ETF - Fondos Cotizados

Recogiendo el aceite que pierden los ETFs y ETNs basados en índices de volatilidad. Hedging of volatility ETFs and ETNs

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Desde que leí esta frase en un post de Francisco Llinares tengo la mosca detrás de la oreja:

Todos los ETFs pierden aceite (bajan más de lo que deberían y suben menos de lo que les toca)

 

La cuestión es que, a la hora de diseñar un ETF o cualquier otro instrumento que replique a un subyacente, es prácticamente imposible que salga perfecto, a excepción quizás de los que replican a los índices bursátiles al uso, puesto que el trabajo se limita a comprar y vender acciones exactamente en la misma proporción que el índice diseñado por la empresa bursátil de turno. Pero en el caso que nos ocupa en este post, ETFs y ETNs que intentan replicar o antirreplicar el comportamiento del VIX, apalancado o no, siendo el VIX un índice ideado...

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