo que me dice el broker:

http://optioncreator.com/

Me lo guardo, gracias!

Yo también he ido cerrando caja y aprovechando la VI tan baja quizá mañana o el jueves 21 me compre un seudo cono ibex 10200-10300 con vencimiento el viernes 22 para jugar a la "lotería catalana" je,je

Lo que Cataluña me dió, Cataluña me lo aseguró.

Hoy he cerrado esta put tan rica que me entró mientras iba camino de la quedada de Rankia en tierras españolas ;-)

A ver si hay suerte (y sangre) y mañana puedo cerrar estas perlas que he vendio hoy en el "evento binario".

(La vendida a "155"€ ha sido en plan coña, pero al final ha entrado)

http://www.elperiodico.com/es/economia/20170603/deficit-seguridad-social-pensiones-6081337

Para que quieres ver las griegas si con ver las latinas se gana, se gana y se gana, eso si cierran los que se pueden permitirse cobrar el pensionazo financiado por Mario Draghi. Por lo que toca rememorar esos mensajes tan ilustrisimos de Tecnocrata. 

A unos no les gustaba la palabra "forrar" y  Solrac solicitaba volatilidad a gritos y Tecnocrata dijo "con Abertis se forran los institucionales" Vaya forrada de libro y financiado con dinero al 0,0000% anual y el resto lo clavo, y los pensionistas y funcionarios y empleados publicos cada mes mas adinerados. Un verdadero vendedor de opciones NUNCA solicita VOLATILIDAD, quiere que ésta tienda a cero.

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3071479-operativa-opciones-meff-ibex35-ano-2016-empezamos?page=24#respuesta_3264757

"La bolsa no baja ni a tiros" y el Brexit nos dio la riqueza permanente, mejor dicho Mario Draghi, el ultrasocialista.

https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3071479-operativa-opciones-meff-ibex35-ano-2016-empezamos?page=24#respuesta_3278585

Asi concluimos que el que no se haya hecho millonario en el año 2017 vendiendo opciones puts ibex es porque no se ha atrevido porque donde este el pensionazo, el pesebrazo de funcionario y el nominazo de la empresa publica no necesita vender opciones put ibex.  Eso si ha sido una primavera muy dura con el funcionario  MACRON para la venta de opciones call, miserables primas para despues el hinchamiento continuado de las garantias, ni griegas ni latinas, todo es subyacente con la pizca de volatilidad.  Y  Orgulloso de ser el primero que analizo la quiebra del Banco Popular a efectos de las opciones ibex35 y acerte ni frio ni calor, simplemente fue un cazo de agua fria para relajar las opciones call ibex. https://www.rankia.com/foros/bolsa/temas/3071479-operativa-opciones-meff-ibex35-ano-2016-empezamos?page=98#respuesta_3578157

Una breve referencia al periodico El Economista con su editor forrado a fondos de inversion VITALICIOS pregonando sus 11.500 puntos de ibex y no sabemos cuando empezara con la murga, porque se espera que este proximo año sea mejor para las opciones call y no se sufra ya que el efecto MACRON ya murió y ahora toca que cotice el EFECTO RAJOY. Lo unico seguro es que Tecnocrata se ha forrado con las opciones puts y los pensionistas se han forrado y se seguiran forrando con sus pensionazos en el año 2018, concordante con los funcionarios y empleados públicos. Por eso algunos se pueden permitir cerrar la opcion put sin asumir el RIESGO ILIMITADO hasta el final de las 16:45 horas del viernes.

https://www.elconfidencial.com/economia/2017-12-27/pensiones-jubilacion-2000-euros-disparado-seguridad-social_1498458/

https://www.elconfidencial.com/economia/2017-11-17/pensiones-generosas-espana-segundo-puesto-tasa-sustitucion_1479153/

Tranqui, para las pensiones no habrá pero para pagar a éstos que no falte  https://www.actuall.com/democracia/cesar-vidal-la-ganga-de-ser-musulman-en-espana-ayudas-al-alquiler-becas-de-libros-pension-sin-cotizar/

Creo que al final habrá dinero para todo, se le dice a Dragui que imprima más, Rajoy lo toma prestado y seguimos aumentando la deuda...

Luego dirán que las criptomonedas han subido mucho en poco tiempo...

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8839849/12/17/El-Ibex-es-el-vagon-mas-incomodo-de-Europa-pero-el-que-mas-lejos-puede-ir.html Nos augura bonanza para las opciones put ibex out the money.

Y la accion del Banco Santander como la accion que no debe bajar por sus expectativas de beneficios crecientes. http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8547225/08/17/Santander-buscara-los-9000-millones-de-beneficio-en-2019-gracias-a-Popular.html

Por favor @rankia, ¿Hay alguna forma de que la islamofobia y el racismo en general que destila Migueln y que esparce pródigamente hasta por mi propio blog desinformando y mintiendo de lo lindo desaparezcan de Rankia o al menos de este hilo?

Gracias.

Miguel vaya desilusion
te adoctrinas  con ese patan

Don´t feed the troll....

Por cierto, sigo la evolución en papel del calendar spread, que de partida hubiera sido tal que asi:

•  Buy ODAX March 2018 Put 12500 -> -184€ * 5 = -920
•  Sell ODAX Jan 2018 Put 12500 -> +49€ * 5 = +245
•  Sell ODAX Jan 2018 Put 12400 -> +24€ * 5 = +120

Ahora mismo estáría asi:

• March 2018 12500 -> 178€ (-6€/contrato)
• Jan 2018 12500 -> 22€ (+47€/contrato)
• Jan 2018 12400 -> 18€ (+6€/contrato)

La idea la saqué de aquí, y más que para pegar el pelotazo en una bajada, me gustaría usarlo como protección para Iron Condors y Put Spreads (en realidad no usaría la segunda put desnuda):

https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/09/hedging-iron-condors-put-calendars.asp

Tiene buena pinta, sobre todo si se compra la put con volatilidad baja y no cuesta demasiado. ¿Qué os parece?

Saludos,

PS. Me encanta este hilo cuando se habla de opciones sobre acciones, mantengamoslo asi.

Yo estoy probando con un excell ese tipo de estrategias (comprar put ligeramente OTM de vencimiento largo y vender 2 puts OTM de vencimiento corto) y hasta ahora han ido muy bien, pero claro los índices no se han movido mucho en los últimos tiempos o lo han hecho lentamente, que son las circunstancias en las que entiendo que la estrategia funciona mejor.

Vendiendo una solo opción a corto no me atrae mucho, creo que es difícil ganar dinero si el mercado no se comporta claramente a tu favor.

Lo malo de vender dos puts desnudas es que te piden mucho margen y si hay una bajada muy fuerte al final las pérdidas pueden ser muy fuertes también.

Por otro lado, lo que dices es cierto, con una put vendida sólo no se compensa el coste de la comprada. Creo que el término medio es lo mejor aqui, una put vendida y un spread, en mi opinión.

Una pregunta, ¿a qué distancia compras la put? Estoy pensando en ir haciéndolo en los vencimientos trimestrales, que son los que más volumen tienen (marzo, junio.septiembre,diciembre)

Estoy probando a 200 puntos de distancia (en el Eurostoxx 50)con la put larga a 3 meses en un caso y a 9 meses en otro y las puts cortas al segundo vencimiento.

A esa distancia debe dar tiempo de sobra a deshacer la posición en caso de una bajada brusca y en teoría de manera airosa, pues la put larga tiene más vega que las dos cortas.

Comprar put vencimiento largo contra put y contra put spread vencimiento más corto parece una idea interesante. Habrá que hacer pruebas.