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S.I.G.O. Dow Jones

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#33

Re: S.I.G.O. Dow Jones

10-07-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM      102,57€       73       6,0%    106,27€ vta
MCD      100,58€       19       5,4%
JNJ      105,80€      103       6,2%    vender 
WMT       77,06€        4       5,9%
KO        42,26€       39       6,3%
IBM      187,70€       -4       7,1%
T         35,70€       13       7,0%
GE        26,20€       28       7,0%
PG        81,61€       14       6,7%
CAT      109,36€      133       7,4%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
UTX      113,51€       39       7,1%
NKE       77,50€       15       7,4%
V        215,54€       31       8,1%
CSCO      25,44€       52       8,5%
HD        79,40€       13       7,6%
STA       94,30€       65       6,5%
GS       163,42€       -1       8,2%
DD        64,94€       44       7,5%
INTC      31,26€      156       8,4%    vender 
DIS       86,86€      126       8,6%    vender 
UNH       82,08€       78       8,6%     84,90€ vta
_______________________________________redundantes______________
CVX      130,25€       49       6,2%
MMM      143,89€      113       6,1%    vender 
MRK       58,58€       93       8,0%     59,21€ vta
PFE       30,00€        0       8,0%
MSFT      41,69€       83       9,4%     42,78€ vta
VZ        49,64€        9       7,8%
AXP       94,46€       97       7,9%     94,93€ vta
JPM       55,56€        9       8,7%
BA       126,79€       27       9,1%
MERCADO                54       4,2%    Correlacion=56,0%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 250000€
Patrimonio.Actual = 257905€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 182145€
Liquidez = 75760€  [incluye Dividendos=0€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 7905€ = 3,2%  a  10-07-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,9%
Correlacion =  56.1%
Rotacion.Cartera(Rot) = 5730€ = 2,3%
_______________________________________________
XOM   =   100 x  102,57   =  10257 €
MCD   =    95 x  100,58   =   9555 €
JNJ   =    88 x  105,80   =   9310 €
WMT   =   100 x   77,06   =   7706 €
KO    =   185 x   42,26   =   7818 €
IBM   =    42 x  187,70   =   7883 €
T     =   215 x   35,70   =   7676 €
GE    =   266 x   26,20   =   6969 €
PG    =    85 x   81,61   =   6937 €
CAT   =    63 x  109,36   =   6890 €
UTX   =    64 x  113,51   =   7265 €
NKE   =    89 x   77,50   =   6898 €
V     =    28 x  215,54   =   6035 €
CSCO  =   294 x   25,44   =   7479 €
HD    =    74 x   79,40   =   5876 €
STA   =    66 x   94,30   =   6224 €
GS    =    35 x  163,42   =   5720 €
DD    =    92 x   64,94   =   5974 €
INTC  =   232 x   31,26   =   7252 €
DIS   =    80 x   86,86   =   6949 €
CVX   =    70 x  130,25   =   9118 €
MMM   =    56 x  143,89   =   8058 €
MRK   =   113 x   58,58   =   6620 €
MSFT  =   142 x   41,69   =   5919 €
VZ    =   116 x   49,64   =   5758 €
_______________________________________________________
           Operativa  Programada
INTC  =    36 x   33,80   =   1217 €    =   VENTA
DIS   =    14 x   91,69   =   1284 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________
              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0    0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#34

Re: S.I.G.O. Dow Jones

18-07-2014

Empresas  Precio   VALORACION  Volatil.   Operativa
_______________________________________imprescindibles__________
XOM      102,73€       73       6,0%    106,47€ vta
MCD       98,99€        7       5,4%
JNJ      101,80€       72       6,3%    105,64€ vta
WMT       77,09€        5       5,9%
KO        42,43€       41       6,3%
IBM      192,50€       12       7,1%
T         36,17€       22       6,9%
GE        26,46€       34       7,1%
PG        80,55€        5       6,7%
CAT      110,17€      135       7,4%    vender 
_______________________________________alternativas_____________
UTX      113,57€       39       7,0%
NKE       77,52€       14       7,4%
V        220,20€       44       8,1%
CSCO      25,91€       62       8,5%
HD        80,08€       18       7,5%
STA       95,34€       72       6,4%     98,99€ vta
GS       171,47€       28       8,2%
DD        65,55€       49       7,5%
INTC      33,76€      208       8,5%    vender 
DIS       85,81€      114       8,5%    vender 
UNH       85,52€      102       8,6%    vender 
_______________________________________redundantes______________
CVX      130,39€       49       6,2%
MMM      144,83€      116       6,1%    vender 
MRK       58,34€       88       8,0%     59,39€ vta
PFE       30,73€       14       8,0%
MSFT      44,71€      126       9,5%    vender 
VZ        50,75€       22       7,8%
AXP       93,53€       88       7,8%     95,22€ vta
JPM       58,23€       36       8,7%
BA       127,64€       30       9,2%
MERCADO                68       4,2%    Correlacion=56,6%
_________________________________________________________________________ - Criterio de CALIDAD : las empresas estan ORDENADAS de mejor a peor. - Criterio de OPORTUNIDAD : comprar si VALORACION menor-100 [rojo], vender si VALORACION mayor+100 [verde]. - imprescindibles : Carteras pequeñas deberian tener SOLO empresas del primer grupo; son las mejores y mas diversificadas sectorialmente (empresas de referencia). - alternativas : Si tenemos mucho dinero para invertir y diversificar, podemos recurrir a estas empresas. - redundantes : Las empresas del tercer grupo ya estan suficientemente representadas en el primer grupo. Estas empresas NO deberiamos tenerlas en cartera; a no ser que sean de las mejores (primeras del grupo), y aun no tengan en cartera su representante clonica del primer grupo. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones _________________________________________________________________________
         CARTERA OPTIMIZADA 2014

Patrimonio.Inicial(€o) = 250000€
Patrimonio.Actual = 259607€ = RentaVariable + Liquidez
RentaVariable = 182630€
Liquidez = 76977€  [incluye Dividendos=0€]
   
RENTABILIDAD(Reta) = 9607€ = 3,8%  a  18-07-2014
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 2,9%
Correlacion =  56.4%
Rotacion.Cartera(Rot) = 6947€ = 2,8%
_______________________________________________
XOM   =   100 x  102,73   =  10273 €
MCD   =    95 x   98,99   =   9404 €
JNJ   =    88 x  101,80   =   8958 €
WMT   =   100 x   77,09   =   7709 €
KO    =   185 x   42,43   =   7850 €
IBM   =    42 x  192,50   =   8085 €
T     =   215 x   36,17   =   7777 €
GE    =   266 x   26,46   =   7038 €
PG    =    85 x   80,55   =   6847 €
CAT   =    63 x  110,17   =   6941 €
UTX   =    64 x  113,57   =   7268 €
NKE   =    89 x   77,52   =   6899 €
V     =    28 x  220,20   =   6166 €
CSCO  =   294 x   25,91   =   7618 €
HD    =    74 x   80,08   =   5926 €
STA   =    66 x   95,34   =   6292 €
GS    =    35 x  171,47   =   6001 €
DD    =    92 x   65,55   =   6031 €
INTC  =   196 x   33,76   =   6617 €
DIS   =    80 x   85,81   =   6865 €
CVX   =    70 x  130,39   =   9127 €
MMM   =    56 x  144,83   =   8110 €
MRK   =   113 x   58,34   =   6592 €
MSFT  =   142 x   44,71   =   6349 €
VZ    =   116 x   50,75   =   5887 €
_______________________________________________________
           Operativa  Programada
DIS   =    14 x   91,69   =   1284 €    =   VENTA
   
_______________________________________________________
              Historico.Cartera          Historico.IBEX
  año    €o     Rot     Reta   Vola       Reta   Vola 
       -------------   -------------     -------------
 2014  250000   00%     00.0    0.0%      00.0%   0.0%
 2015                                                 
 .... 
 .... 
                       -------------     -------------
       PROMEDIOS =      00.0%   0.0%      00.0%   0.0%
       RATIO.Reta/Vola =     0.0               0.0 
_______________________________________________________
Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada © MRNCP379420

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#35

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2014-10-17

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
XOM          =   91,21        4         9,3%
PG           =   83,27       43         7,8%
T            =   34,08       18         8,6%
JNJ          =   98,70       55         9,0%
MCD          =   91,04        6         7,6%
KO           =   42,88       49         8,2%
VZ           =   48,07       23         9,2%
WMT          =   74,10       12         7,4%
pfe          =   27,83        5        10,5%
IBM          =  182,05       10         9,9%
MSFT         =   43,63       60        12,6%
CVX          =  111,80       18         9,4%
GE           =   24,82       14        10,1%
CSCO         =   23,25       15        10,8%
jpm          =   56,20       21        11,2%
INTC         =   31,38       58        12,1%
MRK          =   54,02       27        11,1%
HD           =   90,24       79         9,9%     94,17 vta
MMM          =  137,40       55         8,8%
DIS          =   83,83       55        11,5%
V            =  206,00       21        11,9%
CAT          =   95,05        3        10,9%
UTX          =  101,53        4         9,4%
ba           =  123,24       23        12,7%
GS           =  176,91       38        11,3%
axp          =   82,58       11        10,8%
DD           =   66,98       46         9,9%
UNH          =   88,18       76        12,1%     92,96 vta
nke          =   87,18       85        11,6%     89,98 vta
trv          =   93,24       57         7,8%
MERCADO      =               31         6,2%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 250000
Patrimonio.Actual = 249544 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 170116
Liquidez = 79428  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = -456 =- 0,2% a 2014-10-17
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,6%
Correlación = 68%
Rotación.Cartera(Rot) = 6947 = 2,8%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
XOM          =   100 x   91,21   =   9121                -  
PG           =    85 x   83,27   =   7078                -  
T            =   215 x   34,08   =   7327                -  
JNJ          =    88 x   98,70   =   8686                -  
MCD          =    95 x   91,04   =   8649                -  
KO           =   185 x   42,88   =   7933                -  
VZ           =   146 x   48,07   =   7018                -  
WMT          =   100 x   74,10   =   7410                -  
IBM          =    42 x  182,05   =   7646                -  
MSFT         =   142 x   43,63   =   6195                -  
CVX          =    70 x  111,80   =   7826                -  
GE           =   266 x   24,82   =   6602                -  
CSCO         =   294 x   23,25   =   6835                -  
INTC         =   196 x   31,38   =   6150                -  
MRK          =   113 x   54,02   =   6104                -  
HD           =    74 x   90,24   =   6678                -  
MMM          =    56 x  137,40   =   7694    12 x 150,38 = 1805 = vta
DIS          =    80 x   83,83   =   6706                -  
V            =    28 x  206,00   =   5768                -  
CAT          =    63 x   95,05   =   5988                -  
UTX          =    64 x  101,53   =   6498                -  
GS           =    35 x  176,91   =   6192                -  
DD           =    92 x   66,98   =   6162    21 x  75,15 = 1578 = vta
UNH          =    89 x   88,18   =   7848    25 x  92,96 = 2324 = vta
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%      16577
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#36

Re: S.I.G.O. Dow Jones

2014-10-24

Empresas        Precio  VALORACION Volatilidad   Operativa
__________________________________________________________
XOM          =   94,49       13         9,4%
PG           =   85,16       59         8,0%
JNJ          =  103,13       74         8,9%    108,43 vta
T            =   33,87       14         8,8%
MCD          =   91,67        3         7,4%
KO           =   41,03       28         8,5%
VZ           =   48,77       29         9,0%
WMT          =   76,38       27         7,6%
pfe          =   29,11       16        10,3%
IBM          =  162,08       50        10,3%
MSFT         =   46,13       82        12,8%     48,01 vta
CVX          =  115,91        1         9,6%
GE           =   25,64       26         9,9%
CSCO         =   23,78       24        10,8%
jpm          =   58,74       38        11,3%
INTC         =   33,18       82        12,3%     34,54 vta
MRK          =   57,61       53        11,3%
HD           =   94,99      100        10,1%       vender
DIS          =   88,61       77        11,6%     93,01 vta
MMM          =  148,59       89         9,2%    151,75 vta
V            =  213,48       34        12,0%
UTX          =  103,82        7         9,6%
CAT          =   99,44       20        11,2%
ba           =  122,24       20        13,0%
GS           =  183,35       51        11,5%
DD           =   69,00       61         9,9%
axp          =   86,40       28        11,1%
UNH          =   91,64       90        11,7%     93,68 vta
nke          =   90,90      101        11,7%       vender
trv          =   97,73       78         8,0%    102,02 vta
MERCADO      =               44         6,3%
______________________________________________________________________________________________ 11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor. 22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE. . . . VALORACION.negativa = Rojo = Infravaloración = Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100] . . . VALORACION.positiva = Verde = Sobrevaloración = Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100] . . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR, mayor +100% = VENDER ]. 33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE) Las Empresas MAYUSCULAS son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser de las mejores, se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS. Detalles: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________
______________________ CARTERA OPTIMIZADA 2014 _______________________
Patrimonio.Inicial(Pat0) = 250000
Patrimonio.Actual = 254074 = RentaVariable + Liquidez 
RentaVariable = 174646
Liquidez = 79428  [incluye Dividendos=0]

RENTABILIDAD(Reta) = 4074 = 1,6% a 2014-10-24
VOLATILIDAD.anual(Vola) = 4,7%
Correlación = 67%
Rotación.Cartera(Rot) = 6947 = 2,8%
________________________________________________________ Operativa.Programada ____
XOM          =   100 x   94,49   =   9449                -  
PG           =    85 x   85,16   =   7239                -  
JNJ          =    88 x  103,13   =   9075                -  
T            =   215 x   33,87   =   7282                -  
MCD          =    95 x   91,67   =   8709                -  
KO           =   185 x   41,03   =   7591                -  
VZ           =   146 x   48,77   =   7120                -  
WMT          =   100 x   76,38   =   7638                -  
IBM          =    42 x  162,08   =   6807                -  
MSFT         =   142 x   46,13   =   6550                -  
CVX          =    70 x  115,91   =   8114                -  
GE           =   266 x   25,64   =   6820                -  
CSCO         =   294 x   23,78   =   6991                -  
INTC         =   196 x   33,18   =   6503                -  
MRK          =   113 x   57,61   =   6510                -  
HD           =    74 x   94,99   =   7029    15 x 100,22 = 1503 = vta
DIS          =    80 x   88,61   =   7089    18 x  93,01 = 1674 = vta
MMM          =    56 x  148,59   =   8321    12 x 150,38 = 1805 = vta
V            =    28 x  213,48   =   5977                -  
UTX          =    64 x  103,82   =   6644                -  
CAT          =    63 x   99,44   =   6265                -  
GS           =    35 x  183,35   =   6417                -  
DD           =    92 x   69,00   =   6348    21 x  75,15 = 1578 = vta
UNH          =    89 x   91,64   =   8156    25 x  92,96 = 2324 = vta
_____________________________________________________________________
______________ Historico.Cartera ______________ Historico.DowJones __
  año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
         -------------   -------------       -------------    -------
 2014    250000   00%     00,0%   0,0%        00,0%   0,0%      16577
 2015    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2016    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2017    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2018    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2019    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
 2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                         -------------       -------------    -------
         PROMEDIOS =      00,0%   0,0%        00.0%   0,0%
         RATIO.Reta/Vola =     0,0                 0,0 
_____________________________________________________________________
Detalles:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada
S.I.G.O.:  https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1921053-metodo-s-i-g-sistema-integrado-gestion-optimizada
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El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#37

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Buenas tardes Javi,
Tu sistema daría entrada en IBM o quizás hay que esperarla mas abajo?
Salut

#38

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Hay que esperar.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.

#39

Re: S.I.G.O. Dow Jones

Aunque no confío demasiado en el AT, según la gráfica podría corregir hasta los 120$ ... dudo que baje tanto.
¿ A que precio pondrías la orden de compra ?
Gracias de antemano

#40

Re: S.I.G.O. Dow Jones

139 €.

El problema fundamental de la Bolsa es la corrupción y manipulación.