Compra en Máximo Histórico en Probuilder - ProRealTime

#1

Compra en Máximo Histórico en Probuilder - ProRealTime

25/02/15 18:48

Hola a todos;

Estoy intentando crearme un backtesting de una estrategia de compra cuando una acción rompe su máximo histórico. He probado con cosas del estilo de [1] pero no hace nada.

Lo que si he logrado es hacerme un indicador y que me devuelva el máximo histórico de cada vela con esto:

Contador = 1

FOR i = 1 TO BarIndex DO

PuntoMaximo = Highest[Contador](High)

Contador = Contador + 1

¿Alguna sugerencia?. Gracias, un saludo.

[1]

DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

Contador = 1
FOR i = 1 TO BarIndex DO
PuntoMaximo = Highest[Contador](High)
Contador = Contador + 1
BUY AT Highest[PuntoMaximo](High) + 0.1 STOP
NEXT

// Condiciones de salida de posiciones largas
indicator3 = WeightedAverage[20](close)
c2 = (indicator3 CROSSES OVER high)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET TOMORROWOPEN
ENDIF

#2

Re: Compra en Máximo Histórico en Probuilder - ProRealTime

Napoleonsolo

05/03/15 00:07

Te propongo un indicador llamado _AVISOS con este código:

newmax = max(newmax,high)

if comprado = 0 and close > newmax[1] then
compra = 1
comprado = 1
venta = 0
else
compra = 0
endif

if comprado = 1 and close crosses under WeightedAverage[20](close) then
venta = 1
compra = 0
comprado = 0
else
venta = 0
endif

RETURN compra coloured(0,153,0) as "compra",venta coloured(255,0,0) as "venta"

El ProBackTest podría ser así:

// Definición de los parámetros del código
DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada

// Condiciones para entrada de posiciones largas
indicator1, ignored = CALL "_AVISOS"
c1 = (indicator1 = 1)

IF c1 THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET
ENDIF

// Condiciones de salida de posiciones largas
ignored, indicator2 = CALL "_AVISOS"
c2 = (indicator2 = 1)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Stops y objetivos

#3

Re: Compra en Máximo Histórico en Probuilder - ProRealTime

14/09/15 14:30

Arrocal, estoy viendo tu indicador y me ha servido mucho! pero una pregunta, la salida como la has calculado? se podria poner como un porcentaje de bajada respecto al maximo historico anterior?tipo stop loss dinamico en base al cierre¿
no controlo mucho de hacer backtesting en proreal
Gracias!